最近逛论坛，看到Puppy小姐姐在文章中《从执行信号到仓位管理，一个完整的CTA策略设计过程和要点！》介绍了一个很有意思的策略。这个策略的来源是CTA交易员Elliot Rozner，具体思路是这样的： 选定4对

在进行商品期货量化交易时，一个出色的交易框架可以帮助交易者提供全方位的支持和智能功能。它不仅能够帮助方便获取和处理市场数据，开发和测试交易策略，还能够实时执行交易指令，管理风险，生成报告并进行分析。选择一个方便好用的交易框架是每个交易者都不可或缺的重要步骤，它将帮助大家在激烈的市场竞争中轻装上阵，实现策略的快速迭

在金融市场，尤其是商品期货市场中，交易策略的创新和应用是实现盈利的关键。定量分型速率交易策略来源于优宽国际站（泊宇量化开发），原本针对加密货币市场，但其核心原理同样适用于商品期货市场。本文将探讨该策略在商品期货市场的应用实践，并对比My语言和Js语言版本的实现方式。 策略原理 定量分型速率交易策略的核

期货投资者在行情软件中会看到某一个期货品种的成交量以及持仓量，那么期货市场里根据交易规则，期货的成交量和持仓量究竟是怎么计算的呢? 期货市场成交量和持仓量的含义 期货成交量： 指当日开盘至当时的累计总成交数量。成交量是指某段时间内成交期货或期权合约的总数，通常以每个交易日来计算。 *

套利在金融市场中被广泛应用，其本质是通过利用不同市场、品种或时间段的价格差异来获取利润。一般来说，根据开仓腿数的不同，套利可以分为一条腿、两条腿、三条腿和四条腿的套利。 一条腿的套利（期现套利） 期现套利是一种简单的套利方式，其本质是利用期货市场和现货市场之间的价格差异进行套利，是跨期套利的一种特例。

在金融市场中，基差套利策略一直以其稳定的盈利性和相对低风险性备受关注。而针对生猪品种的基差套利策略，更是在农产品市场中独具特色。生猪作为人类饮食的重要组成部分，其价格波动不仅受到市场供求关系、季节因素等影响，还受到政策、疫情等多重因素的影响。因此，基于生猪品种的基差套利策略在当前的市场环境下具有广阔的发展前景和巨大

在高频策略中，使用事件驱动的策略机制可以更快的获取行情数据以及订单信息，并且配合回调机制可以免去耗时任务函数调用的阻塞，可以实现高并发的策略机制，尤其适合于多品种的高频策略。 行情相应事件包括两类，分别是EventTick和OrderTick： `EventTick：{Event:“tick”, Ind

在之前的文章中，我们对中国商品期货市场中的一些关键品种进行了深入的探讨。这些介绍覆盖了每个品种的基本概念、产业链条以及影响价格波动的主要因素。我们的目标是通过这种逐步深入的方式，帮助投资者在掌握基础知识的同时，构建一个全面的分析框架。这不仅有助于理解各个品种的具体情况，还能洞察品种间的相互作用和市场趋势，为大家提供

有色金属作为全球经济发展的重要基础材料，其价格波动和供需变化不仅直接影响着相关产业的生产成本和经济效益，同时也是宏观经济走势的重要指标。铜、铝、锌、铅、镍、锡等有色金属品种，因其独特的物理化学特性，在电子、建筑、交通、能源等多个领域发挥着不可替代的作用。本文将对这些有色金属的产业链进行简要分析，并探讨影响它们价格变

在当今全球化的经济体系中，农产品期货市场扮演着至关重要的角色。它不仅为农业生产者提供了价格风险管理的工具，也为消费者和企业提供了价格稳定性的预期。本文将深入探讨几种主要农产品期货，包括白糖、棉花、棉纱、苹果、生猪、玉米、玉米淀粉、红枣、花生和*

关注商品期货市场的朋友，一定会对纯碱和玻璃这对组合具有极深的印象，这对组合以起伏波动大，单边行情显著而受到广泛的关注，本文我们就以这对组合背后的商品期货中的盐化工及其相关品种展开一下介绍。 商品期货市场中，盐化工及其相关品种是备受关注的重要领域之一。我国盐业资源丰富，原盐产量巨大，盐化工产业链较为发达。原盐不

引言 欢迎来到商品期货中的原油系品种介绍！原油及其下游产品在现代工业和生活中扮演着重要角色，对全球经济具有深远影响。在本文中，我们将深入探讨原油、燃料油、低硫燃油、沥青以及液化石油气等品种的特性、市场影响因素以及交易特点。这里需要注意的是，虽然原油系期货拥有很多品种（聚酯类产业链），但我们在别的系列中都加

在金融市场的涌动中，盘口交易数据的深度分析和实时监控成为量化研究人员和交易员们获取洞察的必需工具。在这个背景下，盘口实时回放作为一项关键技术，为市场参与者提供了深入了解市场动态的途径，助力我们优化交易策略、降低风险、提升收益。 大家都知道，成为一个交易大师需要不断的学习、实践和反思。在培养自己的交易节奏方面，盘口

钢铁是现代工业中至关重要的原材料之一，它在建筑、基础设施建设、机械制造、汽车制造等领域都有着广泛的应用。以下是钢铁行业的重要性： 基础设施建设：钢铁是建筑材料的重要组成部分，用于建造桥梁、大楼、公路等基础设施项目。 机械制造：钢铁在机械制造业中占有重要地位，用于生产各种机械设备、工具

各位期友们，每当你打开期货市场的盘面明细，看到很多的专业名词是不是感到有些眼花缭乱，有些无从下手？别担心，这并不意味着你无法理解。相反，这些数字和图表是市场的密码，只等着被你解读。在这个瞬息万变的市场环境中，理解期货盘面明细可以帮助你从宏观角度预测市场的趋势。它们不仅是动态市场供需关系的体现，更是交易决策的重要指引

农产品期货市场是我们交易农产品期货合约的地方，不仅是农产品价格体系的重要组成部分，也融入了资本市场的运作。眼下，中国已经成为全球最大的油脂类产品进口国家之一，同时也是生产和消费大国。 在中国的商品期货市场，有8种油脂类期货，分别是黄大豆1号（俗称豆一）、黄大豆2号（俗称豆二）、油菜籽三种油料品种，还有豆油、菜

嘿，朋友们，你们听说过橡胶期货市场的“妖胶”吗？没错，这个名字听起来就很神秘，因为橡胶期货的操作可不是闹着玩的，它以走势妖娆和难以琢磨为名。有人说，橡胶期货的难度是普通期货的5倍！那么，到底橡胶期货有什么神奇之处呢？咱们一起来看看。 在商品期货市场中，橡胶期货合约总共有三个。首先是天然橡胶期货合约，它的标的物

依旧叠甲：本文基于前面三篇文章高频因子的获取和预测算法的基础上，这次我们要谈的是高频交易实践策略，对于策略表现大家请不要太过于在意，因为今天我们的重点是如何搭建一个基于盘口高频因子的交易策略。一起来看看我们是如何构建这个高频策略框架的吧！ 引言 随着金融市场的不断发展和技术的日益成熟，高

大家好！在日常生活中，我们随处可见塑料的身影。但你可曾想过，这个看似单一的塑料，其实有着各种各样的品种？今天，我们将一探究竟，介绍四个在商品期货市场上备受瞩目的“塑料家族四兄弟”：PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）和EB（苯乙烯）。 品种简介及期货代码 PP（聚丙烯） - 期货

欢迎加入我们的商品期货各大家族介绍系列课程！在这个系列中，我们将深入探讨不同商品期货家族，为您呈现各种品种的综合介绍，为大家解析其相关品种及市场特点。通过这个系列，希望可以帮助大家更全面地了解商品期货市场的不同领域，为未来的投资决策提供更为深入的洞察。让我们一同踏上这段有趣而充实的学习之旅吧！ 聚酯产业作为能

阅前提醒：本文基于JavaScript语言，探讨了高频套利策略框架中多线程获取订单信息和下单的研究以及代码编写。具体的使用方法需要根据特定的使用场景进行优化。 在高频套利策略中，迅速获取各个合约的最新价格（ticker数据）以计算价差是至关重要的。当判断价差偏离正常范围时，我们需要迅速执行下单以抓住关键时刻

再次叠甲，本文只是尝试使用高频因子进行盘口价格预测的探索，距离真正工业级别的高频策略还有不少的差距，各位量化大佬请提出宝贵的建议。 在上节课的基础上，我们根据盘口的五档数据创建了买卖压力指标，交易量订单流不平衡，订单不平衡，深度不平衡，和价差五个示范指标，本次呢，我们就来使用这五个指标，并结合交易量增量，

最近我们在优宽的DATADATA平台上进行了一次有趣的尝试，深入研究了碳酸锂价格走势背后的持仓推动机制。我们希望通过对席位的分类，揭示不同资金力量在碳酸锂市场中的行动方式，并分析它们的建仓策略和历史轨迹。这样的探索有助于更清晰地理解市场上不同玩家的行为，也为大家提供更具体的投资建议。我们特别关注了碳酸锂市场的持

中国的贵金属市场，特别是黄金（金）和白银（银），是受到多重因素影响的复杂市场。除了自身的供需关系外，美国作为全球经济的重要的引导因素，其宏观经济状况对中国贵金属市场产生了深远的影响。本文将结合美国的宏观经济指标，对中国贵金属商品与美国宏观因素的关联进行深入分析。 首先我们来了解一下黄金（沪金）和白银（沪银）品种的

欢迎来到优宽的原创文章库，这里是探讨量化交易的前沿知识，助您成为量化交易大师的学习殿堂。从经典策略编写、机器学习、多因子模型、宏观分析、高频交易到基本面分析，我们为您整理了一系列精彩的文章，旨在帮助您了解在优宽平台上如何进行量化交易，提升投资技能。让我们一同探索这个引领未来的金融科技世界吧！ ##

在金融市场中，众多的资产估值方法中，生成成本法扮演着重要的角色，尤其是针对大宗商品的实物交割市场。生成成本法的应用旨在通过深入研究商品的生产过程中所需的成本，为投资者提供一种理性的期货价格估计方式。 在商品期货市场中，有很多的品种都具有天然的上下游关系，比如铁矿石，螺纹钢和热卷，玉米和玉米淀粉，棉花和面纱等等

随着经济的不断发展，货币供应量成为了衡量国家经济健康的关键指标之一。在这一过程中，M0、M1、M2等货币供应量指标的变化不仅影响着通货膨胀和经济增长，还对金融市场和商品期货的表现产生深远影响。本文将从M0、M1、M2三个货币指标，以及M1-M2剪刀差的角度出发，探讨这些指标与商品期货关系的分析框架。 货币

“灰犀牛”是一个比喻性的词汇，通常用来描述那些明显的、但被人们忽视或被低估的风险或问题，这些问题可能会对个人、组织或整个社会造成重大的负面影响。与”黑天鹅”事件不同，灰犀牛指的是那些在发生前就能够被预见的、具有潜在威胁的事物。美国加息对商品期货确实可以被视作潜在的灰犀牛事件，因为这一举措可能带来一系列深远的影

叠甲：本文仅做商品期货高频策略的探索性尝试，与实际专业高频策略还具有一定差距，请各位量化大拿轻喷~~ 上节课我们介绍了商品期货高频交易中使用到的订单薄数据。订单薄数据在高频交易中可以有很多的用途，例如在高频套利研究来说，可以用来直接获取价差，当价差超过一定阈值的时候，进行套利的交易；另外订单薄数据可以用来预测

温馨提醒：本篇为量化基础知识讲解，各位量化大佬可选择跳过~~ 引言 如果说量化交易有两座高峰，一座是“多因子模型”，那么另一座更高的山峰无疑就是“高频策略”。多因子模型我们前面花了一个月左右的时间尝试从0开始构建了出来[附注(1)]，现在我们把目光投向另一座高峰，高频交易。 我们前面的课程试图讲了高频