高低点与波动率ROC指标策略

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创建日期: 2021-11-04 14:57:51

最后修改: 5 年前

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策略名称：高低点与波动率ROC指标策略
数据周期：15M等
支持：商品期货
官方网站：www.quantinfo.com

主图：
N周期最高价，公式：HH^^HHV(H,N);
N周期最低价，公式：LL^^LLV(L,N);
副图：
ARC指标，公式：ARC:SMA(RC,M,1);

策略源码

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(*backtest
start: 2018-03-03 00:00:00
end: 2018-03-31 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb888",126961]]
*)

HH^^HHV(H,N);
LL^^LLV(L,N);
MD:=(HH+LL)/2;

策略参数