我在评估实盘中ticker和kline的更新延迟时，发现几个点，不知道是否正常。 1、exchange.GetTicker 延迟100–200ms；我拿到ticker后读取系统时间，和ticker[‘Time’]做对比，相差是100-200ms 2、1分钟的k线，exchange.GetRecords，平时延迟跟ticker差不多，但是在跨越分钟时，延迟较高，400-500ms；我拿到1分钟k线后读取系统时间，和records的[‘Time’]做对比；当 线没有跨越分钟时，延迟跟ticker差不多，200ms；但是比如一旦时间从59秒78，跨越到60秒时，下一次得到exchange.GetRecords返回结果的时候，本地时间就变成了60秒45，也是就是延迟为450ms
举个栗子： 不断的 exchange.GetRecords和exchange.GetTicker； 在2021-11-26 11:24:59.787698时获取到k线的更新，查看ticker发现是11:24:59.00—11:24:59.50的数据，延迟了280ms 下一次exchange.GetRecords获取到k线，本地时间变成了11:25:00.451915，延迟了450ms
我的问题是： 1、ticker和GetRecords普通情况下延迟100-200ms正常么，还有提升空间么；我的托管者是上海的腾讯云服务器，商品期货交易所好像也在上海 2、跨越分钟时的k线延迟会多一些，这个是因为——交易所的原生接口没有k线，k线是youquant自己记录并动态合成的，跨越分钟时需要一些多余的计算量，所以多了200ms是吗？