港股量化之钱德动量摆动策略(CMO)

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一、摘要

在上个章节中，我们学习了美股港股的基础知识和优势，以及如何使用优宽量化(youquant.com)获取行情。本节我们将开发一个钱德动量摆动(CMO)策略，来实现港股量化交易。

二、初识CMO

对于交易初学者来说，最先接触的应该是各种各样的技术指标，相信每个小伙伴们都有一两个自己擅长的。通过技术指标来实现策略构建，是量化交易最简单的入门方式。

您认为是什么原因导致了价格的上涨或下跌？宏观政策、新闻事件、供需关系、市场情绪等等，这些都有可能影响价格的波动。但最终价格上涨或下跌是多方力量和空方力量角逐的结果，如果多方力量强于空方，将会推升价格上涨，反之亦然。而钱德动量摆动(CMO)则可以测量价格背后的动能。

三、CMO简介

钱德动量摆动(CMO)出自Tushar Chande，其本人不仅是一位科学家，还是出色的系统化交易员。市面上有很多动量摆动指标，比如：相对强弱指标(RSI)和随机指标(KDJ)，但钱德动量摆动(CMO)的独特之处在于其计算公式的分子中采用上涨日和下跌日的数据。

四、CMO计算公式

CMO=((Su-Sd)*100)/(Su+Sd)

其中：

Su是今日收盘价与昨日收盘价（上涨日）差值加总。若当日下跌，则增加值为0；

Sd是今日收盘价与做日收盘价（下跌日）差值的绝对值加总。若当日上涨，则增加值为0。

五、CMO用法

1、零轴交叉

CMO上穿零轴时可以视为多头信号，下穿零轴时可以视为空头信号。如下图所示：

2、超买/超卖

CMO的值是在-100~100范围内移动，如果其值小于-50表示处于超卖区，如果其值大于50表示处于超买区。如下图所示：

3、背离

理论上CMO应该与价格通向，如果价格创新高，但CMO没有创新高，甚至走低，那么价格上涨趋势可能即将反转；如果价格创新低，但CMO没有创新低，甚至走高，那么价格下跌趋势可能即将反转。如下图所示：

4、绝对值

CMO的绝对值越高，表明趋势的力量越强，如下图所示：

六、策略逻辑

根据以上CMO的用法，创建一个量化交易策略，策略逻辑如下：

• 多头开仓：如果当前无持仓，并且价格大于长期和短期均线，并且CMO的绝对值大于阈值
• 空头开仓：如果当前无持仓，并且价格小于长期和短期均线，并且CMO的绝对值大于阈值
• 多头平仓：如果当前持多单，并且价格小于短期均线
• 空头平仓：如果当前持空单，并且价格大于短期均线

七、完整策略

'''backtest
start: 2017-01-01 00:00:00
end: 2020-12-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''


# 导入第三方库
# 如果本机电脑没有这些库，需要使用pip安装
import talib
import numpy as np


# 定义全局变量，记录开平仓
mp = 0


# 获取K线列表中的收盘价数据
def get_data(bar):
    arr = []
    for i in bar:
        arr.append(i['Close'])
    return arr


def bar():
    bar = _C(exchange.GetRecords)                 # 获取K线列表
    if len(bar) < ma_length:                      # 如果K线列表长度过小
        return                                    # 就直接返回
    bar.pop()                                     # 删除列表最后一个元素
    price = bar[-1]['Close']                      # 最新价格
    np_arr = np.array(get_data(bar))              # 转换数据类型
    cmo = abs(talib.CMO(np_arr, cmo_length)[-1])  # 计算CMO数据
    ma1 = talib.MA(np_arr, ma_length)[-1]         # 计算长期均线 
    ma2 = talib.MA(np_arr, ma_length / 2)[-1]     # 计算短期均线
    global mp                                     # 引入全局变量
    if mp > 0 and price < ma2:                    # 如果当前持多单，并且价格小于短期均线
        exchange.SetDirection("closebuy")         # 设置交易方向和类型
        exchange.Sell(price - 1, 1)               # 平多单
        mp = 0                                    # 重置虚拟持仓
    if mp < 0 and price > ma2:                    # 如果当前持空单，并且价格大于短期均线
        exchange.SetDirection("closesell")        # 设置交易方向和类型
        exchange.Buy(price, 1)                    # 平空单
        mp = 0                                    # 重置虚拟持仓
    if mp == 0 and abs(cmo) > cmo_value:          # 如果当前无持仓，并且CMO的绝对值大于cmo_value
        if price > ma1 and price > ma2:           # 如果价格大于长期和短期均线
            exchange.SetDirection("buy")          # 设置交易方向和类型
            exchange.Buy(price, 1)                # 开多单
            mp = 1                                # 重置虚拟持仓
        if price < ma1 and price < ma2:           # 如果价格小于长期和短期均线
            exchange.SetDirection("sell")         # 设置交易方向和类型
            exchange.Sell(price - 1, 1)           # 开空单
            mp = -1                               # 重置虚拟持仓


def main():
    _C(exchange.SetContractType, 'rb000')         # 订阅行情
    while True:                                   # 进入无线循环模式
        bar()                                     # 重复执行bar函数
        Sleep(1000)                               # 使程序休眠1秒

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