我是按照 API文档中的教程,优宽量化交易入门.pdf中配置的上期模拟交易所,输入的申请的investorld帐号和注册那个帐号的密码,我可以保证输入没有问题,然后策略编写随便写了个.量化机器人也创建了. 然后都是正常的 前面.然后我打开控制中心的交易终端,但是完全刷新不出来K线图 麻烦有好心人帮忙看看是咋回事?

最新的官方群号是多少呀，有好多问题…..

同上，在文华里用到的未来函数BACKSET，在优宽里怎么实现？

代码如下： “‘backtest start: 2021-08-01 00:00:00 end: 2021-08-31 23:59:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{“eid”:“Futures_CTP”,“currency”:“FUTURES”,“balance”:50000}] “’ #定义合约 contracttype = ‘rb8

youquant策略编辑支持查找，替换等等操作吗？

重新提问： 获取K线数据代码如下： def linktoexchange(): global N_bar_arr exchange.SetContractType(contracttype) bar_arr = exchange.GetRecords(60*60*24) period = exchange.GetPeriod()/60/60 x=len(ba

Python和麦语言能混合编程吗

我想选择一款量化股票交易平台，大致看了一下『优宽』，感觉主要是用的做期货，不知我说对了吗？ 另外，我主要想知道，如果可以用于量化股票交易，能否在本地（我的是 IOS 苹果电脑）完成绝大部分程序的开发和部署，包括实盘操作？

def is_cross(arr1,arr2): if arr1[-2]arr2[-1]: return True 报错 line 10, in is_cross IndexError: list index out of range

盈亏都应该是整数，为什么回测会有很多的小数位？

回测显示的ema均线数值与文华软件显示的ema均线数值不相符，总存在差别，有时差别可达0.5以上，求解释

回测结果的K线图，上涨显示绿色，下跌显示红色，怎么这么怪？

回测出现的问题，有仓位说没有仓位

record结构没有成交金额

obj=ext.NewPositionManager() obj.OpenLong(name,unit) 回测报错 NewPositionManager 程序无法执行

def main(): r = exchange.GetRecords() if r and len® > 9: ema = TA.EMA(r, 9) ema是收盘价，最低价，最高价，哪个的平均？ 如果要求上个ema，应该怎么写？

测试品种只有futures,其他都测试不了，怎会回事？

用缠论写策略交易的？求缠论策略代码。

我有策略，需要编程

怎么用麦语言，进行秒周期的回测？

国内期货交易在这个平台上需要申请API-key么？在交易所里面是直接输入账号和密码么？然后生成KEY?

js支持跨周期么，有相关的荔枝么。比如均线的

为什么底层k线周期相同，回测周期不同，生成的ticker不一样？ 生成ticker数据的算法代码，function recordsToTicks(period, num_digits, records)函数中，period, num_digits, records具体什么意思

客户经理说优宽没有在华安期货做认证。所以优宽能接入哪个期货公司啊

鄙人在使用麦语言策略实盘中发现，在盘中K线没走完时启动机器人，如果出现信号立刻自动开仓。那么，如果此K线走时开仓信号消失，但刚又开仓了，接下来的平仓信号会平这笔开仓吗？

现在的IO函数如果遇到API错误，会将错误记录在log中，并返回None。 调用GetLastError来处理异常不是太灵活。能否让IO函数返回错误信息，更有助于构建鲁棒程序？

一分钟级别K线收盘价模型，TIME=2259,CLOSEOUT;今天实盘发现2259分时直接清仓了。理论上不是下一个K线开始才执行吗？是不是优化了