优宽量化模拟级别回测机制说明

优宽量化模拟级别回测机制说明

• 1、回测架构

  优宽量化的回测中策略程序是完整的控制流程，程序是在按照一定的频率不停的轮询。各个行情、交易 API 返回的数据也是按照调用时刻，模拟实际运行时的情况。属于onTick级别，并非其它回测系统的onBar级别。更好的支持了基于Ticker数据的策略的回测（操作频率较高的策略）。

• 2、模拟级别回测和实盘级别回测的区别

  • 模拟级别回测

    模拟级别回测是按照回测系统的底层K线数据，按照一定算法在给定的底层K线Bar的最高价、最低价、开盘价、收盘价的数值构成的框架内，模拟出ticker数据插值到这个Bar的时间序列中。

  • 实盘级别回测

    实盘级别回测是真实的ticker级别数据在Bar的时间序列中。对于基于ticker级别数据的策略来说，使用实盘级别回测更贴近真实。 实盘级别回测，ticker是真实记录的数据，并非模拟生成。

• 3、模拟级别回测机制–底层K线

  实盘级别回测没有底层K线选项（因为ticker数据都是真实的，不用底层K线来模拟生成）。 模拟级别回测中，基于K线数据模拟生成的ticker。这个K线数据就是底层K线。在实际使用模拟级别回测中，底层K线周期必须小于策略运行时调用API获取K线的周期。否则，由于底层K线周期较大，生成的ticker数量不足，调用API获取指定周期的K线时，数据会有失真的情况。在使用大周期K线回测时，可以适当调大底层K线周期。

• 4、底层K线如何生成ticker 数据

  底层K线生成模拟ticker的机制和MT4是一样的： 相关链接

  

• 5、生成ticker数据的算法代码

  把底层K线数据模拟出tick数据的具体算法：

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    // http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

所以，在使用模拟级别回测时会出现时间序列上的价格跳动。