回测K线周期问题

代码如下： '''backtest start: 2021-08-01 00:00:00 end: 2021-08-31 23:59:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{“eid”:“Futures_CTP”,“currency”:“FUTURES”,“balance”:50000}] '‘’

#定义合约 contracttype = ‘rb888’ #变量定义 HH = 0 #N周期内最高价的最大值 LL = 0 #N周期内最低价的最小值 HC = 0 #N周期内收盘价的最大值 LC = 0 #N周期内收盘价的最小值 N = 5 #K线指标周期 Kup =0.5 #上轨系数 Kdown =0.5 #下轨系数 upTriggerPrice = 0 #上轨触发价 downTriggerPrice = 0 #下轨触发价 bar_arr = [] #获取的周期K线数据 arrlen = 0 #获取的K线数量
N_bar_arr=[] #截取N周期K线

exchange.SetContractType(‘rb888’)
#DUAL THRUST指标计算 def DUAL_THRUST(): global N,HH,LL,LC,HC,N_bar_arr,arrlen bar_arr=exchange.GetRecords(PERIOD_D1) lasttime = 0 arrlen=len(bar_arr) if arrlen>N and bar_arr[arrlen-1]!=lasttime: lasttime=bar_arr[arrlen-1].Time Log(‘new K’) HH = TA.Highest(bar_arr,N,‘High’)

def main(): #Log(exchange.GetAccount())

#主循环，执行策略
while True :
    DUAL_THRUST()
    Sleep(1000)        

在DUAL THRUST函数中，按D1参数获取数据。按照在知乎网站上的文章，通过lasttime来判断新K线。那Log出来因该是每一根K一个Log。但实际运行是几秒就出一个Log。是什么原因呢？大神能否帮忙分析下？ 回测日志：

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