按照我的需求 做个量化自动交易软件

什么时候能支持PHP语言呢？

想在我自己的网站上做一个像实盘围观， 1.实盘围观里的资料要从哪个api取得?

怎么今天访问这么卡。

用大神的模版合成过来4H的k，想计算MA90 就需要先获取半个月的k才出数值。怎么解决？

拿到的深度数据都不是最新的，会有大量冻结单

我通过调试发现，exchange.GetDepth（）在模拟tick 中返回的数据Amount 都是“20”， 这个数据，在针对涉及Volume 的策略，就完全无法回测；请问能改进不调整吗？ {“Asks”:[ {“Price”:7883.976,“Amount”:20}, {“Price”:7883.978,“Amount”:20}, {“Price”:7883.98,“Amount”:

如题： sample url： https://www.youquant.com/bbs-topic/576

写在前面的话 文字并不具备精确传递信息的能力。除了程序员和律师等少数群体，很少人能保证自己说的东西能在一句话中被清晰传递的。所以，带着思考阅读从而帮助完善你的知识体系，改变你的行为，这才是您耗费时间，阅读本篇文章的意义。 因此，在阅读本篇文章之前，我希望您能放下心里已有的成见，否则就算您通篇读完，留下的也只是带有您个人偏见的理解。**您获得的多少并不取决于读了

NO：01 作为一名 Price Action 的量化交易者，最重要的就是区分当前的市场状态。因为这关乎于进场与否，所以，搞懂如何区别趋势和震荡是一个非常严肃的问题了。如果你曾经为这个问题费过心思，或者你是一个交易新手，今天的内容就是为你写的。通读下面的文字，或许你会感觉到更清楚一些——**如何

前言 低端的技术分析已经被说烂了。关于技术分析的书，任何一家书店，只要有金融或股票的分类，都能找到一大堆。网上的电子版，更是只有你想不到的，这里不再赘述。 然而，国内 99% 以上的交易类书籍是误导人的、骗钱的。比如《散户斗庄》、《短线是X》，《揭秘涨停板》、《庄家思路》，《道破市场天机》，《炒股

前言 除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固、价差稳定、逻辑清晰。 国内对于对冲交易机制和套利策略的系统性研究还比较匮乏，对产业链套利投资策略的研

NO：01 “ 现在已然衰朽者，将来可能重放异彩。现在备受青睐者，将来却可能黯然失色。” 当事物发展严重偏离其均值时，均值会像万有引力一样令其回归。如果时间足够长，万物都终将回归于其均值。正所谓：盛极必衰，否极泰来。 在金融学中，均值回归是价格偏离均价或价值一定程度后向其靠拢的规律。本质上，均值

NO：01 很多散户，经常遇到这样的困惑：自己深思熟虑，买入后价格就开始下跌；拿着不卖就是不涨，刚一卖它就狂涨。真是奇了怪了！难道主力就差我这几手不成？ NO：02 这么多年来，从股票到期货，在投机市场呆久了，也见过各式各样的散户。偶尔见到在顺风时目空一切的自负狂，也经常见到

NO：01 你能想到的，别人也有可能想到。那些你认为是秘密的策略，可能别人早就知道了。一个策略的真正价值和值得保密的地方，是通过长期对市场的观察，总结出来的经验，并结合当前市场状态，对策略的驾驭和改进，而不是策略本身。 相信各位宽客都会碰到这个问题，面对各种各样的交易策略，心里会产生许多顾虑，不知道

NO：01 顾比倒数线常常用于中短线交易，简单地说，就是利用三个重要的价格线来判断 K 线的反弹力度和回调力度，从而判断趋势的反转点来把握进场或出场的时机。 它使得买进和卖出操作时机，和价格选择变得简单，并且可以帮助我们排除震荡可能导致的对先前趋势判断的怀疑，尽可能保护好浮盈，使利润奔跑。

NO：01 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认购以及认沽期权，在特定时间里认购期权与认沽期权的

NO：01 传统的相对强弱指数（Relative Strength Index）是以双线来反映价格走势的强弱，这种图形可以为投资者提供操作依据，非常适合做短线差价操作。RSI 根据市场上供求关系平衡的原理，通过比较过去一段时期内价格上涨和下跌的幅度来判断市场上多空双方买卖力量的强弱程度，从而判断未来市场走势。 NO：02 在实际交易中，RSI 一般只作为判断价格走势的参考，其

Hello. I want to test my strategy in realtime, but GetAccount return balance 0 and I have error “insufficient funds”. How to set balance and other initial values for BotVS test trading?

实际上我还需要更多周期的，比如4小时等，请问怎么处理？

Traceback (most recent call last): File “”, line 2662, in oO0o00oo0 File “”, line 1 function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) { ^ SyntaxError: invalid syn

只发现有个GetOrder和GetOrders, GetOrders获取的是所有未完成的订单，有什么函数或者如何实现获取所有持仓订单呢？

ta-lib一直不支持VWMA，不知道是什么原因？日内分时均线就要用它，要自己实现么，还是有其他库可以支持？

我在进行策略回测时，不管时间段设置的是几个月还是几年， 获取的K线数据长度最多都只到300，下载的数据每次都是60.01M 这是什么原因呢？平台是不是做了什么限制？ /upload/asset/b8b5e283b3c583e7103f40446f2b35bab06b052b.j

传统商品期货支持市价单吗？

才接触，试了下期货多品种回测，TICK数据回测，特别慢。 能不能像金字塔TB之类的用日线数据回测呢？本来低频策略就不用TICK数据。

想加入

var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1); 代码是获取日K线，如果做期货，在实盘的时候获取的是什么合约的日K线？ 我想获取特定合约的日K线数据如螺纹或铁矿的K线数据，该怎么写？

NO：01 市场参与者是非理性的，只能追求他们认为满意的目标。近几十年来，大量数据显示人的主观情绪、性格和感觉等主观心理因素或多或少会对行为人的决策构成重要的影响，即便是精确的模型也无法对个体行为的决策过程进行有效描述。 金融市场并非是完全有效的市场。实证表明，现实的市场并非完全是有效的市场，国外对于市场效率做了大量的实证研究，在一些发达国家的证券市场中能够达到「

NO：01 「我们所经历的上个世纪反复证明，市场的非理性是周期性爆发的。这强烈暗示投资者应尽力去学会应对下一个市场的非理性爆发。而这需要的是一剂解毒剂，我认为这剂解毒剂就是量化分析。如果你定量分析，你并不一定会出色，但是你也不会坠入疯狂。」 换句话说，量化择时可以根据：市场整体择时、板块行业轮动择时及个股的择时。那么，如果能选择牛市、规避熊市，将能够获得非常高超额收益