温馨提醒：本篇为量化基础知识讲解，各位量化大佬可选择跳过~~ 引言 如果说量化交易有两座高峰，一座是“多因子模型”，那么另一座更高的山峰无疑就是“高频策略”。多因子模型我们前面花了一个月左右的时间尝试从0开始构建了出来[附注(1)]，现在我们把目光投向另一座高峰，高频交易。 我们前面的课程试图讲了高频

引言 在金融市场中，股票市场的日内动量现象早已为人所知。Gao L等学者在《Market Intraday Momentum》中提到了一个有趣的现象——开盘半小时的涨跌幅能够预测收盘半小时的涨跌幅，这一现象在标普500、道琼斯指数和罗素2000等指数中都得到了验证。然而，我们是否能够将这一发现直接应用于期

引言 商品期货市场是金融市场中一个重要的组成部分，其独特的T+0交易机制，吸引了众多投资者的关注。了解市场参与者的多空情况对制定交易策略具有重要意义。在这方面，多空比（Long-Short Ratio）成为了一个重要的指标，反映了市场中多头头寸和空头头寸的比例。本文探讨了商品期货持仓数据，介绍多空比的概

如果大家熟悉期货市场，一定会对东方财富这个“家人们”并不陌生，靠着2023年巨亏33亿的“神话”，成为了期货市场中天生反向指标的存在。为啥东财家人们总是被当做反向指标呢？其实，这是因为东方财富这家期货公司的客户大多是证券、基金里导流过来的新手。这些新手期民数量庞大，但资金普遍较少，而且连最基本的止损止盈都不会设置。

在商品期货市场中，如果你问一个交易老手首先要考虑的因素是什么？答案可能是唯一的，风险！因为无论我们的基本面判断是多么精确，还是技术分析使用的多么熟练，然而这个世界是动态变化的，谁也不能完全避免风险。因此怎样可以在无风险或者风险较小的情况下，获得稳定的利润，并形成利润的复利效应，才是我们应该追寻的目标。 如何避免

在期货市场这个大舞台上，每天都有无数的交易者在参与，他们有的经验丰富，有的初出茅庐。怎样对这两种不同种类的投资者进行划分呢，我们可以使用这个市场中一种经常被投资者密切关注的数据，那就是期货的成交和持仓数据。其实这个数据对于期货老手并不陌生，每天收盘过后，期货软件都会公布不同品种的成交数据的龙虎榜，从这些数据中，我们

优宽作为专业开放的量化平台，一直致力于为用户提供更好的策略编写环境。而大家都知道，在策略编写过程中，数据是策略编写重要的底层基础。相对于技术派交易者仅使用期货的量价数据，基本面交易者更加喜欢从宏观的经济环境，交易品种的市场供需等众多的交易信息中，提取出来有效的线索，从而搭建属于自己的搭建体系。但是，对于普通的散户来

在量化研究的领域中，国债收益率与商品价格之间的复杂互动关系逐渐显现出其重要价值。本文尝试探讨了这两者之间的内在联系，并研究国债收益率在预测商品价格变动中的关键作用。借助优宽平台DATADATA系统的丰富数据资源和多样化的可视化配置，我们详细分析了国债市场和大宗商品市场的共振和波动情况。研究结果显示，国债收益率的变动

何为量化策略，量化策略其实是从历史经验中总结出来固定的规律，这种规律能在这个复杂多半的市场中指明一条较为清晰的交易方向，其实就是一个成功的量化交易模型。奈何这个市场的变数太多，所以很难利用大数规律总结出来一个“万无一失”的策略。其实能做到51%，在覆盖手续费的前提下，进行微小的盈利已经是很困难的事情。所以，对于专

一个好的交易软件对于金融交易的重要性不言而喻。在期货市场中，交易软件是投资者进行交易的核心工具，其质量和性能对投资者的交易成果具有显著的影响。怎么样是一个好的交易软件呢？一个好的交易软件的界面设计应简单明了，操作流程简明易懂，以便投资者快速上手并提高交易效率。在同时，一个好的交易软件具备丰富的功能，包括实时报价、图

一、基于优宽开始你的My语言量化之旅 My语言课程引言 大家好，从今天起，我们开始My语言的学习。My语言是优宽平台开发的一套，对麦语言的兼容并增强的一种程序化交易语言。My语言很有意思，它倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式，所

最近接到用户的询问，能否开发一个可以使用不同指标进行期货合约筛选的策略。 恰好呢，最近平台的交易终端更新了，页面的布局更加的完善，实时反馈的数据

本系列课程旨在为大家介绍机器学习技术在商品期货中的应用，其他相关课程请点击下面链接： 导言 随着金融市场的不断发展，商品期货交易愈发复杂，而多因子模型成为分析市场的重要工具。在多因子模型中，决策树算法因其直观、易理解的特点逐渐受到关注。本文将深入探讨决策树算法在商品期货多因子模型中的应用，包括其原理、

相关性计算在商品期货量化分析中的应用及Python实现 一、引言 在数据分析中，相关性是衡量两个变量之间关联程度的重要工具。商品期货市场中的价格、交易量等众多因素之间存在一定的关联，因此相关性计算在商品期货量化分析中扮演着至关重要的角色。本文将

哈喽，小伙伴们！今天我们来聊聊一个在商品期货量化中非常有趣的东西——回归算法！ 首先，我们来想象一下，如果我们想要预测商品期货的价格，应该怎么做呢？可能有些人会想，看看最近的价格走势不就行了嘛！但是，这样真的准确吗？答案是——不够准确！因为商品期货价格受到很多因素的影响，比如市场供需、宏观经济指标、政策因素等等。

引言 在量化金融领域，Alpha因子是衡量资产相对于市场表现的关键指标。为了更好地理解和利用Alpha因子，Quantopian开发了一款强大的开源工具——Alphalens。本文将介绍Alphalens的基本概念，并深入探讨其在商品期货多因子模型中的应用。 Alphalens简介 Alphale

自相关，这个统计学上的小伙伴，可是个时间序列观测的小专家。它专门研究观测值和它的“前世今生”之间的亲密关系。它在各种领域都有一席之地，技术分析交易中更是如此，因为要找出数据中的“蛛丝马迹”，比如模式、趋势和关系。这个小专家可以帮助我们分析过去和现在的相关性，还能洞察数据模式的持久性或可逆性，让我们更好地把握股票价格

风险平价的概念 风险平价是一种投资组合构建方法，其核心理念是在资产配置中均匀分散风险，使每个资产对整体组合的波动性贡献大致相等。传统的资产配置方法通常基于资产的市值或权益进行分配，这样的方法可能导致某些高波动性资产对整体风险的贡献过大，使得投资组合更加敏感于这些资产的价格波动。风险平价策略通过平等分配波动

“仓鼠机器人”是一个用于加密货币或其他金融市场的自动化交易策略。下面是包含在仓鼠机器人策略中的一些常见元素： 趋势识别：仓鼠机器人可能会使用各种技术指标或模型来识别市场趋势。这可能包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等。 波动性管理：策略可能包括对市场波动性的管理，以调整交易大小或风险水平。这

如今，越来越多的小伙伴们开始用Python搞股票和基金的数据分析，不仅是为了提升投资技能，还想深挖一下硬核编程的知识。初学者们一开始都是靠爬虫从东方财富等网站扒数据，但随着时间推移，大家发现了一个新世界——有些小伙伴已经贡献出了一些金融数据的开源库。当然，有些开源数据可能会因为运营成本之类的原因收点小费，但这也是情

引言 商品期货市场的投资策略面临着日益激烈的竞争和不断变化的市场环境。为了全面评估策略的表现和风险，投资者需要借助一系列PnL（利润和损失）的指标。本文将深入介绍夏普比率、Sortino比率、Calmar比率、Omega比率、Kappa和Tail Ratio、Treynor比率以及一致加权回报这几个关键指

在商品期货市场中，预测价格走势和风险管理是两个核心任务。VAR模型作为一种强大的统计工具，能够同时在这两个方面发挥重要作用。本文将详细解释VAR模型的概念、原理，以及如何使用优宽本地回测引擎在Python中应用VAR模型，并探讨VAR模型在商品期货中的应用意义。 VAR模型简介 VAR，全称Vecto

大家好，我是一个曾被期货市场玩弄过手的小小投资者。初入期货市场时，我曾天真地以为裸K线和均线就是通往财富的独一无二的路径。然而，在市场的残酷摧残下，我深刻认识到期货市场的复杂性和变幻莫测。今天，我将以一种轻松风趣的方式分享期货市场的认知层次，希望能够帮助大家规避成为主力的下一个韭菜。 第一层：技术小能手

在商品期货市场，多因子模型是用于解释价格波动和预测市场走势的重要工具。多因子模型的一种简单模式就是单因子模型。本节课程将深入介绍单因子模型，并以展期收益作为单因子来探讨其概念、计算方法以及如何搭建模型筛选多空品种。作为多因子模型的基础，理解单因子模型是掌握多因子模型的关键步骤。 单因子模型：多因子模型的基础

一、聚类分析的概念 大家好！今天我们要聊聊一种超级有趣的分析方法——聚类分析！它就像一个魔法师，能把一堆看似杂乱无章的数据，变出有规律可循的类别或簇，让我们更容易理解和预测它们的走势。 二、如何进行聚类分析 首先，我们需要收集和整理期货品种的收盘价数据。然后，进行以下步骤： 确定目标品

在相对一段长的时间内，“指标无用论”一致是量化交易者中的箴言。因为，不管多么神奇的指标，针对于不同的品种和走势，总有失效的时刻，出现巨大的回撤。但是，一个指标没有用，难道所有的指标都没有用吗？多因子模型以另一种角度给出了答案。通过结合多个指标，构建成为不同的因子，通过综合这些因子，多因子模型可

你知道吗，优宽作为专业的量化交易平台，不仅支持商品期货市场，股票市场也是支持的。现如今股票量化交易的入市要求是需要50W元的验证资金，对于想使用程序化交易进行入门学习的同学，确实是一个比较高的门槛，所以国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。而在优宽平台，不需要任何的资金要求，我们可以申请一个模

教程指南：该教程为优宽平台《商品期货量化交易实践系列课程》配套教程文本。 请配合视频一起使用，如果有错误，请及时提醒，我们后续将会不断完善该

使用KLineChart函数让策略画图设计更加简单 设计策略时经常需要设计策略图表显示，在使用JavaScript语言、Python语言编写策略的时候。对编程不熟悉或者对优宽平台使用的图表库不熟悉的用户经常苦恼于自定义图表上画图的代码设计。那么如何可以只用编写少量的代码，又可以画出丰富内容的策略图表呢？

一根k线的故事 k线我们天天都在用，不管是分钟k线，日k线，月k线还是年k线，可以你知道一根k线是怎样形成的吗？ 一根k线的数据结构是这样的，它包含一个时间戳，代表k线起始的时间，开盘价，最高价，最低价，收盘价和成交量，我们都很熟悉： ”` { Time :