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自适应动态双均线策略My语言版
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摘要 我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。 因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情，但是却很难根据市场变化去进行调整，进而更好的把握趋势。特别在长期震荡
CTA策略之筑底形态ZDZB策略
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一、摘要 二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就优宽量化实现一个筑底ZDZB策略。 二、顶底形态 期货不像股票，它不会一直下跌直到退市，如果把周期拉的足够大，就会发现其价格根据一定的周期上下波动，即使在小周期内也有顶底之分。所以站在投机的角度来说，期货市场比股票市场更加纯粹。关于顶底形态的演化，已经派生了很多
CTA策略之利用相对强弱RSI实现低买高卖
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一、摘要 在中国商品期货投机市场中，价格的涨跌就像多方和空方拔河比赛，哪方的力量更强大，价格趋势就会跟着哪个方向走，因此分析期货市场中的双方力量就很重要，而RSI指标就是分析多方和空方力量的神器。 二、RSI简介 RSI英文全称Relative Strength Index，即相对强弱指标，由著名的技术分析派大师威尔斯·维尔德于1786年6月创造。它是根据一段时间内，上涨幅度的和
CTA策略之均价振幅ATR策略
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一、摘要 在物理学中，振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移，它是表示振动的范围和强度的物理量。而商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它在一定程度上表现该品种的活跃程度。另外还有一种当日振幅的简单的计算方式，即收盘价减去开盘价。本篇就以优宽量化平台(youquant.com)的MY语言开发一个均价振幅ATR策略。 ####
CTA策略之商品期货网格策略
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一、摘要 这是一种动态调仓策略，秉持“仓位比择时更重要”的原则，在跌宕起伏的市场中屡获奇功，深受交易者们的喜爱，这就是网格交易法（Grid Trading Method）,本篇文章我们将依托优宽量化（youquant.com）的MY语言创建一个商品期货网格交易策略。 二、什么是网格策略 网格策略也称“渔网策略”，就行渔夫捕鱼一样，它是以某个价格为基准，在其上下分别设置价格线（
CTA策略之商品期货马丁普林格KST策略
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一、摘要 在交易中，市场的参与者往往不是绝对理性的，面对公共信息，大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样，动作整齐划一的打转，遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来，根据历史行情来判断未来的市场走势，这正是技术分析的精髓所在。经过一百多年的演绎，技术分析已经发展成非常庞大，且门派林立的思想体系。 二、《技术分析》与KST 提到技术分析，很容易想到
CTA策略之商品期货黑色系多头择时策略
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一、摘要 最近大宗商品开始史无前例疯狂上涨模式，成为期货圈热门话题，不管是媒体还是国家监管层均有极大关注。对于交易者来说，在全球大宗商品持续通胀的情况下，择时做多就显得更有意义。本篇文章就以国内商品期货黑色系为标的，开发一个多头择时策略。 二、大宗商品上涨原因 为何最近大宗商品疯狂上涨，尤其是黑色系频繁上演涨停潮？综合各方观点来看，主要有以下几方面原因： 1、美元指数持续下跌
CTA策略之威廉W%R交易策略
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一、摘要 威廉W%R是一种古老的技术指标，在1973年由Larry Williams首创，简称威廉指标或W%R，全称为威廉超买超卖指标。在其发表的《我如何赚得一百万》一书中进行了详细的阐述，这是一个振荡指标，主要是依据价格的摆动点，来判断市场是否处于超买或超卖现象。本篇文章我们就以威廉W%R为蓝本，在优宽量化交易平台(youquant.com)开发一个商品期货量化交易策略。 二、
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