exchange.Sell

exchange.Sell()函数用于下卖单。

下单成功返回订单Id，下单失败返回空值。 参考{@fun/Trade/exchange.Buy exchange.Buy}。 string、空值

exchange.Sell(price, amount) exchange.Sell(price, amount, …args)

price参数用于设置订单价格。 price true number amount参数用于设置订单量。 amount true number 扩展参数，可以输出附带信息到这条下单日志中，arg参数可以传多个。 arg false string、number、bool、object、array、空值等系统支持的任意类型

function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("sell")
    
    // 注意，这里的下单价格100为举例，具体测试的时候可以自行设置、改动
    var id = exchange.Sell(100, 1)
    Log("id:", id)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("sell")
    
    id = exchange.Sell(100, 1)
    Log("id:", id)

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("sell");
    
    auto id = exchange.Sell(100, 1);
    Log("id:", id);
}

exchange.Sell()返回的订单编号，可用于查询订单信息和取消订单。

function main() {
    while(true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            // 设置当前合约为 rb2001 ， 测试的时候按回测时间设置合适的合约
            exchange.SetContractType("rb2001")               
            exchange.SetDirection("buy")
            // 获取当前行情
            var ticker = exchange.GetTicker()                
            // 拿到当前卖一价格
            var currSell1Price = ticker.Sell                 
            // 加50元滑价，即为比出价卖出的挂单高50，要求买入1手
            var id = exchange.Buy(currSell1Price + 50, 1)    
            Log(exchange.GetOrder(id))
            break
        } else {
            Log("未连接")
        }
    }
}

def main():
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            exchange.SetContractType("rb2001")
            exchange.SetDirection("buy")
            ticker = exchange.GetTicker()
            currSell1Price = ticker["Sell"]
            id = exchange.Buy(currSell1Price + 50, 1)
            Log(exchange.GetOrder(id))
            break
        else :
            Log("未连接")

void main() {
    while(true) {
        if(exchange.IO("status") == 1) {
            exchange.SetContractType("rb2001");
            exchange.SetDirection("buy");
            auto ticker = exchange.GetTicker();
            auto currSell1Price = ticker.Sell;
            auto id = exchange.Buy(currSell1Price + 50, 1);
            Log(exchange.GetOrder(id));
            break;
        } else {
            Log("未连接");
        }
    }
}

商品期货除了使用市价单还可以用限价单方式下单，可以使用一个较大的滑价确保和对手盘成交。

期货合约下单时必须注意交易方向是否设置正确，如果交易方向和交易函数不匹配会报错。 参考：{@fun/Futures/exchange.SetDirection exchange.SetDirection} 参数price设置为-1用于下市价单，回测系统、实盘环境均支持市价单。 下单量为股票股数，并非股票手数（在股票证券交易所对象中如无特殊说明，相关的量均为股票股数）。下单量需要符合股票信息中的每手股数要求。 参考{@fun/Trade/exchange.Buy exchange.Buy}。

{@fun/Trade/exchange.Buy exchange.Buy}, {@fun/Futures/exchange.SetContractType exchange.SetContractType}, {@fun/Futures/exchange.SetDirection exchange.SetDirection}

exchange.Buy exchange.CreateOrder