ICT交易系统：导入部分

介绍

“ICT"风格是"价格行为"技术分析的一个重要的方向。ICT是由专业外汇交易员和经验丰富的导师"Michael Huddleston"创建的一种方法。ICT的首字母缩写代表"内部圈子交易员”。ICT交易策略的主要目标是将"价格行为"和"聪明钱"的概念结合起来，以确定进入交易的最佳时机。然而，寻找合适的入场点并不是这种方法的唯一优势。通过ICT交易系统，交易者可以更好地理解价格行为，并根据市场结构调整他们的交易方式。

在这种风格中讨论了许多概念，但其中重要的三个关键实用概念包括"订单区块"、“流动性"和"FVG”。

ICT使用概念介绍

订单区块(Order Block)

订单区块是一种特定类型的"供需"区域，当一系列订单形成一个区块时形成。这些订单可能由大资金或其他主要参与者创建。大资金通常在交易过程期间将大订单分成区块进行执行。如果他们直接以小数量进入市场，订单在执行过程当中会出现大幅价格波动，从而导致利润减少。为了避免这种情况，他们将订单分成较小、可管理的仓位。交易者应该在"需求订单区块（demand order blocks）"区域寻找"买入"机会，并在"供给订单区块（supply order blocks）"中寻找"卖出"机会。

如上图所示，价格的剧烈上涨或者下跌都是犹如“疾风骤雨”一般的，而在“暴风雨”爆发的前夕，都存在一个较为平稳的区块（blocks）。图中显示在Demand Order Blocks（需求订单模块）出现的时候，价格会出现猛烈的上涨；Supply Order Blocks（供给订单模块）出现的时候，价格会伴随迅速的下跌。

如果有实盘交易经验的朋友，经常会遇到这种“冷不丁”。在一个寻常的交易日，你根据主力放出的基本面信息（及时性和真假存疑），秉持一个方向淡定的吃着价格波动的利差，感觉期货市场不过如此，日均1000块岂不美哉。忽然一个价格猛然上涨或者下跌打得你措手不及，在你祈祷这是一个比较大的“小波动”，肯定会及时回归主线逻辑，它逐渐朝着相反的方向逐步加深，直到远远超过你的心理接受范围，这个时候你的神志已经被打的稍显崩溃，在一方面相信基本面信息的情况下，坚信这是一个回调，价格马上就会回归；另一方面，损失厌恶的偏好使你暂时忽略目前的损失（主要是目前的亏损太多了），你可能会选择“装死”。当然在良好资金管理的前提下，你可能会花很久的时间完成解套的过程。良好的资金管理呢，就是不要满仓。这通常是主力对于新手朋友常用的操作手法。

流动性(Liquidity)

流动性位置是交易者准备退出交易的地方，也就是市场上有大量未执行的买单卖单的价格位置，这通常是买卖成交的热点。"做市商"或聪明钱大资金通常会在许多散户放置的"止损"订单的水平附近收集他们的交易仓位。当这些损失产生的流动性被收集时，价格通常会反转方向。

"猎杀止损"是一种旨在中和触发的止损产生的流动性的动作。大资金经常利用重大新闻事件触发猎杀止损，并获取市场释放的流动性。例如，如果他们打算执行大量买单，他们会通过猎杀止损鼓励其他人卖出。

因此，如果在到达订单区块区域之前市场中存在流动性，那么该区域鉴定为订单区块的可信度较高。相反，如果流动性接近订单区块，即意味着价格在到达流动性区域之前到达订单区块，那么该位置鉴定为订单区块的可信度较低。

例如上图中所示，针对散户具体点位，大资金进行针对性的"Liquidity sweep"（流动性扫荡）。流动性扫荡是一个金融市场术语，指的是在金融市场中快速且大规模地收集流动性的行为，通常由大型参与者如做市商、对冲基金或其他金融机构执行。这种行为可能发生在市场出现大量订单，尤其是止损单被触发时，导致流动性的突然释放。当流动性释放的时候，会有更高的概率可能出现“订单区块”。

FVG（Fair Value Gap）

“FVG”（Fair Value Gap）是一种特定的交易模式，它在技术分析中用于识别潜在的交易机会。我们针对其中的概念进行具体的解释：

1. 蜡烛图分析：在股票、外汇或加密货币等金融市场中，蜡烛图是一种常用的图形表示方法，用于显示特定时间段内的价格变动。每根蜡烛代表一个交易时段（如一小时、一天等），并显示该时段的开盘价、收盘价、最高价和最低价。

2. 大实体蜡烛：实体是指蜡烛的主体部分，即开盘价和收盘价之间的区域。大实体表示在该时段内，收盘价远离开盘价，表明买方或卖方控制了市场。

3. 连续三根蜡烛：在FVG模式中，交易者会关注连续三根逐步递增或者递减的三根蜡烛：第一根、中心和第三根。中心蜡烛通常与第一根和第三根蜡烛存在较为明显的不重叠部分。

4. 长阴影和不重叠的实体：第一根和第三根蜡烛应具有较长的阴影（即上下影线），表明价格在该时段内经历了较大的波动。同时，这两根蜡烛的实体尽量不应该与中心蜡烛的实体重叠，这表明中心蜡烛在价格行为中具有重要影响。

5. FVG范围：第一根和第三根蜡烛的阴影之间的距离定义了FVG的范围。这个范围是FVG模式的关键特征，它标识了市场中的一个潜在转折点。

6. 供需区域与流动性区域：

   • 供需区域：当价格达到FVG范围时，可能会遇到供需不平衡的情况，导致价格趋势的逆转。这是因为交易者可能会在这些水平上设置买入或卖出订单，从而影响价格。
   • 流动性区域：在这种情况下，FVG范围作为一个价格“填充”的区域，其中订单被执行，然后价格继续向订单区块（可能是止损或止盈订单聚集的区域）移动。

7. FVG区域的宽度：FVG区域的宽度可以提供关于其作用类型的线索。较窄的FVG区域可能表示供需区域，而较宽的区域可能表示流动性区域。这可以帮助交易者决定他们的交易策略和预期的市场行为。

8. 交易决策：识别FVG模式后，交易者可以利用这些信息来制定交易决策。例如，他们可能会在供需区域附近寻找买入或卖出的机会，或者在流动性区域设置订单以利用预期的价格移动。

图表左边显示出三根连续下降的蜡烛（粉色小区块），中间蜡烛图不重叠的部分（以第一根下影线和第三根上影线为界）就代表一个熊市FVG(BEARISH FVG)；而当三个连续上涨的蜡烛图，以第一根上影线和第三根下影线不重叠部分代表牛市FVG(BULLISH FVG)。

相对于肉眼判断和人工观察，使用量化系统可以更好地对各种交易形态进行鉴别，并在不同程度上进行识别。量化系统能够以更快的速度处理大量数据，并根据预先设定的规则执行交易策略，从而减少了人为因素的干扰和情绪因素的影响。然而，即使是量化系统，对于交易形态的识别也需要一定的过滤机制，以防止过于精细或无关紧要的信号对交易策略造成干扰。因此，后续我们将在量化程序中加入相应的过滤机制，以提高交易系统的稳健性和可靠性。

本文只是介绍了ICT交易系统的三个概念，我们后续的文章将介绍具体的交易原理以及如何通过量化程序在优宽量化平台进行实现，敬请期待！