浅谈K线处理的底层机制 K线是一种用于表示一段时间内市场价格变动情况的图表。我们获取的k线数据，是根据CTP协议（中国金融期货交易所的交易接口协议）提供的tick数据合成的。作为伴随时间流的k线数组，每根K线包含开盘价、最高价、最低价和收盘价，交易量和持仓量关键数据。虽然我们可以直接使用现成的指标函数比如

以平均K线图（Heikin-Ashi）算法为例教你写优宽扩展指标库 编写趋势策略的开发者经常和作者探讨一些指标算法，常用的指标都在talib等指标库中可以找到。但是对于一些比较冷门且实用的算法、指标就很难找到现成的。想自己动手实现又没有设计思路、设计经验，感觉无从下手。 那么本篇作者就带你通过编写设计一个简

你有没有听过这样的传闻，传说有一种这样的策略，每年只需要少数的参数修改，就可以实现高达200%＋的收益，今天就要为大家带来这个神奇的策略，EMV（简易波动策略）策略： “简易波动（Ease of Movement Value）反映的是价格、成交量、人气的变化，它是一种将价格与成交量变化相结合的技术，它通过衡量单位

让策略程序真正并发执行，给JavaScript策略增加系统底层多线程支持 在使用JavaScript语言在优宽上开发策略时，由于策略架构是轮询的。如果有并发设计的场景是通过exchange.Go函数来进行一些接口的并发调用，从而实现一些并发场景的需求。但是如果希望真正单独创建一个线程执行一系列

注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：） Pine语言是一门基于图表的语言，而在期货交易中，我们做的最多的事情就是看盘。众所周知，看盘是一件很累的事情，K线的不断涨跌彷佛牵动我们的每一刻神经。因此，如果能使用Pine语言，根据我们的交易理解，对我们的K线图进行私人优化，对指标进行更好的呈现，帮助

注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：） 话说在期货市场有这样一个传说，大佬们都是长线高手，所以每天交易的次数极少，只有newbee喜欢每天捣捣鼓鼓不停地为一点的涨幅上下大呼小叫（本人），眼睛紧盯着屏幕，不停的咬牙切齿，每天忙忙呼呼做了十几笔，一看收益-250，纯纯冤种（还是本人）。期货协会统计过，

注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：） 新年新气象，开盘第一天九点，兴冲冲的颤颤巍巍的掏出捂在胸口的1W元，豪情投入至期货市场。作为一个精明的统计学人，深知一夜暴富绝无可能，我们赚点零花钱，每天需求购买一个开封菜全家桶就可以。脑门青筋暴露，跃跃欲试，静等开盘！ 准时开盘，大盘全面飘红，任意挑

商品期货量化交易必学的知识–基于tick数据推算逐笔交易历史 由于在商品期货市场，CTP协议没有提供订单流数据。所以如果想做一些基于订单流数据的策略则无从下手。好在CTP协议给出的tick行情有足够的数据可以反推出订单流，这里反推出的订单流也只是tick切片之间的成交情况的合并信息。不过有总比没有强。

当优宽遇到ChatGPT，记一次使用AI来辅助学习量化交易的尝试 ChatGPT 最近ChatGPT可谓是非常火，网路上已经有各种应用到实际场景中的视频。简单介绍一下什么是ChatGPT，ChatGPT是由OpenAI开发的一款语言模型。不同以往的人工智能，ChatGPT有非常强大的语言理解能力。

商品期货跨品种套利模型 大宗商品期货市场中除了跨期套利，也可以进行跨品种套利。对于跨品种套利来说螺纹钢和热卷是最好的两个合约品种了。由于rb（螺纹钢）和hc（热卷）每张合约都是代表10吨货物，并且生产成本、原料等因素导致这两个品种价格相关性是很强的。当价格差出现异常时，是可以进行对冲套利的。 那么本篇我

教你使用python实现一个止盈止损类库 接上篇文章，使用Pine语言实现了跟踪止盈止损。有很多用户也希望给出一个python语言设计类似止盈止损功能的例子。那么本篇我们就来动手实现一个简单的「python版跟踪止盈止损类库」。类库的主要功能和Pine语言的strategy.exit函数基本类似

交易中跟踪止盈止损的设计 在社群讨论的话题中经常会看到有关跟踪止盈止损设计的问题与交流，有很多程序化交易入门的同学也会经常咨询这类设计如何实现。那么本篇我们就来一起探讨一下有关于策略中跟踪止盈、止损的设计思路和具体实现。 TradingView的Pine语言中的strategy.exit函数跟踪止

简单的贝叶斯定理理解与商品期货应用实践讨论 本篇文章我们一起来讨论一些关于概率的内容。贝叶斯定理可能大家经常关注“概率”、“统计”、甚至“机器学习”方面的内容时会听到，关于这个公式的推导是比较复杂的，所以这里不再赘述。我们来换个角度讲一点简单、容易的理解。 贝叶斯公式 ”` P(A|B) =

设计伪高频策略以及使用实盘级别回测来研究伪高频策略 在优宽上回测系统分为「模拟级别回测」、「实盘级别回测」。一般来说对于趋势策略使用模拟级别回测比较合适，数据量小，回测速度快。对于伪高频策略（真正的高频是毫秒级别的）使用实盘级别回测则比较合适。在优宽上研究学习非常方便的一点就是有开箱即用的工具，不用自己费

满墙的显示器太浪费！80行代码的实盘帮你搞定 你一定见过专业的交易员的办公桌是这样的。 本篇教你如何用优宽量化实现类似的需求，只用80行代码，就能省下一大笔买设备的钱。 多品种、多图行情显示 我想同时看几个关注

什么是美股盘前盘后交易？带您了解如何获取盘前盘后价格数据 在美股市场，盘前盘后交易制度主要为了降低一些突发事件。一些特殊事件可能会影响常规交易时段的股价，造成价格大幅波动。美国大部分的经济数据通常在早上8：30的时候发布，所以就很容易致使股票价格在短时间内出现大幅波动。此外，不少公司都会在盘后公布业绩数据

股票多品种平衡策略设计教学 鉴于股票策略在youquant.com上相对较少，喜欢研究股票程序化、量化交易的同学们借鉴、参考的内容不多。为了更加方便程序化、量化交易入门的同学学习、研究。本篇我们一起来实现一个简单的股票多品种策略设计。OK！撸起袖子加油~宽客们。 策略思路 策略思路很简单，借鉴

股票多品种海龟交易策略设计范例 股票证券的程序化、量化交易以前门槛可不低，以前软件支持少，账户开户门槛极高。youquant.com（国内站）支持富途证券、中泰XTP，开通了富途证券就可以很方便的做程序化模拟盘、实盘测试。本篇我们就一起学习设计一个股票版本的多品种海龟交易策略，初期我们主要基于回测系统进行设

优宽上使用富途证券SDK选股范例与讲解 在优宽上如何进行条件选股呢？今天我们来做一个简单的讲解，带领各位同学实践一下简单的股票池条件选股。 准备工作 和之前文章：[在youquant.com获取股票市场股票代码集合的实践](https://www.youquant.com/digest-topi

在youquant.com获取股票市场股票代码集合的实践 如何在youquant.com优宽量化交易平台上查询股票证券所有正股股票代码呢？通过Futu API的原生SDK可以很方便的查询。 准备工作 部署托管者 首先在优宽上实盘、模拟盘运行使用富途证券接口的股票策略，必须部署一个托管者（

商品期货资金管理策略（教学） 分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十分简单，所以策略代码也并不多。在未持仓的状态下策略会基于当前价格向上、向下一

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情–麦语言交易类库参数篇 麦语言编写趋势策略确实十分简单，得益于封装，只需使用几行代码就可以写出一个策略。在优宽量化（优宽）交易平台上使用麦语言，除了查询麦语言文档：[优宽量化My语言（Mylang）文档](https://www.youquant.com/bbs-topi

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情–界面图表篇 上一期文章我们一起学习了麦语言的「麦语言交易类库」模板参数，这个模板是麦语言策略创建时自带的，封装了一些交易中需要设置的功能。本期文章我们继续来了解一些关于在优宽量化交易平台使用麦语言的内容。 麦语言策略参数 麦语言的策略参数和在优宽量化交易平台

一、摘要 在商品期货交易中，趋势跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是大家比较常见的几种交易方法，但是除了这些方法之外，网格交易也是一种不错的选择，商品期货量化交易也是可以使用网格策略的，那具体怎么操作呢？本篇我们就用优宽量化(youquant.com)交易平台来实现一个简单的商品期货网格策略，希望大家

一、起因 我在部署实盘时，用一个期货公司账户，交易螺纹和热卷两个品种的5分钟线，而每个品种下又要跑6个不同setting的策略。 比如螺纹的6个setting，使用的都是同一个数据（螺纹主力，5分钟k线），此时我有几个选择 （a）开6个机器人，每个机器人单独的收集数据和跑策略 （b）开

一、摘要 随着量化交易策略的不断完善，用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高，比如：Web在线日志、手机App、微信等，都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。为此本文针对优宽量化(youquant.com)My语言策略，来实现将仓位实时推送到手机App和微信。 **本文完整的源

一、摘要 在上一个章节中，我们从市场的角度出发，详细阐述了交易市场的三大风险，以及如何对冲掉市场贝塔(β)风险，最后通过列举国内A股市场历年牛股，来对比个股与指数对冲、个股与个股对冲的优缺点，通过贵州茅台和五粮液为例，探讨个股与个股之间对冲的可行性策略方案。那么本章节我们将以优宽量化交易平台(youquan

商品期货多品种R-Breaker策略 R-Breaker是一种短线日内策略，因为策略没有用到指标，没有指标周期之类的参数。策略的触发条件完全是通过价格计算出来的支撑线、阻力线。避开了指标参数对于行情的拟合问题，并且模型原理非常简单，对于市场各种行情适应性较强。虽然说策略实盘不一定效果出众，但是也可以

钢厂利润套利策略 对大宗商品黑色产业链期货的研究，进行钢厂利润套利涉及螺纹钢(代码rb)、铁矿石(代码i)、焦炭(代码j)。在钢厂炼钢生产过程中影响产品成本的最主要因素就是原料。 通常对于基本面的研究我们认为，”`螺纹钢期货价格 = 1.6 *

一、摘要 优宽量化交易平台(youquant.com)现在已经支持美股港股模拟和实盘量化交易，并且支持历史数据回测，最多支持六年的数据量。给大家增加了一个全新的量化交易市场，支持做多做空以及期权交易，极大地丰富了交易策略和对冲组合，多元化和多样性的量化交易，既降低了整体策略风险，又增加了策略的市场容