代码新人，不懂。所以想用可视化的逻辑测试下自己的策略。但是不会用。还请回复。谢谢

你好，开户推荐人姓名、电话填什么？微信没回我

function onTick() { exchange.SetContractType(“v000”); var records = _C(exchange.GetRecords); var last_records = records[records.length-2];//上一根K线数 var last_Close = last_records[Close]

找了半天，没找到国内商品的合约代码，在哪里查询呢？ 回测一般用的是主连合约，也没找到在哪里

比如螺纹钢2205 我做4200买入 4250平仓的网格 4250平仓以后 再4200买入 无限的重复 想找人帮写一串网格代码 我输入 品种~时间 价格，就能测出来这段时间成交多少次 比如 螺纹钢2205 日期2020年6月1号到2021年12月1号 价格4250买入 4288平仓 资金5万元 每次1手 然后出来结果

大家好， 求一个X圈的期货现货对冲套利代码，逻辑相对很简单，策略文档有了。主要就是判断价格对比，然后根据价格的对比下单即可。策略逻辑很简单，本人有代码能力，因此交付后，调测都可以自行完成。主要是因为本人现在在忙其他事情，因此才购买。 看看哪位朋友一起帮忙啊。

在上一个帖子中，我用东吴期货测试发现ticker延迟750ms 现在我开了很多期货账号，经过测试发现他们的延迟基本差不多（虽然东吴期货稍微慢一点），也都在600-700ms； 1、我有点迷惑了，是我的测试方法不对吗？还是我对延迟的理解不对？ 比如我ticker = exchange.GetTicker()获取

请问大家模拟盘在哪儿，主界面只有实盘，测试一下就开始计费

youquant论坛的大家好！我之前几年是另一个量化平台的用户（商品期货），随着思路的增多，而之前的平台局限性较大，想使用python交易进而多方比较，最看好贵平台。 然而开始投入大量研究成本和交易之前，我简单试用了一下youquant，了解了一下各个页面的功能，还有很多疑问，希望社区里的大佬不吝赐教。 1、机器人和托管者根据什么依据判断策略在正常运行？ 2、作为交易标的，商品期货的cta策略一般

我在评估实盘中ticker和kline的更新延迟时，发现几个点，不知道是否正常。 1、exchange.GetTicker 延迟100–200ms；我拿到ticker后读取系统时间，和ticker[‘Time’]做对比，相差是100-200ms 2、1分钟的k线，exchange.GetRecords，平时延迟跟ticker差不多，但是在跨越分钟时，延迟较高，400-500ms；我拿到1分钟k线

东吴期货，他们知道是youquant后说之前接入过了，让填个表，走新增用户流程。 今天我看了下文档https://www.youquant.com/bbs-topic/3860 看起来意思是东吴期货这种，我开完户申请完ctp账号，直接就能接入是吗？ 我理解应该现在不走流程就能用？ 我现在测试，却显示没能登录，

如题，我用MA语言做了策略，在实盘上也订阅成功，却看不到K线等行情，更看不到任何指标，就无法判断策略在标准套利单上的效果，有谁与我一样问题的。

1:My语言使用(模拟回测)显示品种订阅失败 cs000是怎么回事？ 附图一 备注:在实盘状态下可以正常订阅cs000指数，但是在(模拟回测中无法订阅指数) 参考图一

如题

如何不开户 不买服务器，自己写代码现在平台做测试，能够稳定盈利之后再做之后的准备。

1：日志提示品种订阅失败 cs000，附图1 2：包括MA000品种， 3: 1 && 2 使用指数品种订阅提示品种订阅失败，应该怎么解决？ 4：备注(连续合约代码可以成功订阅，后缀加888，但是我需要订阅指数品种)

为什么实盘级的k线周期不能选择天？如果我在使用GetRecords(PERIOD_D1)，获取的records数量好像只从我回测起始日期开始，这样按日的策略基本没法测，有大佬解答一下吗

1:如果品种代码没有主力合约，则需要手动暂停实盘，手动更换品种代码， （参考图一） 2:主力合约代码是什么？主力合品种约代码在实际实盘中回测中报错， （主力合约代码参考图2） 3:沪铝主力合约代码ZL000001是否正确？

是不支持 文化财经(SETDEALPERCENT)资金百分比开仓函数吗？ 有没有可替代的函数？

如题

回测选项使用 RM201/jd2201/TA201/tf2201/MA201/cs2201/m2201 日志提示错误

1. 起因 把代码从backtrader迁移过来时，发现结果差异很大。 2. 问题 debug发现其中一个原因是youquant似乎为了模拟实盘的环境，很多行情/交易api加了随机的延时？ 比如 Log(_D(), "get cur_ticker...") _C(exchange.SetContractType, contract)

如题：参考文档：https://www.youquant.com/bbs-topic/8208#%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E4%BA%A4%E6%98%93 (图一) (对于商品期货合约代码不太熟悉的用户可以使用如下JavaScript语言的代码查询：)这一段代码在哪里查询？ (图二)

一、摘要 随着量化交易策略的不断完善，用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高，比如：Web在线日志、手机App、微信等，都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。为此本文针对优宽量化(youquant.com)My语言策略，来实现将仓位实时推送到手机App和微信。 二、演示交易策略 为了便于演示，本文将引用之前的威廉W%R交易策略，策略链接地址为：http

1.为什么不能得到exchange.GetRecords()的信息？ 2.为什么郑商所得跨品种套利合约无法订阅？比如 ： IPS FG201&SA201 3.日志输出的延时都非常严重？设的sleep=1000，但是实际通常要等个几秒钟才能返回？

我想回测其他品种 参考文档exchange.SetContractType(ContractType)，设置合约类型。参数值：字符串类型。 链接：https://www.youquant.com/api#exchange.setcontracttype

已经在论坛找半天了没找到，也没google到

这个是什么原因，账号密码没有错误

在发明平台上实盘运行MY语言程序找不到TNUMSEQLOSS函数，怎么解决？

QQ群号是多少