优宽上使用富途证券SDK选股范例与讲解 在优宽上如何进行条件选股呢？今天我们来做一个简单的讲解，带领各位同学实践一下简单的股票池条件选股。 准备工作 和之前文章：[在youquant.com获取股票市场股票代码集合的实践](https://www.youquant.com/digest-topi

在youquant.com获取股票市场股票代码集合的实践 如何在youquant.com优宽量化交易平台上查询股票证券所有正股股票代码呢？通过Futu API的原生SDK可以很方便的查询。 准备工作 部署托管者 首先在优宽上实盘、模拟盘运行使用富途证券接口的股票策略，必须部署一个托管者（

商品期货资金管理策略（教学） 分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十分简单，所以策略代码也并不多。在未持仓的状态下策略会基于当前价格向上、向下一

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情–麦语言交易类库参数篇 麦语言编写趋势策略确实十分简单，得益于封装，只需使用几行代码就可以写出一个策略。在优宽量化（优宽）交易平台上使用麦语言，除了查询麦语言文档：[优宽量化My语言（Mylang）文档](https://www.youquant.com/bbs-topi

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情–界面图表篇 上一期文章我们一起学习了麦语言的「麦语言交易类库」模板参数，这个模板是麦语言策略创建时自带的，封装了一些交易中需要设置的功能。本期文章我们继续来了解一些关于在优宽量化交易平台使用麦语言的内容。 麦语言策略参数 麦语言的策略参数和在优宽量化交易平台

A股港股对冲套利策略（2） 上一篇我们在回测系统里研究了「A股港股对冲套利策略」，本篇我们从实战角度出发。在富途的模拟盘中对策略进行测试，升级。 策略参数设计 策略真正创建实盘开始测试时，参数就不能再写死在策略代码中了，参数就需要配置在策略界面参数上。 ”` var symbolH = “0

A股港股对冲套利策略（1） 回测系统中研究 在优宽量化交易平台（优宽）的回测系统中研究策略设计是非常方便的，因为实盘、模拟盘是有开盘时间的，时间有限。所以最初的设计放在回测系统中是最合适不过了。策略语言使用JavaScript，因为在优宽上JavaScript语言是最方便上

传统模型跨期套利策略（传统商品期货） 跨期套利 跨期套利是期货套利交易的一种，是对于同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时，可以进行对冲交易而获利的一种交易方式，或者说策略。跨期套利又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。可以做多差价，也可以做空差价。 那么怎么判断不合理的价差？

JavaScript版本行情收集器 最近，优宽量化交易平台支持了数据库接口，所以使用JavaScript语言也可以很方便的实现一个K线行情数据收集器了。 有了需求，马上行动~ 构建JavaScript版本行情收集器之前，我们先来熟悉优宽的数据库接口DBExec。 DBExe

商品期货的OpenInterest和优宽回测撮合机制的思考 记录一些商品期货程序化交易时学习的概念与问题思考，对于初学者入门时概念理解应该会有点帮助。 商品期货的OpenInterest 商品期货行情数据中包含一个OpenInterest字段的数据，经常有用户咨询这个数据如何获取，获

股票网格策略 上一篇我们实现了一个简单的均线策略，本期我们一起来看如何实现一个网格策略。股票网格策略比较简单，相对于可以做多做空的期货，股票就只能做多了。网格策略就只能向下挂买单，分散持仓价格位置，持续低吸。等待到价格反弹逐笔平仓或者全部平仓。 策略设计 策略同样可以使用我们之前使用的程序结构

股票均线策略 趋势策略中最简单的策略就是均线策略了，通过上一篇文章中我们探讨一个股票策略的几点特殊之处，并实现了一个经典策略。再来实现一个双均线策略就十分简单了。我们把之前的「股票DualThrust策略」中的策略逻辑等相关内容剔除，就拿到了一个股票策略的基本结构。这个程序结构可以复用于我们的双均线策略。其

优宽支持股票实盘、模拟盘程序化交易实战–股票版Dual Thrust策略 最近优宽量化交易平台支持了富途证券，进一步增加了一个可以实战程序化交易、量化交易的市场。有很多古老的策略可以拿出来玩一玩，最起码可以测试一下模拟盘交易，毕竟国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。我们小散能体验一

给商品期货策略加上一个闹钟–策略中的定时设计 经常有设计策略的朋友问我，如何给策略设计定时功能，让策略在指定的时间去处理某些任务。例如，一些日内策略，需要在下午收盘前平仓。类似这样的需求在策略中要如何设计才好。一个策略里面可

摘要 严格来说马丁格尔是一种仓位管理方法，最早可以追溯到十八世纪，历经几百年经久不衰，直到现在还有很多马丁格尔或者类似的策略。人们对此策略也是褒贬不一，本节利用优宽量化(youquant.com)以图表的方式进行论证。 什么是马丁格尔 马丁格尔起源于法国，英文直译为：ma

商品期货移仓类库 设计实现 编写商品期货策略的时候，经常有移仓的需求。那么如何实现这样的操作呢？在商品期货多品种主力自动移仓海龟交易策略中我们看到了相关移仓操作的实现。借鉴策略中的移仓机制，我们设计一个「商品期货移

一、摘要 二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就优宽量化实现一个筑底ZDZB策略。 二、顶底形态 期货不像股票，它不会一直下跌直到退市，如果把周期拉的足够大，就会发现其价格根据一定的周期上下波动，即使在小周期内也有顶底之分。所

一、摘要 俗话说分久必合合久必分，在期货市场也有这种现象，没有只涨不跌的品种也没有只跌不涨的品种。但是什么时候分什么时候合，这就要看乖离率了。本篇我们将使用乖离率构建一个简单的策略。 二、乖离率简介

升级商品期货多品种海龟交易策略 策略地址 经典的多品种海龟交易策略升级了，新增加了移仓模块，再也不用每次临近交割时，手忙脚乱的N个品种平仓开仓处理了。对于策略设计，架构设计很重要，一个良好的架构，升级功能，调试测试

摘要 做过交易的人大概会有一种体会，有时候价格波动很有规律，但更多时候它呈现出随机游走的不稳定状态。正是这种不稳定才是市场风险和机会的地方。不稳定也就代表了不可预测，那么如何在不可预测的市场环境中让收益变得更稳定，也是每一位交易者的难题。本篇将介绍鳄鱼交易法则策略，希望对大家有所启发。 什

一、摘要 传统的相对强弱指数（Relative Strength Index）是以双线来反映价格走势的强弱，这种图形可以为投资者提供操作依据，非常适合做短线差价操作。 RSI 根据市场上供求关系平衡的原理，通过比较过去一段时期内价格上涨和下跌的幅度来判断市场上多空双方买卖力量的强弱程度，从而判断未来市

一、摘要 R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发，并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略相比，R-Breaker是趋势与反转相结合的交易策略。不仅可以捕捉趋势行情获得大利润，还可以在行情反转的

商品期货多品种均线策略 均线策略作为最简单的趋势策略，通常是程序化、量化交易入门的必修课。本篇文章我们不探究策略原理，我们从策略设计层面入手，剖析一个多品种策略的架构设计，学习一些策略架构设计的经验。 多品种策略设计的优点在于使用方便，一个策略程序控制交易多个品种，可以统一信息状态显示。交易多个品种相

一、摘要 量能足迹图是一种高级图表分析工具，英文名称为“Footprint Charts”。它显示的是单个 K 线中每一个价格的交易活动，除了提供价格信息外，还提供交易量、主动买入、主动卖出等信息。它是一种多维的技术图表，揭示了以成交量为依据每个价格真实的分布比例，解释了成交量、价格和时间之间的复杂关

JavaScript策略设计时数值计算精度问题解决方案 在编写JavaScript策略时，由于脚本语言自身的一些问题，经常导致计算时数值精确度问题。对于程序中一些计算、逻辑判断有一定影响。例如，在计算1 - 0.8或者0.33 * 1.1时，会计算出有误差的数据： ”`js f

一、摘要 在期货交易市场，无论是私募机构还是普通散户，争论技术分析和基本面分析谁好谁坏，从来就没有停止过。技术分析者认为价格已经包含了一切，相信未来价格还以趋势方式演变，只关心图表上价格行为本身的变化，判断它能卖多少钱。基本面分析者认为真正价值最终将会反映在价格上，并不需要关心短期价格走势，更多的是分析

一、摘要 1990年，史蒂夫 · 尼森将古老的蜡烛图技术系统地介绍给了西方投资界，这一举动震惊了传统的技术分析方法，史蒂夫 · 尼森因此被誉为现代蜡烛图技术之父。蜡烛图不仅全球广泛普及，而且经久不衰，沿用至今。几乎在任何一个交易软件上都能看到它的身影，之所以如此流行，得益于其简单性和清晰性。 /upl

一、摘要 价格不是上就是下，长期而言，价格的涨跌概率应各是50%，那么要正确预测未来的价格，就需要实时获取影响价格的全部因素，然后给每个因素一个正确权重，最后作出客观理性分析。要把影响价格的全部因素罗列出来，可能会写满整个屏幕。 概括为：全球经济环境、国家宏观政策、相关产业政策、供需关系、国际事件、利

一. 前言 混沌一词原指宇宙混乱状态的描述，其思想是：结果是必然的，但是由于现有知识无法计算出结果，因为计算本身也在改变结果，最后可能出现最大或最小的结果，而没有必然的结果。 这与交易市场非常类似，参与者在分析市场，并付诸行动的时候也改变了市场。市场具有永恒变异性，当参与者了解到市场新形态后，市场同样

前言 HANS123策略最早主要应用于外汇市场，其交易方式比较简单，属于趋势突破系统，这种交易方式可以在趋势形成的第一时间入场，因此得到很多交易员的青睐，迄今为止HANS123已经扩展了许多版本，今天我们就一起来认识HANS123策略。 /upload/asset/39c851b8c0d900