商品期货多品种均线策略

商品期货多品种均线策略

均线策略作为最简单的趋势策略，通常是程序化、量化交易入门的必修课。本篇文章我们不探究策略原理，我们从策略设计层面入手，剖析一个多品种策略的架构设计，学习一些策略架构设计的经验。

多品种策略设计的优点在于使用方便，一个策略程序控制交易多个品种，可以统一信息状态显示。交易多个品种相对分散了风险，增加了交易机会。缺点在于设计比较复杂，各个品种之间不能相互影响，对程序执行效率要求比较高。所以设计难度远大于设计一个单品种策略。第一种方式比较简单，在优宽量化交易平台可以使用「商品期货交易类库中的CTA函数」轻松实现多品种策略。第二种方式就是直接写策略，好在优宽量化交易平台上提供了大量策略范例，给我们提供了丰富的参考代码，设计思路。

我们就使用「CTP商品期货多品种海龟交易策略」策略作为参考，修改成我们需要的多品种策略，从简单入手，比如修改成一个多品种均线策略。

节选部分代码：

/*backtest
start: 2019-07-01 09:00:00
end: 2020-03-25 15:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var _bot = $.NewPositionManager();

var Manager = {
    New: function(needRestore, symbol, keepBalance, fastPeriod, slowPeriod) {
        var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);
        if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
            Log(symbolDetail);
            throw "合约信息异常";
        } else {
            Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
        }

        // 声明枚举量
        var ACT_IDLE = 0;
        var ACT_LONG = 1;
        var ACT_SHORT = 2;
        var ACT_COVER = 3;


        var ERR_SUCCESS = 0;
        var ERR_SET_SYMBOL = 1;
        var ERR_GET_ORDERS = 2;
        var ERR_GET_POS = 3;
        var ERR_TRADE = 4;
        var ERR_GET_DEPTH = 5;
        var ERR_NOT_TRADING = 6;
        var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"];

        // 构造对象
        var obj = {
            symbol: symbol,
            keepBalance: keepBalance,
            // 设置策略相关参数
            fastPeriod: fastPeriod,
            slowPeriod: slowPeriod
        };

        // 初始化任务对象
        obj.task = {
            action: ACT_IDLE,
            // 篇幅太长，省略部分
            ...
        }

        obj.lastPrice = 0;
        obj.symbolDetail = symbolDetail;

        // 持仓状态信息
        obj.status = {
            symbol: symbol,
            recordsLen: 0,
            vm: [],
            open: 0,
            cover: 0,
            st: 0,
            marketPosition: 0,
            lastPrice: 0,
            holdPrice: 0,
            holdAmount: 0,
            holdProfit: 0,

            symbolDetail: symbolDetail,
            lastErr: "",
            lastErrTime: "",
            // 可以增加一些显示的数值属性
            
            isTrading: false
        };

        // 设置错误的功能函数
        obj.setLastError = function(err) {
            if (typeof(err) === 'undefined' || err === '') {
                obj.status.lastErr = "";
                obj.status.lastErrTime = "";
                return;
            }
            var t = new Date();
            obj.status.lastErr = err;
            obj.status.lastErrTime = t.toLocaleString();
        };

        // 恢复函数
        obj.reset = function(marketPosition) {
            if (typeof(marketPosition) !== 'undefined') {
                obj.marketPosition = marketPosition;
                // 例如多品种海龟策略，需要恢复N值，入市周期、离市周期等程序运行中的数据，可以在此处恢复，如不清楚，可以参考原版多品种海龟策略此处的代码
                
                var pos = _bot.GetPosition(obj.symbol, marketPosition > 0 ? PD_LONG : PD_SHORT);
                if (pos) {
                    obj.holdPrice = pos.Price;
                    obj.holdAmount = pos.Amount;
                    Log(obj.symbol, "仓位", pos);
                } else {
                    throw "恢复" + obj.symbol + "的持仓状态出错, 没有找到仓位信息";
                }
                
                // 可以根据策略，打印一些恢复后的数据，参考原版多品种海龟策略
                Log("恢复", obj.symbol, "持仓均价:", obj.holdPrice, "持仓数量:", obj.holdAmount);
                obj.status.vm = [obj.marketPosition];
            } else {
                obj.marketPosition = 0;
                obj.holdPrice = 0;
                
                obj.holdAmount = 0;
                obj.holdProfit = 0;
            }
            obj.holdProfit = 0;
            obj.lastErr = "";
            obj.lastErrTime = "";
        };

        // 更新状态，返回用于显示的状态数据
        obj.Status = function() {
            
            obj.status.marketPosition = obj.marketPosition;
            obj.status.holdPrice = obj.holdPrice;
            obj.status.holdAmount = obj.holdAmount;
            obj.status.lastPrice = obj.lastPrice;
            if (obj.lastPrice > 0 && obj.holdAmount > 0 && obj.marketPosition !== 0) {
                // 计算收益
                obj.status.holdProfit = _N((obj.lastPrice - obj.holdPrice) * obj.holdAmount * symbolDetail.VolumeMultiple, 4) * (obj.marketPosition > 0 ? 1 : -1);
            } else {
                obj.status.holdProfit = 0;
            }
            return obj.status;
        };

        // 处理交易的逻辑层面，设置交易任务的函数
        obj.setTask = function(action, amount, onFinish) {
            // 篇幅太长省略
            ...
        };

        // 处理交易任务的函数
        obj.processTask = function() {
            // 篇幅太长省略
            ...  
        };

        // 策略逻辑执行函数
        obj.Poll = function(subroutine) {
        	// 判断交易时段
            obj.status.isTrading = $.IsTrading(obj.symbol);
            if (!obj.status.isTrading) {
                return;
            }

            // 执行下单交易任务
            if (obj.task.action != ACT_IDLE) {
                var retCode = obj.processTask();
                if (obj.task.action != ACT_IDLE) {
                    obj.setLastError("任务没有处理成功: " + errMsg[retCode] + ", " + obj.task.desc + ", 重试: " + obj.task.retry);
                } else {
                    obj.setLastError();
                }
                return;
            }
            // 调用Poll时如果设置了subroutine参数，只运行到此处，这个是程序设计的一个小技巧
            if (typeof(subroutine) !== 'undefined' && subroutine) {
                return;
            }

            // 根据参数设置微信推送
            var suffix = WXPush ? '@' : '';
            // switch symbol
            _C(exchange.SetContractType, obj.symbol);

            // 获取K线数据
            var records = exchange.GetRecords();
            if (!records) {
                obj.setLastError("获取K线失败");
                return;
            }
            obj.status.recordsLen = records.length;

            if (records.length < (obj.fastPeriod + 2) || records.length < (obj.slowPeriod +2)) {
                obj.setLastError("K线长度小于 均线周期：" + obj.fastPeriod + "或" + obj.slowPeriod);
                return;
            }

            var opCode = 0; // 0: IDLE 空闲, 1: LONG 做多, 2: SHORT 做空, 3: CoverALL 当前合约全部平仓。opCode 是操作码，以下策略逻辑检测到条件后设置对应的操作码
            var lastPrice = records[records.length - 1].Close;
            obj.lastPrice = lastPrice;

            var fastMA = TA.EMA(records, obj.fastPeriod)
            var slowMA = TA.EMA(records, obj.slowPeriod)
            
            // 策略逻辑
            if (obj.marketPosition === 0) {         // 不持仓时
                // 根据交易逻辑赋值opCode信号，程序后续根据信号处理
                if(fastMA[fastMA.length - 3] < slowMA[slowMA.length - 3] && fastMA[fastMA.length - 2] > slowMA[slowMA.length - 2]) {           // long   均线金叉做多
                    opCode = 1
                } else if (fastMA[fastMA.length - 3] > slowMA[slowMA.length - 3] && fastMA[fastMA.length - 2] < slowMA[slowMA.length - 2]) {   // short  均线死叉做空
                    opCode = 2
                }
            } else {                                 // 持仓时
                if(obj.marketPosition < 0 && fastMA[fastMA.length - 3] < slowMA[slowMA.length - 3] && fastMA[fastMA.length - 2] > slowMA[slowMA.length - 2]) {           // 持空头仓位，金叉，平仓
                    opCode = 3
                } else if (obj.marketPosition > 0 && fastMA[fastMA.length - 3] > slowMA[slowMA.length - 3] && fastMA[fastMA.length - 2] < slowMA[slowMA.length - 2]) {   // 持多头仓位，死叉，平仓
                    opCode = 3
                }
                
                // 可以设计更加复杂的交易逻辑，加仓、减仓、止损、止盈等，可以参考原版多品种海龟策略
            }
            
            // 如果不触发任何条件，操作码为0，返回
            if (opCode == 0) {
                return;
            }

            // 执行平仓
            if (opCode == 3) {
                obj.setTask(ACT_COVER, 0, function(ret) {   // 设置回调，清空保存的持久化数据
                    obj.reset();
                    _G(obj.symbol, null);
                });
                return;
            }

            // 参考原版多品种海龟交易策略
            /*
            if (Math.abs(obj.marketPosition) >= obj.maxLots) {
                obj.setLastError("禁止开仓, 超过最大持仓 " + obj.maxLots);
                return;
            }
            */

            var account = _bot.GetAccount();
            var canOpen = parseInt((account.Balance-obj.keepBalance) / (opCode == 1 ? obj.symbolDetail.LongMarginRatio : obj.symbolDetail.ShortMarginRatio) / (lastPrice * 1.2) / obj.symbolDetail.VolumeMultiple);
            var unit = Math.min(1, canOpen);    // 开仓数量处理

            // 设置交易任务
            obj.setTask((opCode == 1 ? ACT_LONG : ACT_SHORT), unit, function(ret) {
                if (!ret) {
                    obj.setLastError("下单失败");
                    return;
                }

                // 下单成功后，打印一些信息，保存一些数据，参考原版多品种海龟交易策略
                
                obj.holdPrice = ret.position.Price;
                obj.holdAmount = ret.position.Amount;
                obj.marketPosition += opCode == 1 ? 1 : -1;
                obj.status.vm = [obj.marketPosition];
                _G(obj.symbol, obj.status.vm);
            });
        };

        // 对象构造函数New函数的其它处理工作
        var vm = null;
        if (RMode === 0) {
            vm = _G(obj.symbol);
        } else {
            vm = JSON.parse(VMStatus)[obj.symbol];
        }
        if (vm) {
            Log("准备恢复进度, 当前合约状态为", vm);
            // 恢复进度，和reset函数传入参数相关，当前策略只有一个持仓参数，可以参考原版多品种海龟策略加以比较学习
            obj.reset(vm[0]);
        } else {
            if (needRestore) {
                Log("没有找到" + obj.symbol + "的进度恢复信息");
            }
            obj.reset();
        }
        return obj;
    }
};

function onexit() {
    Log("已退出策略...");
}

function main() {
    if (exchange.GetName().indexOf('CTP') == -1) {
        throw "只支持商品期货CTP";
    }
    SetErrorFilter("login|ready|流控|连接失败|初始|Timeout");
    var mode = exchange.IO("mode", 0);
    if (typeof(mode) !== 'number') {
        throw "切换模式失败, 请更新到最新托管者!";
    }
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(3000);
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date());
    }
    var positions = _C(exchange.GetPosition);
    if (positions.length > 0) {
        Log("检测到当前持有仓位, 系统将开始尝试恢复进度...");
        Log("持仓信息", positions);
    }
    // 可以打印一些策略设置的参数

    var initAccount = _bot.GetAccount();
    var initMargin = JSON.parse(exchange.GetRawJSON()).CurrMargin;
    var keepBalance = _N((initAccount.Balance + initMargin) * (KeepRatio/100), 3);
    Log("资产信息", initAccount, "保留资金:", keepBalance);
    
    var tts = [];
    var filter = [];
    var arr = Instruments.split(',');
    var arrFastPeriod = FastPeriodArr.split(',')
    var arrSlowPeriod = SlowPeriodArr.split(',')
    if (arr.length != arrFastPeriod.length || arr.length != arrSlowPeriod.length) {
        throw "均线周期参数与添加合约数量不匹配，请检查参数！"
    }
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
        var symbol = arr[i].replace(/^\s+/g, "").replace(/\s+$/g, "");
        if (typeof(filter[symbol]) !== 'undefined') {
            throw symbol + "已经存在，请检查参数!"
        }
        filter[symbol] = true;
        var hasPosition = false;
        for (var j = 0; j < positions.length; j++) {
            if (positions[j].ContractType == symbol) {
                hasPosition = true;
                break;
            }
        }
        var fastPeriod = parseInt(arrFastPeriod[i])
        var slowPeriod = parseInt(arrSlowPeriod[i])
        var obj = Manager.New(hasPosition, symbol, keepBalance, fastPeriod, slowPeriod)
        tts.push(obj);
    }
    
    var preTotalHold = -1;
    var lastStatus = '';
    while (true) {
        if (GetCommand() === "暂停/继续") {
            Log("暂停交易中...");
            while (GetCommand() !== "暂停/继续") {
                Sleep(1000);
            }
            Log("继续交易中...");
        }
        while (!exchange.IO("status")) {
            Sleep(3000);
            LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date() + "\n" + lastStatus);
        }

        var tblStatus = {
            type: "table",
            title: "持仓信息",
            cols: ["合约名称", "持仓方向", "持仓均价", "持仓数量", "持仓盈亏", "加仓次数", "当前价格"],
            rows: []
        };
        var tblMarket = {
            type: "table",
            title: "运行状态",
            cols: ["合约名称", "合约乘数", "保证金率", "交易时间", "柱线长度", "异常描述", "发生时间"],
            rows: []
        };
        var totalHold = 0;
        var vmStatus = {};
        var ts = new Date().getTime();
        var holdSymbol = 0;
        for (var i = 0; i < tts.length; i++) {
            tts[i].Poll();
            var d = tts[i].Status();
            if (d.holdAmount > 0) {
                vmStatus[d.symbol] = d.vm;
                holdSymbol++;
            }
            tblStatus.rows.push([d.symbolDetail.InstrumentName, d.holdAmount == 0 ? '--' : (d.marketPosition > 0 ? '多' : '空'), d.holdPrice, d.holdAmount, d.holdProfit, Math.abs(d.marketPosition), d.lastPrice]);
            tblMarket.rows.push([d.symbolDetail.InstrumentName, d.symbolDetail.VolumeMultiple, _N(d.symbolDetail.LongMarginRatio, 4) + '/' + _N(d.symbolDetail.ShortMarginRatio, 4), (d.isTrading ? '是#0000ff' : '否#ff0000'), d.recordsLen, d.lastErr, d.lastErrTime]);
            totalHold += Math.abs(d.holdAmount);
        }

        // 显示状态栏信息
        var now = new Date();
        var elapsed = now.getTime() - ts;
        var tblAssets = _bot.GetAccount(true);
        var nowAccount = _bot.Account();
       
        if (tblAssets.rows.length > 10) {
            // replace AccountId
            tblAssets.rows[0] = ["InitAccount", "初始资产", initAccount];
        } else {
            tblAssets.rows.unshift(["NowAccount", "当前可用", nowAccount], ["InitAccount", "初始资产", initAccount]);
        }
        lastStatus = '`' + JSON.stringify([tblStatus, tblMarket, tblAssets]) + '`\n轮询耗时: ' + elapsed + ' 毫秒, 当前时间: ' + now.toLocaleString() + ', 星期' + ['日', '一', '二', '三', '四', '五', '六'][now.getDay()] + ", 持有品种个数: " + holdSymbol;
        if (totalHold > 0) {
            lastStatus += "\n手动恢复字符串: " + JSON.stringify(vmStatus);
        }
        LogStatus(lastStatus);
        if (preTotalHold > 0 && totalHold == 0) {
            LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance - initMargin);
        }
        preTotalHold = totalHold;
        Sleep(LoopInterval * 1000);
    }
}

策略参数：

和原版「CTP商品期货多品种海龟交易策略」一样，该策略也要引用商品期货交易类库。

策略代码比较长，每段关键位置，都有注释，说明了这段代码的用途。耐心看完对比下原版的「CTP商品期货多品种海龟交易策略」会发现，其实没有什么改动，仅仅是修改了策略交易部分的逻辑代码，策略其他部分代码完全复用了。这不得不说得益于原版策略设计的巧妙，让策略交易逻辑和策略下单处理逻辑等其它与策略不相关的功能代码分离的很好。这些代码耦合很低，所以非常容易修改（前提是通读过策略，完全理解策略架构之后）。其实完全可以把原版策略中和交易策略相关的内容分离出来删除掉，只留下一个多品种策略框架，就可以根据自己的需求随意开发了。

随便设置了一组参数，回测最近的行情：

策略地址：https://www.youquant.com/strategy/193043

策略仅供参考学习，实盘慎用。