NO：01 文字并不具备精确传递信息的能力。除了程序员和律师等少数群体，很少人能保证自己说的东西能在一句话中被清晰传递的。所以，带着思考阅读从而帮助完善你的知识体系，改变你的行为，这才是您耗费时间，阅读本篇文章的意义。 因此，在阅读本篇文章之前，我希望您能放下心里已有的成见，

NO：01 没有完美的交易系统，但是却有完美的交易哲学。交易哲学、交易策略和资金管理三者缺一不可，才能构成正期望的交易系统。 投机依赖价格的移动获得盈利（低买高卖或高买更高卖）。在上升或下降趋势中，价格虽然在整体上朝着一个方向移动，但中间也会有短暂的反方向移动。而在横盘过程中，价

NO：01 人的一生，从小到大、从大到老，其实是一个不断犯错，又纠正，又犯错的过程，几乎谁也无法例外。或许曾经犯下许多，在现在看来很低级的错误；亦或许错过许多上车的机会，比如：房地产、互联网、数字货币等等……先别管是不是泡沫，就问你泡沫来的时候，你在不在场？ 以至于，常听人说： 「我当初就不该……」 「假如……我会……」 我曾经抱着这个问题，很长时间都

NO1：前言 河水并不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此，它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨，反之亦然。通常一个大幅度的反转形态，意味着随后会有更大幅度的运动。 无论是上升趋势，还是下降趋势，在每

NO：01 有句话说得非常好：量化交易重在思想，而不在用何种交易平台。但是如果量化平台中有过多的 “ 黑盒子 ” 、或者限制过多细节，那也就意味着其已经失去本身的意义。 毫无疑问，在量化语言中，Python/C++ 有着举足轻重的地位。它既能快速开

NO：01 在投资行业一直有一个说法，靠交易盈利是所有赚钱方式中最难的一种，以至于有人戏谑称交易为投资领域的搬砖工作。 为了提升交易效率、挖掘潜在投资机会，量化交易伴随着信息技术的发展大行其道，在算法实现、信号分发、智能下单、智能风控、损益分析等方面为交易者

NO：01 交易策略 ≠ 交易系统。 一个完整交易系统，其实是交易者给自己定的各种规则，它包括了交易的各个方面，其中并没有给交易者留下一点主观想象的余地。大多数成功的交易者都是使用机械交易系统，这并非偶然。 一个正期望的交易系统可以自动运行整个交易程序。在交易

我想在我 电脑上自己跑 可以吗

NO：01 有人对技术分析过度沉迷，有人对技术分析不屑一顾。也人认为越是经典的技术分析越有效，还有人认为技术分析应该与时俱进。总之，技术分析在国内误解其实挺深的。 尤其在国内这种学术氛围下，很多技术分析的文章或者书籍，都是基于一些很肤浅的理解写出来。甚至大多来自于上世纪80年代、90年代的技术分析知识。既

NO：01 如果您是股票、期货、外汇交易者，我相信以下几个名词您一定听说过，头肩底、头肩顶、双底、双顶、圆弧顶底等等。 经典技术分析尽管历来备受价值投资流派的非议，但依然世代传承

NO.01 从有想法到实战，量化交易环节中的每一步，从来都不是一马平川。那些拥有丰富经验的交易者都明白，要想开发一个持续稳定盈利的交易策略，并非易事。但是，有许多量化初学者常常凭借某一回测结果，就轻易地确定他们的交易规则。 诚然，这种方式能够完美地契合他们所观察到的某一特殊现象，然而，一旦这一规则被投入更精

这个问题有点儿呆，但是我没找到能联系他的途径，，，只能在这里问看看有没有人帮忙。。。

写在前面的话 世间万物，能量守恒。交易策略也不例外，对于量化交易者而言，面临的真正挑战是，你知道策略终有一天会老，但是你永远不知道是哪一天。 不一样的观点 有的人认为未来行情是不断变化的，一套成熟稳健的交易策略，应该适用未来所有行情，不管是单边行情还是震荡行情。 还有人认为，不同的行情应用不同的策

行情服务器1 180.168.146.181:10410 交易服务器1 180.168.146.181:10400 我本地telent上面的ip和端口，好像访问不了，请问国泰君安的仿真服务器地址是不是变动了？

在启动机器人跑策略的时候，日志报错，请问是怎么回事？ 日期 平台 类型 价格 数量 信息 2017-11-30 20:40:22 BotVS 错误 Futures_OP 4: period not support 2017-11-30 20:40:21 BotVS 错误 Futures_OP 4: period not support 2017-11-30 20:40:20 BotVS 错误

不是截图哈。

用优宽快速构建 CTP多品种 商品期货 策略 优宽量化 为了降低量化策略开发难度,能使 优宽量化 的原生编程语言开发策略的速度、难易程度达到使用封装语言的量化交易平台、量化交易软件的水平。升级了 优宽量化 的 “商品期货交易类库模板” ， 新增了 $.CTA = function(contractType, onTick, interval){…} 这个导出函数， 用以 快速

新人，在练手商品期货的时候，做长期趋势交易的时候，需要调用主要品种的指数和连续合约，比如焦煤、螺纹、焦炭。 在其他期货软件中，比如焦煤jm1801,他的连续合约代号为jm0000,指数也有代号。不知道如何实现这些。

请问如何获取历史行情数据？

机器人启动失败，为何出现这个提示？“此机器人指定的节点已经离线, 如需重启, 请重新指定并更新参数” 请高手指点下！

多平台稳定套利这个可以赚钱吗？

不了解股票的人想了解股票，如何入门？（概念贴） 1 前期准备首先，先开户。 拿着身份证银行卡去证券公司，开完户会给你一个证券账户，你就可以用这个账户买卖股票了。然后拿着一堆他给你的文件去银行，把你的卡跟你的证券账户关联起来。你附近一般都有证券公司的营业点，手续费什么的几十块钱。然后是日常操作：常用的操作需要两个软件，一个用来看行情，一个用来交易。看行情的软

Python股票测试代码（注释版） #### 源码 ”` def main(): while not exchange.IO(“status”): # 获取与交易所连接状态，如果返回 False 则一直在 while 循环执行 Sleep(1000) #

我用的是策略广场上的 Python 机器学习之 SVM 预测买卖 策略，参数设置一样，但两次测试结果不一样，这是为什么呢？ 还有，GetRecords函数获取的K线历史是什么数据啊？我要比较两个算法，当回测界面的 时间 选取一样时，两个算法的GetRecord函数取得的K线数据是一样的吗？

为什么点击回测按钮不让点击？？？

Thu Nov 10 2016 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间){“Time”:1478707200000,“Open”:2413,“High”:2434,“Low”:2366,“Close”:2400,“Volume”:545781.2727272721} 用这个api取出来的records,取的是records[records.length] MA701的k线从软件上看不是

谢谢。

对于商品期货的一些理解 1.期货本质上是为企业服务的，有套期保值和价格发现的功能。对于散户来讲，个人就是来投机的，就是来赚钱的，他的眼光还没有远到去发现价格这一程度。 2.期货市场如果没有没有新资金入场，那存量资金只会越玩越少。四大交易所每年吸走那么多手续费，居然说是非营利机构，简直可笑之极。 3.期货大部分时间是震荡无序行情，想要做长线，做趋势，也请做好止损的准备。因

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判