MACD&MA指标组合策略
Author: 扫地僧, Date: 2021-11-04 14:57:08Tags: 商品期货趋势My语言
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公式名称：MACD+MA指标组合策略
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数据周期：日K
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数据合约：指数合约
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交易合约：主力合约
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适合品种：商品期货
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官方网站：www.quantinfo.com
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副图 副图显示：MACDDIFF，公式 MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;
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主图 主图显示：DMA1，公式 DMA1^^MA(C,L1); DMA2，公式 DMA2^^MA(C,L2);
(*backtest
start: 2016-06-01 00:00:00
end: 2016-07-19 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)
//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;
//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);
//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;
//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;
// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
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