教程指南：该教程为优宽量化平台《使用JavaScript入门商品期货量化交易》配套教程文本，请配合视频一起使用，如果有错误，请及时提醒，我们

优宽量化的CTP(商品期货)终端提供了完整的全API实现, 当优宽平台的API满足不了你需要的功能时 可以用 exchange.IO 函数进行更深层的系统调用, 完全兼容官方的Api名称, 以几个简单的例子做为介绍 查询投资者信息 Log(exchange.IO("api", "ReqQryInvestor")) 修改密码 ”` exchang

友情提示： 策略的使用视频说明以及获取策略使用权方式在文章末尾。 1前言 只要精通一种有效的交易方法，你就可以在投机市场里生存了。该交易方法最好是机械的，避免让你在交易过程中去思考或猜测，你要做的只是等待入市信号，进场后就等待出场信号，根本不用去思考，这样可以把情绪因素减少到很低。 本周发布一个基于 CCI 的交易系统，该系统广泛运用于期货、外汇和股票交易，当然也包括

指标本身并没有错，它是承载交易系统的载体，就像一把尺子。很多量化交易者都喜欢用技术指标。关于技术指标的变种，多达数千种，追寻一个「 完美指标 」，也是许多量化交易者的梦想。只要拥有它，就可以安枕无忧地赚大钱。 然而，这是很危险的想法。许多人错把指标当做预测行情的工具，执迷于寻找「 完美 」，只会陷入恶性循环，越陷越深，还会白白浪费大量的时间和精力。比起迷幻的指标，裸 K 交易或许是更好的选择。

不吹不黑 | 聊聊为什么要用99%精度的数据回测 ### 写在前面的话 文字并不具备精确传递信息的能力。除了程序员和律师等少数群体，很少人能保证自己说的东西能在一句话中被清晰传递的。所以，带着思考阅读从而帮助完善你的知识体系，改变你的行为，这才是您耗费时间，阅读本篇文章的意义。 因此，在阅读本篇文章之前，我希望您能放下心里已有的成见，否则就算您通篇读完，留下的也只是带有您个

说说商品期货的“动量效应” 人们常说，金融投资领域中存在“动量效应”。究竟什么是动量效应？又怎么证明它的存在呢？今天“博时量化”就帮您答疑解惑，用数据证明它的存在。 #### 动量效应 所谓“动量效应”是指，过去一段时间收益较高的资产在未来上涨的可能性较大；收益较低的资产下跌的可能性较大。通俗地讲，就是追涨杀跌，认为强者恒强，前面的趋势会在短期延续。 许多人的投资

浅谈国内跨商品套利 常规性套利机会分析： 5-11月份， 逢低做多豆油-棕榈油价差， 01合约操作。可靠性5颗星； 1-4月份， 逢高做空豆油-棕榈油价差， 09合约操作。可靠性3颗星； 1-4月份， 逢低做多菜油-豆油价差， 油菜籽上市炒作之前结束，05合约操作，可靠性4颗星；(风险：国家对于菜籽油的抛储政策) 3-8月份，逢高

要想参加商品期权的实战 你就必须了解这些交易策略（一） ### 2017年3月31号豆粕期权上市，是国内第一个上线的期权商品，白糖期权在四月十几号也已经上线。 这两个虽然说都是商品期权，但在交易时各有所不同，在设计上这两种规则差距还是挺大的，这个和已经上

行走江湖必须知道的3招谈判技巧–周末不想谈股票 这是我三天前在后台看到的消息：愿涨，你好。社会险恶，每次因为生意出去谈判的时候，我都很紧张。您是一个心理学高手，我想知道你有什么这方面的建议能提供给我阿？ 林同学，关于这方面的书我是读过不少，但我不算是高手。本来这个问题是不该我回答的，但考虑到股市实际上也是心理学博弈，殊途同归。试着回答下，希望对你有用。 #### 谈判

详解股息红利与除权除息 股息红利与除权除息 ##### 1.股息红利的来源 股息是股东定期按一定的比率从上市公司分取的盈利，红利则是在上市公司分派股息之后按持股比例向股东分配的剩余利润。获取股息和红利，是股民投资于上市公司的基本目的，也是股民的基本经济权利。 一般来讲，上市公司在财会年度结算以后，会根据股东的持股数将一部分利润作为股息分配给股东。根据

如何看待股市T+1和期指T+0的不对等问题 #### 期货市场 从境内外实践看，期现货市场各自的交易机制主要源于其功能定位以及投资者成熟度、监管取向等因素。期货市场采用T+0交易机制符合期货交易的本质特点和内在规律。期货采用保证金交易，其高

商品期货 基础知识（三） #### 一、期货是什么 期货就是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。 这个合约对应的“货物”称为标的物，通俗地讲，期货要

商品期货 基础 汇总（二） #### 爆仓是什么意思？什么是期货爆仓？ 期货爆仓是指期货帐户权益为负数，这意味着保证金不仅全部输光而且还倒欠了。正常情况下，在每日无负债结算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。然而在有些特殊情况下，比如在行情发生跳空变化时，持仓头寸较

指数抢跑交易 ：股票将被纳入指数成份时会发生什么？ “指数抢跑交易”策略很简单，就是在股票被纳入指数成份之前抢跑买入，由于被动管理的指数基金将会在股票被正式纳入指数后买入以复制指数，从而推动股价上升（如果是被剔出的话则会下跌）。 彭博社此前有一篇关于该做法的文章“The Hugely

商品期货分析的利器——远期曲线ABC（Arbitrage、Backwardation、Contango） 远期曲线包含的元素太多，包括近期供需、远期供需预期、商品自身属性及周期、行业定价、贸易规则、无风险收益水平、融资成本、储存成本、便利收益等等纷繁复杂的原因，本文就一些简单操作和逻辑因素形成的远期曲线进行探讨。 商品价格远期曲线是由某一种商品按不同交割月月份依照合约到期时间先后

美股做市商摇摆算法（The Shake algorithm） **The Shake is a proprietary market-making algorithm designed to take advantage of price movements within a pre-determined range. Here is how the Shake algorithm w

### 股市交易的撮合机制 交易指令的撮合原则主要包括价格优先原则、时间优先原则、按比例分配原则、客户优先原则、做市商优先原则、经纪商优先原则等。 我想知道的是： 假如一只股票现在的价格是5元整，现在的这一时点上所有卖家中的最低报价为5.05，所有买家中的最高报价是4.95，那么—— 这只股票是不是在接下来就没有成交量了？卖家和买家提交的交易指令全部都不能达

单一商品多策略 与「多商品」的抉择 ### 引言 一般交易者多半以单一商品作为入门，因此衍生出普遍习惯仅在这单一标的上研究交易方式，或深入接触到投资理论后衍生发展

商品期货的跨期套利有哪些思路 答主在某大型天然橡胶（简称天胶）现货企业呆过几年，现就职于某期货公司，所以对期货与现货都比较熟悉，最近刚好在写了一篇《天然橡胶套利策略解析》，其中有跨期套利，这个问题我来尝试答一下，以橡胶为例，其他大宗商品的跨期套利模式大同小异，望大神们帮忙指正批评。 跨期套利 （一）模拟交割法 所谓跨期套利，是指利用同种商品两个不同期货

CTA策略研究对象： 狭义上来说，CTA策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和国债期货（利率期货），这些品种是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源； 广义上来说，可以是大宗商品期货，国债期货（利率期货），股票，外汇（包括spots和futures），甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品

商品期货 基础 汇总（一） 1、什么是期货？ 所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货， 可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入