使用Python实现一个简单的商品期货布林指标突破策略

使用Python实现一个简单的商品期货布林指标突破策略

布林指标突破策略，思路非常简单。使用Python语言编写该策略，也非常容易实现，加上回测配置信息，有70行代码，实际可以更加精简，鉴于教学策略，没有使用难懂的Python语法，使用的是比较基础的语句、结构。便于使用Python语言进行商品期货程序化交易的学习者借鉴、参考。鉴于文章篇幅，策略结构，说明注释，直接写在代码注释中。

• 策略：

  使用BOLL指标上下轨作为突破边界，突破上轨平空、做多。突破下轨平多，做空。用于捕捉趋势行情，所以震荡行情中会有回撤。

• 策略实现：

  '''backtest
  start: 2019-07-01 00:00:00
  end: 2019-11-26 00:00:00
  period: 1h
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  '''
  IDLE = 0    # 定义一个 标记量，表示空闲状态
  LONG = 1    # 定义一个 标记量，表示持多仓状态
  SHORT = 2   # 定义一个 标记量，表示持空仓状态
  
  def CancelAll():     # 实现一个取消所有挂单的功能函数
      while True:      # 循环执行
          orders = _C(exchange.GetOrders)    # 读取当前所有挂单，orders 是一个数组
          if len(orders) == 0 :              # 判断这个数组长度是不是为0，如果为0表示这个数组中没有挂单了
              break                          # 跳出while循环，没有挂单说明不需要取消了
          for order in orders :              # 通过上面的if检测，执行到这里，说明orders数组的长度不为0，有挂单，遍历orders数组
              exchange.CancelOrder(order.Id) # 根据遍历时订单信息中的Id，取消该Id的订单
              Sleep(1000)                    # 控制一下取消频率，每次取消时暂停1秒
  
  def main():                                # 策略主函数，策略启动后从这里开始执行
      state = IDLE                           # 给策略定义一个状态变量，初始化为空闲状态
      direction = ""                         # 给策略定义一个下单方向变量，初始化为空字符串
      while True:                            # 执行策略逻辑循环
          if exchange.IO("status"):          # 检测是否与期货公司服务器连接，登录成功
              LogStatus(_D(), "已经连接")      
              exchange.SetContractType("rb2001")    # 设置要操作的合约，这里设置为rb2001，也可以做成参数，由策略参数上进行设置
              records = _C(exchange.GetRecords)     # 获取K线数据，策略参数界面上设置K线周期1小时，这里获取的就是1小时K线数据
              
              if len(records) < 21:                 # 使用BOLL指标的默认参数，所以K线数据的Bar数量要足够21才能计算出有效的BOLL指标
                  continue                          # 不满足条件的情况下，continue跳过后面的代码，重复循环
  
              boll = TA.BOLL(records)               # 当符合 len(records) >= 21 时，执行到这里，使用TA.BOLL计算布林指标数据，boll是一个二维列表，boll[0]是上轨，boll[1]是中线，boll[2]是下轨
              ext.PlotRecords(records, "K")         # 使用画线类库接口，画K线，画线类库代码可以在策略广场找到
              ext.PlotLine("up", boll[0][-2], records[-2].Time)     # 使用画线类库接口，画上轨
              ext.PlotLine("mid", boll[1][-2], records[-2].Time)    # 画中线
              ext.PlotLine("down", boll[2][-2], records[-2].Time)   # 画下轨
              pos = _C(exchange.GetPosition)                        # 读取当前账户持仓信息
  
              if len(pos) == 1 :                                            # 如果当前账户有持仓，无持仓时，len(pos) 等于0
                  if pos[0].Type == PD_LONG or pos[0].Type == PD_LONG_YD:   # 根据持仓数据中的持仓方向，设置策略状态变量state 
                      state = LONG                                          # 设置为持有多仓状态
                  elif pos[0].Type == PD_SHORT or pos[0].Type == PD_SHORT_YD:
                      state = SHORT                                         # 设置为持有空仓状态
              elif len(pos) == 0 :                                          # 无持仓时
                  state = IDLE                                              # 持仓状态设置为空闲
              else :
                  raise "error len(pos) > 1"                                # 如果检测到多个仓位，报错，单独跑这个策略，是不会有多个仓位的，如果出现说明异常
  
              if records[-2].Close > boll[0][-2] and (state == IDLE or state == SHORT):   # 如果当前是空闲状态或者持有空仓状态，K线BAR完成时确定价格突破上轨进行下一步判断
                  # 平空仓（如果是持有空仓的状态），开多仓（如果是空闲状态），设置direction交易方向变量
                  if state == IDLE:
                      direction = "buy"          # 设置交易方向变量为开多仓
                  else :
                      direction = "closesell"    # 设置交易方向变量为平空仓
                  exchange.SetDirection(direction)            # 调用交易方向设置函数，设置方向
                  exchange.Buy(records[-1].Close + 2, 1)      # 根据当前价格，加两跳（对于rb这个品种来说）吃单，下单量为1手，exchange.Buy 下单函数，第一个参数为价格，第二个参数为下单量
                  CancelAll()                                 # 下单后尝试取消所有挂单（未成交）
              elif records[-2].Close < boll[2][-2] and (state == IDLE or state == LONG):  # 判断突破下轨 
                  # 平多仓（如果是持有多仓的状态），开空仓（如果是空闲状态），设置direction交易方向变量
                  if state == IDLE:
                      direction = "sell"
                  else :
                      direction = "closebuy"
                  exchange.SetDirection(direction)
                  exchange.Sell(records[-1].Close - 2, 1)
                  CancelAll()  
  
          else :
              LogStatus(_D(), "未连接")      # 如果未连接上期货公司服务器，在机器人状态栏上显示时间，和未连接信息
          Sleep(500)                        # 每次循环暂停500毫秒，用来控制程序逻辑轮转频率
  

• 回测

  使用rb2001合约回测

  

• 注意

  需要注意的是，策略为了教学用途，设计上按照最简单的原则设计。下单量使用的是1手，如果下单量是多手，可以思考下可能会带来什么问题，应该如何改造升级，应对此类问题。

  该策略引用了「画线类库」，策略需要在「模板栏」中勾选上这个类库，画线类库可以在策略广场中搜索找到。 完整策略代码：https://www.youquant.com/strategy/177584