扫地僧
- 策略名称：价格高低点与一目均线双重趋势策略
- 数据周期：15M等
- 支持：商品期货
- 官方网站：www.quantinfo.com
- 主图：
LINE1指标线，公式：LINE1^^(HHV(H,N1)+LLV(L,N1))*0.5;
LINE2指标线，公式：LINE2^^(HHV(H,N2)+LLV(L,N2))*0.5;
策略源码
(*backtest
start: 2018-07-01 00:00:00
end: 2018-08-16 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["N1",90],["N2",150]]
*)
LINE1^^(HHV(H,N1)+LLV(L,N1))*0.5;
LINE2^^(HHV(H,N2)+LLV(L,N2))*0.5;
BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND REF(LINE1,1)<REF(LINE2,1) AND LINE1>=LINE2,BPK;
SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND REF(LINE1,1)>REF(LINE2,1) AND LINE1<=LINE2,SPK;
BKVOL=0 AND H>=HHV(H,N1),BK;
SKVOL=0 AND L<=LLV(L,N1),SK;
C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP(SKVOL);
AUTOFILTER;
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