什么是美股盘前盘后交易？带您了解如何获取盘前盘后价格数据

什么是美股盘前盘后交易？带您了解如何获取盘前盘后价格数据

在美股市场，盘前盘后交易制度主要为了降低一些突发事件。一些特殊事件可能会影响常规交易时段的股价，造成价格大幅波动。美国大部分的经济数据通常在早上8：30的时候发布，所以就很容易致使股票价格在短时间内出现大幅波动。此外，不少公司都会在盘后公布业绩数据，因此盘后交易往往波动性也非常的大。有时候财报发出，一只股票的交易量和换手率完全可能超过之前正常交易时段。

盘前盘后交易规则

• 常规交易时间：

  美国东部时间：周一至周五9：30～16：00，午间不休市。 美国夏令时，北京时间（21：30～次日4：00） 美国冬令时，北京时间（22：30～次日5：00） 说明：夏令时为每年3月的第二个星期日至11月的第一个星期日，冬令时为每年11月的第一个星期日至次年3月的第二个星期日。

• 盘前盘后交易时间：

  在正常交易时段外，盘前和盘后交易各家券商的交易时间略有区别。

  问：你骗人，为啥我不能下单做盘前盘后？
  答：要知道，不是每一个券商都能支持盘前盘后交易，也不是每一个券商盘前盘后的交易时间都一样。
     这里有点像...不是每家超市都是24小时，每家超市的开关门时间也有所不同。
  

  盘前交易时间：美东时间上午4:00-9:30 也就是北京时间16:00-21:30 盘后交易时间：美东时间晚上16:00-20:00 也就是北京时间4:00-8:00

  盘前盘后交易的特点：

  • 1. 成交量低、流动性差、买卖价差较高。
  • 2. 通常只有大的公司才有盘前盘后的交易。
  • 3. 特殊事件会导致交易量上升，比如发布财报，非农数据等。

  很简单的道理，人都没到齐，当然没什么成交了，一般还是建议在正常交易时间买卖股票。

如何获取盘前盘后交易数据

youquant.com支持富途证券，非常方便就可以获取盘前盘后价格数据，需要注意的是富途证券的美股行情是收费的需要开通权限。

测试使用如下代码：

function main() {
    var info = exchange.SetContractType("DIDI.US")  // 订阅合约代码 DIDI.US 
    Log(info)                                       // 打印订阅的合约的详细数据 
    var ticker = exchange.GetTicker()               // 获取DIDI.US合约的行情数据
    Log(ticker)                                     // 打印获取到的数据
}

首先我们可以获取到DIDI.US合约的基本信息。

{
	"LongMarginRation": 1,
	"PriceTick": 1,
	"VolumeMultiple": 1,
	"instrument": "DIDI.US",
	"ExpireDate": 0,
	"ShortMarginRatio": 1,
	"IsTrading": true,
	"SecType": 3,
	"InstrumentID": "DIDI.US",
	"InstrumentName": "滴滴"
}

说明订阅这个合约成功了，接下来我们看打印出来的行情数据：

{
	"Info": {
		"Security": {
			"Market": 11,
			"Code": "DIDI"
		},
		"Type": 3,
		"IsSuspend": false,
		"ListTime": "2021-06-30",
		"LotSize": 1,
		"PriceSpread": 0.01,
		"UpdateTime": "2022-03-21 16:00:00",
		"HighPrice": 4.67,
		"OpenPrice": 3.85,
		"LowPrice": 3.72,
		"LastClosePrice": 4.09,
		"CurPrice": 4.16,
		"Volume": 160102208,
		"Turnover": 658218612,
		"TurnoverRate": 7.22,
		"ListTimestamp": 1625025600,
		"UpdateTimestamp": 1647892800,
		"AskPrice": 4.33,
		"BidPrice": 4.28,
		"AskVol": 1000,
		"BidVol": 480,
		"EnableMargin": false,
		"MortgageRatio": null,
		"LongMarginInitialRatio": null,
		"EnableShortSell": true,
		"ShortSellRate": 3.89,
		"ShortAvailableVolume": 10000000,
		"ShortMarginInitialRatio": 100,
		"Amplitude": 23.227,
		"AvgPrice": 4.111,
		"BidAskRatio": -35.135,
		"VolumeRatio": 0.87,
		"Highest52WeeksPrice": 18.01,
		"Lowest52WeeksPrice": 1.71,
		"HighestHistoryPrice": 18.01,
		"LowestHistoryPrice": 1.71,
		"PreMarket": {
			"Price": 4.32,
			"HighPrice": 4.55,
			"LowPrice": 4.16,
			"Volume": 1155534,
			"Turnover": 5009094.56,
			"ChangeVal": 0.16,
			"ChangeRate": 3.846,
			"Amplitude": 0.9375
		},
		"AfterMarket": {
			"Price": 4.11,
			"HighPrice": 4.18,
			"LowPrice": 4.11,
			"Volume": 390738,
			"Turnover": 1618353.34,
			"ChangeVal": -0.05,
			"ChangeRate": -1.201,
			"Amplitude": 0.16826
		},
		"SecStatus": 1,
		"ClosePrice5Minute": 4.165
	},
	"High": 4.67,
	"Low": 3.72,
	"Sell": 4.33,
	"Buy": 4.28,
	"Last": 4.16,
	"Volume": 160102208,
	"OpenInterest": 0,
	"Time": 1647892800000
}

其中PreMarket为盘前交易的价格数据，AfterMarket为盘后交易的价格数据。

盘前交易数据：

        "PreMarket": {
			"Price": 4.32,         # 最新价格
			"HighPrice": 4.55,     # 最高
			"LowPrice": 4.16,      # 最低
			"Volume": 1155534,     # 成交量
			"Turnover": 5009094.56,
			"ChangeVal": 0.16,
			"ChangeRate": 3.846,
			"Amplitude": 0.9375
		}

盘后交易数据：

       "AfterMarket": {
			"Price": 4.11,
			"HighPrice": 4.18,
			"LowPrice": 4.11,
			"Volume": 390738,
			"Turnover": 1618353.34,
			"ChangeVal": -0.05,
			"ChangeRate": -1.201,
			"Amplitude": 0.16826
		}

可以看到，需要的盘前盘后数据在ticker变量的Info属性中。如果要取盘前盘后交易数据的Price属性可以在策略中这样写：

Log("PreMarket.price = ", ticker.Info.PreMarket.Price)
Log("AfterMarket.price = ", ticker.Info.AfterMarket.Price)

就会打印对应的价格数据了。