摘要 在期货市场，价格呈现一切。几乎所有的技术分析，如均线、布林线、MACD、KDJ等等，这些都是以价格为基础，通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此，通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据，计算当前价格是否合理，并预估未来的价格。既然如此，为什么不直接研究价格呢？今天我们讲的

摘要 趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用优宽量化交易平台，构建一个趋势和震荡行情通用的经典恒温器策略。 策略简介 提到恒温器可能会有人想到汽车发动机与水箱之间的恒温器。当发

前言 Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点，得到了广大交易者的认可流传至今。 Dual Thrust简

关于Pandas Pandas是基于NumPy的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。你很快就会发现，它是使Python成为强大而高效的数据分析环境的重

前言 提起唐奇安通道，很多人都会联想到海龟交易法则，这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元，直到1983年海龟交易法则解密，人们才发现这个神奇的交易系统用的是修正版的唐奇安通道。但时过境迁，现在的市场环境已经发生了很大的变化，这导致唐奇安通道策略变得低效，那么今天

手把手教你把「商品期货计划委托工具」改造成一个日内策略 上一期文章中我们学习了「如何编写一个商品期货计划委托工具」，这是一个半手动的交易策略。那么我们如何实现一个自动的计划委托策略呢？这期文章我们就来一起实现，改造这

手把手教你实现一个商品期货计划委托工具 在做商品期货交易时，并非都是全自动的交易策略，有很多半自动的程序化交易工具代替人工盯盘。这类工具虽然算不上完整的策略，但是也是基于使用者的交易意图，有条理的进行交易，也算是一种最简单的交易策略吧。下面我们就一起来实现一个交易工具。 对于半自动的交易工具可能会有很多需

前言 “趋势是你的朋友”这是每一个交易者都耳熟能详的箴言。但做过交易的朋友可能会有体会，趋势总是在毫无预警地开始并突然结束。那么在CTA策略中，如何抓住趋势并过滤震荡行情，是许多主观和量化交易者孜孜不倦的追求。在本节课程中，我们将以平均趋向指数(ADX)为滤网，分析在它量化交易中的应用。 什

摘要 在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。

策略简介 布林带也称为布林通道，英文简称BOLL。它是最常用的技术指标之一，由约翰·包宁杰（John Bollinger）在1980年代发明。理论上，价格总是围绕着价值在一定范围内上下波动，布林带正是根据这个理论基础，又引入了“价格通道”的概念。 其计算方式是利用统计学原理，先计算一段时间价格的“标准差”

KDJ指标简介 技术分析中最常用的三大指标之一KDJ，相信那些交易老手已经不陌生了。KDJ的全名叫“随机指标”，它是一种很新颖，并且很实用的技术分析指标，最早起先用于股票市场，后被广泛用于期货和外汇的中短期趋势分析，也是金融交易市场上最常用的技术分析工具。 KDJ是通过统计学原理，通过9根K线内出现过的

摘要 我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。 因此虽然传统简单均线可以在一

前言 河水并不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此，它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨，反之亦然。通常一个大幅度的反转形态，意味着随后会有更大幅度的运动。无论是上升趋势，还是下降趋势，在每一次重大的趋势运动之后，都将产生一

摘要 抛物线转向是一个很奇特的技术分析指标，由美国威尔斯·威尔德（Welles Wilder）发明，英文名字叫“Stop and Reverse”，简称“SAR”。这是一种使用非常简单，同时也非常流行的中低频趋势性技术分析工具。本篇文章的策略根据这个技术指标，并结合价格高低点的相对位置关系来开发策略。

快速实现一个半自动量化交易工具 在商品期货交易中，跨期合约正套、反套是一种常见的套利方式。这种套利并不是无风险套利，在差价的单边方向持续扩大时，套利持仓是会处于浮亏状态的。不过只要套利仓位控制得当，还是很具有操作性、可行性。本次我们换一种策略类型，不再构建一个全自动的交易策略，而是实现一个可交互的半自动量

摘要 K线本身并没有什么价值，它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始，根据时间周期划分成一段一段，每个周期内的第一个价格就是开盘价，最后一个价格就是收盘价，周期内最高的那个价格就是最高价，周期内最低的那个价格就是最低价，每个容器里面都储存着开高低收、成交量、时间等数据。这就是K线的由来，本篇我

SAR指标 抛物线SAR指标试图通过突出资产移动的方向以及提供进入和退出点来为交易者提供优势。在本文中，我们将介绍该指标的基础知识，并向您展示如何将其纳入您的量化交易策略。我们还将看一下该指标的一些缺点。 关键要点 由J. Welles Wilder Jr.开发的抛物线SAR指标被交易者用来确定趋势方

DMI指标 趋势交易者的主要目标是在趋势方向上买入或卖出资产。仅从资产价格中读取方向信号可能很困难并且经常会产生误导，因为价格通常在两个方向上波动并且在低波动率和高波动率之间变化特征。 定向运动指示器（也称为定向运动指标或DMI）是评估价格方向和强度的有用工具。它由J. Welles Wilder于1978

什么是Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo，简称Ichimoku，是一种技术指标，用于衡量动量以及未来的价格支撑和阻力区域。这种一体化技术指标由五条线组成，分别为“tenkan-sen”，“kijun-sen”，“senkou span A”，“senkou span B

ORB策略简介 ORB是(Opening Range Breakout)的首字母缩写，这是Toby Crabel设计的一种交易策略。 使用这种策略，交易员在开盘价加拉伸点之上设置多头止损，在开盘价减去拉伸点之下设置空头止损。被触发的第一个止损点即是开仓点，另一个止损点即是保护性止损点。 Crabel的

上篇文章我们讲到了关于ATR的策略，介绍了一些ATR的基本信息和原理。通常使用ATR策略，一般都默认为上下轨道，类似布林带策略，开仓和平仓的依据都主要根据这两条轨道。 我们是否可以在两条轨道外再添加一条，使其更加适用于与震荡行情，使策略逻辑更加细化，能应付趋势和震荡。这条额外添加的趋势震荡判断线至少可以让我们的

一些基础的策略模型需要在每根K线走完的时候按照出现的信号方向下单, 我们把这种模型叫做收盘价模型。本文将介绍一些常见的模型写法, 读者可以根据实际交易时的需求, 进行取舍和延申。 运行这些模型实现了更丰富的量化策略, 例如头寸管理, 指令价交易等。 条件描述 阶段涨幅:N日收盘价的差值的百分比。

程序化交易中的一点心理分析 纪律和灵活 笔者最近在商品期货上跑了一个趋势跟踪策略，策略在模拟盘运行时表现尚可，但是在实盘的时候，笔者总是忍不住干预它。 ”` M5H^^MA(H,5); M5L^

「交易是一门艺术，事关对经济的分析、政策的判断、人性的理解；又是一门严谨的科学，事关随机微积分、概率统计、优化理论。本文从量化金融的起源开始，还原整个体系的建立、发展与完善的历史过程，带你走进算法金融的世界……」 算法本身千差万别，难以一概而论。常见的有以均价为基准的 VWAP；通过固定时间间隔执行的