波动率ATR轨道突破策略
Author: 扫地僧, Date: 2021-11-04 14:57:38Tags: 商品期货趋势My语言
- 公式名称：波动率轨道突破策略
- 数据周期：15M，30M等
- 支持：商品期货、数字货币现货、数字货币期货
- 官方网站：www.quantinfo.com
-
主图： 中轨，公式：MIDLINE^^MA((H + L + C)/3,LENGTH1); 上轨，公式：UPBAND^^MIDLINE + NATR; 下轨，公式：DOWNBAND^^MIDLINE - NATR;
-
副图： 波动率，公式：ATR:=MA(TR,LENGTH2);
(*backtest
start: 2018-07-01 00:00:00
end: 2018-09-17 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["LENGTH2",30],["LENGTH1",100],["ContractType","rb888",126961]]
*)
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=MA(TR,LENGTH2);
MIDLINE^^MA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;
BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)<REF(UPBAND,1),BPK;
SKVOL=0 AND C<=DOWNBAND AND REF(C,1)>REF(DOWNBAND,1),SPK;
BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
AUTOFILTER;
相关内容
- 抛物线转向SAR与价格高低点策略
- RUMI策略
- MACD&MA指标组合策略
- 双均线与形态策略
- CTA策略之利用相对强弱RSI实现低买高卖
- CTA策略之均价振幅ATR策略
- 双均线DDI策略
- 多级百分比止盈策略
- 三均线顺势价格突破策略
- 均线和高低点相对强弱策略
- 裸K上下影线在交易策略中的应用
更多内容