exchange.Buy

exchange.Buy()函数用于下买单。Buy()函数是交易所对象exchange的成员函数。

Buy()函数操作交易所对象exchange绑定的交易所账户，exchange对象的成员函数（方法）的用途仅与exchange相关，文档后续不再赘述。

    
    
    
exchange.Buy(price, amount)

    
    
    
exchange.Buy(price, amount, ...args)

示例

• exchange.Buy()返回的订单编号，可用于查询订单信息和取消订单。

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
      while (!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      // 设置合约代码
      exchange.SetContractType("rb888")
      // 设置下单方向
      exchange.SetDirection("buy")
  
      // 注意，这里的下单价格100仅为示例，具体测试时可自行设置、修改
      var id = exchange.Buy(100, 1)
      Log("id:", id)
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      exchange.SetContractType("rb888")
      exchange.SetDirection("buy")
  
      id = exchange.Buy(100, 1)
      Log("id:", id)
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while (exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      exchange.SetContractType("rb888");
      exchange.SetDirection("buy");
  
      auto id = exchange.Buy(100, 1);
      Log("id:", id);
  }
  

• 商品期货、股票证券除了使用市价单（价格参数传-1，实际上是系统使用了一个较高的买入价或较低的卖出价来确保成交），还可以使用限价单方式下单。可以使用较大的滑点来确保与对手盘成交，请参考exchange.Sell中的示例。

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
      while (!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      // 设置合约代码
      exchange.SetContractType("rb888")
      // 设置下单方向
      exchange.SetDirection("buy")
  
      // 下单价格参数传-1即为市价单
      var id = exchange.Buy(-1, 1)
      Log("id:", id)
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      exchange.SetContractType("rb888")
      exchange.SetDirection("buy")
  
      id = exchange.Buy(-1, 1)
      Log("id:", id)
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while (exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      exchange.SetContractType("rb888");
      exchange.SetDirection("buy");
  
      auto id = exchange.Buy(-1, 1);
      Log("id:", id);
  }
  

返回值

参数

参考

备注

期货合约下单时必须注意交易方向是否设置正确，如果交易方向与交易函数不匹配将会报错。参考：exchange.SetDirection

参数price设置为-1用于下市价单，回测系统、实盘环境均支持市价单。

股票证券下单：

下单量为股票股数，而非股票手数（在股票证券交易所对象中如无特殊说明，相关的量均为股票股数）。下单量需要符合股票信息中的每手股数要求。例如，02333.HK港股长城汽车，每手500股，下单量必须是500的整数倍。601633.SH为A股长城汽车，每手100股，下单量必须是100的整数倍。每手股数可以从SetContractType函数返回的数据结构中获取（VolumeMultiple字段），也可以从GetTicker()函数返回的数据结构中的Info属性中获取（LotSize字段）。