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开收盘均价差ATR策略

Author: 扫地僧, Date: 2021-11-04 14:57:23
Tags: 商品期货趋势My语言

策略进场：开盘价和收盘价均价差决定趋势，与ATR结合，进场点也是反向出场点；
策略出场：开仓就定好止损点，趋势转向出场；
数据周期：日线
策略适用：数字货币、商品期货
官方网站：www.quantinfo.com
主图：无
副图：显示：ATR，公式 ATR^^MA(TR,N); 显示：C_O，公式 C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);

(*backtest
start: 2018-10-01 00:00:00
end: 2018-11-30 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES","balance":20000}]
*)

// 变量
// variable

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

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