写在前面的话 围绕着上海、大连、郑州三家商品期货交易所大厦附近的写字楼里，活跃着一批批以『 低回撤高夏普 』为特征的交易团队，而且他们的队伍还在不断发展壮大。在交易室，一排排电脑井然有序。此刻正是交易时间，安静得只听见键盘的敲击声。面前的 8090 后，全神贯注盯着密密麻麻的闪电图和跳动

「交易是一门艺术，事关对经济的分析、政策的判断、人性的理解；又是一门严谨的科学，事关随机微积分、概率统计、优化理论。本文从量化金融的起源开始，还原整个体系的建立、发展与完善的历史过程，带你走进算法金融的世界……」 算法本身千差万别，难以一概而论。常见的有以均价为基准的 VWAP；通过固定时间间隔执行的

在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响 但市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢 因为onBar/onTick函数里面，你要处理一整遍代码逻辑，很浪费时间, 不管你愿不愿意，你的策略逻辑必须被打断，必