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高低点与波动率ROC指标策略

Author: 扫地僧, Date: 2021-11-04 14:57:51
Tags: 商品期货趋势My语言

策略名称：高低点与波动率ROC指标策略
数据周期：15M等
支持：商品期货
官方网站：www.quantinfo.com

主图： N周期最高价，公式：HH^^HHV(H,N); N周期最低价，公式：LL^^LLV(L,N);
副图： ARC指标，公式：ARC:SMA(RC,M,1);

(*backtest
start: 2018-03-03 00:00:00
end: 2018-03-31 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb888",126961]]
*)

HH^^HHV(H,N);
LL^^LLV(L,N);
MD:=(HH+LL)/2;

UP:=H>=HH;
DOWN:=L<=LL;

RC:=CLOSE/REF(CLOSE,M);
ARC:SMA(RC,M,1);

BARPOS>N AND BKVOL=0 AND H>=HH AND ARC>1,BPK;
BARPOS>N AND SKVOL=0 AND L<=LL AND ARC<1,SPK;

DOWN AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
UP AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01),BP(SKVOL);

C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP(SKVOL);
AUTOFILTER;

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