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  3. 优宽量化My语言（Mylang）文档

优宽量化My语言（Mylang）文档

创建于: 2021-10-25 16:58:53, 更新于: 2024-01-31 12:18:24
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判断上一个信号是否是 SK

```
ISLASTSK 判断上一个交易信号是否是SK。

用法：
ISLASTSK 上一个交易信号是SK则返回1（Yes），否则返回0（No）

SK信号未确认时，ISLASTSK返回值0；
SK信号确认后，ISLASTSK返回1
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），SK信号当根ISLASTSK返回值为1

注：模型中含有SPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由SPK指令产生的SK信号，ISLASTSK返回0，ISLASTSPK返回1。

例:
C<O,SK;
ISLASTSK&&C<SKPRICE,BP;
AUTOFILTER;//上一个信号是SK信号，且最新价小于开仓价格，买平仓
```

  • ISLASTBP

    判断上一个信号是否是 BP

    ISLASTBP 判断上一个交易信号是否是BP。


用法：
ISLASTBP 上一个交易信号是BP则返回1（Yes），否则返回0（No）


BP信号未确认时，ISLASTBP返回值0；
BP信号确认后，ISLASTBP返回1
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），BP信号当根ISLASTBP返回值为1


例:
C<O,SK(2);
C>O,BP(1);
ISLASTBP,BP(1);//上一个信号是买平仓信号，则减仓一手

  • ISLASTSP

    判断上一个信号是否是 SP

    ISLASTSP判断上一个交易信号是否是SP。


用法：
ISLASTSP 上一个交易信号是SP则返回1（Yes），否则返回0（No）


SP信号未确认时，ISLASTSP返回值0；
SP信号确认后，ISLASTSP返回1
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），SP信号当根ISLASTSP返回值为1


例:
C>O,BK(2);
C<O,SP(1);
ISLASTSP,SP(1);//上一个信号是卖平仓信号，则减仓一手

  • ISLASTBPK

    判断上一个信号是否是 BPK

    ISLASTBPK判断上一个交易信号是否是BPK。


用法：
ISLASTBPK 上一个交易信号是BPK则返回1（Yes），否则返回0（No）


BPK信号未确认时，ISLASTBPK返回值0；
BPK信号确认后，ISLASTBPK返回1
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），BPK信号当根ISLASTBPK返回值为1


注：模型中含有BPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由BPK指令产生的BK信号，ISLASTBK返回0，ISLASTBPK返回1。


例:
C>O,BPK;
ISLASTBPK&&C<O,SPK;
AUTOFILTER;//上一个信号是BPK信号，则反手SPK

  • ISLASTSPK

    判断上一个信号是否是 SPK

    ISLASTSPK判断上一个交易信号是否是SPK。


用法：
ISLASTSPK 上一个交易信号是SPK则返回1（Yes），否则返回0（No）


SPK信号未确认时，ISLASTSPK返回值0；
SPK信号确认后，ISLASTSPK返回1
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），SPK信号当根ISLASTSPK返回值为1


注：模型中含有SPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由SPK指令产生的SK信号，ISLASTSK返回0，ISLASTSPK返回1。


例:
C<O,SPK;
ISLASTSPK&&C>O,BPK;
AUTOFILTER;//上一个信号是SPK信号，则反手BPK

  • ISLASTSTOP

    判断上一个信号是否是 STOP

    ISLASTSTOP 判断上一个交易信号是否是STOP。


用法：
ISLASTSTOP 上一个交易信号是STOP则返回1（Yes），否则返回0（No）


注：收盘价模型STOP信号下根K线ISLASTSTOP返回值为1；指令价模型STOP信号当根K线ISLASTSTOP返回值为1。


例:
CROSS(C,MA(C,5)),BK(2);
STOP(0,5);
ISLASTSTOP&&CROSS(C,MA(C,10)),BK(1);//上一个信号是STOP信号，且价格上穿10周期均线，开仓一手

  • ISLASTCLOSEOUT

    判断上一个信号是否是 CLOSEOUT

    ISLASTCLOSEOUT判断上一个信号是否CLOSEOUT 。


用法：
ISLASTCLOSEOUT 上一个交易信号是CLOSEOUT返回1（Yes），否则返回0（No）


CLOSEOUT信号未确认时，ISLASTCLOSEOUT返回值0；
CLOSEOUT信号确认后，ISLASTCLOSEOUT返回1
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），CLOSEOUT信号当根ISLASTCLOSEOUT返回值为1


例:
ISLASTCLOSEOUT&&C>O,BK(1);//上一个信号是清仓信号，并且当根K线是阳线，则买开一手

  • BARSBK

    上一次买开信号位置

    BARSBK 上一次买开信号位置


用法：
BARSBK返回上一次买开仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现BK信号的那根K线）
取包含BK信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSBK+1；由于发出BK信号的当根k线BARSBK返回空值，则BARSBK+1在发出BK信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无BK信号，则函数返回值为空值
2、BK信号固定后BARSBK返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单
BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现BK信号的当根K线，BARSBK返回空值
    b.加载运行过程中,信号固定后BARSBK返回空值


BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）


例：
1、BARSBK>10,SP;//上一次买开仓（不包含出现买开信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，卖平；
2、HHV(H,BARSBK+1);//上一次买开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
当根K线出现BK信号，AA返回为空值，需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为:
AA:=IFELSE(BARSBK>=1,HHV(H,BARSBK+1),H);
（1）当根K线出现BK信号，BARSBK返回为空值，不满足BARSBK>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H
（2）发出BK信号之后K线BARSBK返回买开仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSBK>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSBK+1)，即买开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
修改后如果平仓条件中用到了AA的值，当根K线满足了平仓条件，可以出现平仓信号
3、AA:=IFELSE(BARSBK>=1,REF(C,BARSBK),C);//取最近一次买开仓K线的收盘价
（1）发出BK信号的当根k线BARSBK返回空值,则当根K线不满足BARSBK>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价；
（2）发出BK信号之后的k线BARSBK返回买开仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSBK)，即开仓k线的收盘价；
（3）例：1、2、3三根k线，1 K线为开仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3 K线AA返回值为 1 K线的收盘价。

  • BARSSK

    上一次卖开信号位置

    BARSSK 上一次卖开信号位置


用法：
BARSSK返回上一次卖开仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现SK信号的那根K线）
取包含SK信号出现的那根K线到当前K线的周期数，需要在此函数后+1，即BARSSK+1；由于发出SK信号的当根k线BARSSK返回空值，则BARSSK+1在发出SK信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无SK信号，则函数返回值为空值
2、SK信号固定后BARSSK返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单
BARSSK返回值为上一个SK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现SK信号当根K线，BARSSK返回空值
    b.加载运行过程中，SK信号当根K线,信号固定后BARSSK返回空值


BARSSK返回值为上一个SK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）


例：
1、BARSSK>10,BP;//上一次卖开仓（不包含出现买开信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买平；
2、LLV(L,BARSSK+1);//上一次卖开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最低价的最小值。
当根K线出现SK信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最低价，模型需要修改为:
AA:=IFELSE(BARSSK>=1,LLV(L,BARSSK+1),L);
（1）当根K线出现SK信号，BARSSK返回为空值，不满足BARSSK>=1的条件，则取值为当根K线的最低价L
（2）发出SK信号之后K线SARSBK返回卖开仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSSK>=1的条件，则取值为LLV(L,BARSSK+1)，即卖开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最低价的最小值。
修改后如果平仓条件中用到了AA的值，当根K线满足了平仓条件，可以出现平仓信号。
3、AA:=IFELSE(BARSSK>=1,REF(C,BARSSK),C);//取最近一次卖开仓K线的收盘价
（1）发出SK信号的当根k线BARSSK返回空值,则当根K线不满足BARSSK>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价；
（2）发出SK信号之后的k线BARSSK返回卖开仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSSK)，即开仓k线的收盘价；
（3）例：1、2、3三根k线，1K线为开仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3K线AA返回值为1K线的收盘价。

  • BARSSP

    上一次卖平信号位置

    BARSSP 上一次卖平信号位置


用法：
BARSSP返回上一次卖平仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现SP信号的那根K线）
取包含SP信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSSP+1。由于发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值，则BARSSP+1在发出SP信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无SP信号，则函数返回值为空值
2、SP信号固定后BARSSP返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单
BARSBP返回值为上一个BP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现SP信号当根K线，BARSSP返回空值
    b.加载运行过程中，SP信号当根K线,信号固定后BARSSP返回空值
BARSSP返回值为上一个SP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）


例：
1、BARSSP>10,BK;//上一次卖平仓（不包含出现卖平信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买开。
2、AA:=HHV(H,BARSSP+1);//上一次，卖平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
当根K线出现SP信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为:
AA:=IFELSE(BARSSP>=1,HHV(H,BARSSP+1),H);
（1）当根K线出现SP信号，BARSSP返回为空值，不满足BARSSP>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H
（2）发出SP信号之后K线BARSSP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSSP>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSSP+1)，即卖平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
3、AA:=IFELSE(BARSSP>=1,REF(C,BARSSP),C);//取最近一次卖平仓K线的收盘价
（1）发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值,则当根K线不满足BARSSP>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价；
（2）发出SP信号之后的k线BARSSP返回卖平仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSSP)，即平仓k线的收盘价；
（3）1、2、3三根k线，1 K线为平仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3 K线AA返回值为 1 K线的收盘价

  • BARSBP

    上一次买平信号位置

    BARSBP 上一次买平信号位置


用法：
BARSBP返回上一次买平仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现BP信号的那根K线）
取包含BP信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSBP+1。由于发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值，则BARSBP+1在发出BP信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无BP信号，则函数返回值为空值
2、BP信号固定后BARSBP返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单
BARSBP返回值为上一个BP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现BP信号当根K线，BARSBP返回空值
    b.加载运行过程中，BP信号当根K线,信号固定后BARSBP返回空值


BARSBP返回值为上一个BP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）


例：
1、BARSBP>10,BK;//上一次买平仓（不包含出现买平信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买开。
2、AA:=HHV(H,BARSBP+1);//上一次买平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
当根K线出现BP信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为:
AA:=IFELSE(BARSBP>=1,HHV(H,BARSBP+1),H);
（1）当根K线出现BP信号，BARSBP返回为空值，不满足BARSBP>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H
（2）发出BP信号之后K线BARSBP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSBP>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSBP+1)，即买平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
3、AA:=IFELSE(BARSBP>=1,REF(C,BARSBP),C);//取最近一次买平仓K线的收盘价
（1）发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值,则当根K线不满足BARSBP>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价；
（2）发出BP信号之后的k线BARSBP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSBP)，即平仓k线的收盘价；
（3）例：1、2、3三根k线，1 K线为平仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3 K线AA返回值为 1 K线的收盘价。

  • REFSIG_VOL

    返回从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的信号手数(反手指令取开仓手数)。

    用法：

    

注：
1、Sig位置支持的信号有：```BK```,```SK```,```BP```,```SP```,```BPK```,```SPK```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、如果倒数第N个固定的Sig信号在当根K线上，那么该函数返回当前信号手数。
4、N为0或空值时，该函数返回0。
5、参数N支持变量。


例：

    // 如果从当根K线开始倒数第3个固定的BK信号所在的距离当前K线有5根K线，并且信号手数大于2，平掉所有持仓 REFSIG_PLACE(BK,3)=5&&REFSIG_VOL(BK,3)>2,SP(BKVOL); “`

  • REFSIG_PRICE

    返回从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的信号价位。

    用法：

    

注：
1、Sig位置支持的信号有：```BK```,```SK```,```BP```,```SP```,```BPK```,```SPK```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、如果当根K线上有固定的Sig信号，那么该函数计算信号时，包括当根K线的信号。
3、N为0或空值时，该函数返回空值。
4、参数N支持变量。


例：

    // 如果从当根K线开始倒数第3个固定的BK信号的开仓价位为3000，并且多头持仓大于0，卖平仓 REFSIG_PRICE(BK,3)=3000&&BKVOL>0,SP; “`

  • COUNTSIG

    统计N周期内，X信号的数量。

    用法：

    X可以为```BK```,```SK```,```SP```,```BP```,```SPK```,```BPK```,```CLOSEOUT```,```STOP```。


注：
1、统计周期时，
 （1）包含当前k线；
 （2）若N为0则从第一个有效值算起；
 （3）当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。
 （4）N 为空值时返回值为空值 。
 （5）N可以为变量
2、统计信号时：
 （1）信号执行方式选择为K线走完确认信号或者K线走完复核（例如：在模型中写入CHECKSIG(SIG,'A',0,'D',0,0);），不包含当根K线上未固定的信号，即返回已经固定的信号个数
 （2）信号执行方式选择为不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG或MULTSIG_MIN;），包含当根K线上信号发出并且固定后的信号
3、由BPK指令产生的BK信号按BPK信号处理，SPK指令产生的SK信号同理。


例：

    N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; BKN:=COUNTSIG(BK,N); MA5:=MA(C,5); BKN=0&&C>MA5,BK; //当日内日未出现过BK信号并且最新价大于5周期均线，则买开仓 “`

  • ENTRYSIG_PLACE

    取指定开仓信号的K线位置。

    用法：

    

注：
1、开仓信号有：```BK```,```SK```,```BPK```,```SPK```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中开仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、K线位置是指当前K线到指定开仓信号所在K线的根数。
5、N为0或空值时，该函数返回空值。
6、参数N不支持为变量。


例：

    ENTRYSIG_PLACE(3)=5&&BKVOL>0,SP; //如果第3个开仓信号所在K线距离当前K线有5根K线，并且多头持仓大于0，卖平仓 “`

  • ENTRYSIG_PRICE

    取指定开仓信号的价格。

    用法：

    

注：
1、开仓信号有：```BK```,```SK```,```BPK```,```SPK```
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中开仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回空值。
5、参数N不支持为变量。
6、该函数的计算包含滑点
7、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化；
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个开仓信号的价格。    


例：

    ENTRYSIG_PRICE(3)=3000&&BKVOL>0,SP; //如果第3个固定的开仓信号的开仓价位为3000，并且多头持仓大于0，卖平仓 “`

  • ENTRYSIG_VOL

    取指定开仓信号的信号手数。

    用法：

    

注：
1、开仓信号有：```BK```,```SK```,```BPK```,```SPK```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中开仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回空值。
5、参数N不支持为变量。
6、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化；
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个开仓信号的信号手数。    


例：

    ENTRYSIG_PRICE(3)=3000&&ENTRYSIG_VOL(3)>2,SP; //如果第3个固定的开仓信号的开仓价位为3000，并且第3个固定的开仓信号的信号手数大于2，卖平仓 “`

  • EXITSIG_PLACE

    取指定平仓信号的K线位置。

    用法：

    

注：
1、平仓信号有：```BP```,```SP```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、平仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、K线位置是指当前K线到指定平仓信号所在K线的根数。
5、N为0或空值时，该函数返回空值。
6、参数N不支持为变量。    


例：

    EXITSIG_PLACE(3)=5&&BKVOL<=0,BK; //如果第3个平仓信号所在K线距离当前K线有5根K线，并且没有多头持仓，买开仓 “`

  • EXITSIG_PRICE

    取指定平仓信号的价格。

    用法：

    

注：
1、平仓信号有：```BP```,```SP```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中平仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回0。
5、参数N不支持为变量。
6、该函数的计算包含滑点
7、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化；
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个平仓信号的价格。    


例：

    EXITSIG_PRICE(3)=3000&&BKVOL>0,SP; //如果第3个固定的平仓信号的平仓价位为3000，并且多头持仓大于0，卖平仓 “`

  • EXITSIG_VOL

    取指定平仓信号的信号手数。

    用法：

    

注：
1、平仓信号有：```BP```,```SP```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中平仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回0。
5、参数N不支持为变量。
6、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化；
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个平仓信号的信号手数。    


例：

    EXITSIG_PRICE(3)=3000&&EXITSIG_VOL(3)>2,BK; //如果第3个固定的平仓信号的平仓价位为3000，并且第3个固定的平仓信号的信号手数大于2，买开仓 “`

  • 头寸函数

    • ## MYVOL

    取下单手数

    MYVOL 取下单手数


用法：取下单手数，多用于在加减仓模型加载多个合约的时候的手数计算。


注：
回测：返回回测参数中设置的手数


例：
//加载参数中下单手数设置为3时，下面编写BK的下单手数为6；
C>O,BK(2*MYVOL);
C<O,SP(BKVOL);
    • ## MONEY

    账户可用资金

    MONEY 账户可用资金


用法：MONEY返回账户可用资金，用于仓位、手数等计算。


计算方法：
1、账户中MONEY的初始值为保证金参数中设置的起始资金。
2、历史回测中MONEY的初始值为回测参数中设置的初始资金。
3、开仓信号当根k线的MONEY值：开仓前可用资金-持仓保证金-手续费，其中持仓保证金=开仓价格*保证金比例*交易单位*手数
4、开仓后未平仓的k线的MONEY值=开仓信号前k线的MONEY值+浮动盈亏PROFIT
5、平仓信号当根k线的MONEY值：平仓前可用资金+平仓盈亏+平仓释放的保证金-手续费，其中平仓释放的保证金=开仓价格*保证金比例*交易单位*手数


注：
1、信号执行方式为，‘K线走完确认下单’或‘XX下单，K线走完复核’：
  a.开仓信号当根K线，MONEY返回值为上根K线的可用资金-开仓保证金-手续费。
  b.平仓信号当根K线，MONEY返回值为上根K线的可用资金+平仓盈亏+持仓释放的保证金-手续费。
2、信号执行方式选择，‘出信号下单，不进行复核’：
  a.开仓信号当根K线，MONEY返回值为当根k线开仓之前的可用资金-开仓保证金-手续费。
  b.平仓信号当根K线，MONEY返回值为当根K线平仓之前的可用资金+平仓盈亏+平仓释放的保证金-手续费。
3、信号执行方式为‘K线走完确认信号下单’时，平仓盈亏=（平仓信号当根K线的收盘价-开仓价格）*手数*交易单位-手续费。
4、信号执行方式为‘出信号立即下单，不复核’时，平仓盈亏=（平仓信号的指令价-开仓价格）*手数*交易单位-手续费。
5、账户初始化后，MONEY返回值为初始化框中可用资金


例：
K:=MONEY*0.2/(C*MARGIN*UNIT+FEE); // 账户可用资金的20%可以开仓的手数（此写法适用于按固定手数收取手续费的合约） ,FEE 自定义，或者计算。
    • ## MONEYTOT

    账户权益

    MONEYTOT 账户权益


用法：MONEYTOT返回当前账户权益，模型进行仓位控制、下单手数等资金管理时使用


计算方法：MONEYTOT=账户可用资金+持仓保证金


注：
1、账户中MONEYTOT的初始值为保证金参数中设置的起始资金。
2、历史回测中MONEYTOT的初始值为回测参数中设置的初始资金。
3、账户初始化时：
  a.当前信号为开仓信号，MONEYTOT返回值为初始化框中账户可用资金；
  b.当前信号为平仓信号，则MONEYTOT返回初始化框中账户可用资金+持仓保证金。
4、开仓信号当根k线：MONEYTOT=账户可用资金+持仓保证金
5、开仓后平仓前：MONEYTOT返回当前账户可用资金+持仓保证金
6、平仓信号当根k线：持仓为0时，MONEYTOT=可用资金；持仓不为0时，MONEYTOT=可用资金+持仓占用的保证金。
注：
持仓列表可用资金为包含了浮动盈亏的可用资金（= 当前权益 - 持仓占用的保证金）。


例：
K:=MONEYTOT*0.2/(C*MARGIN*UNIT+FEE); // 账户权益的20%可以开仓的手数（此写法适用于按固定手数收取手续费的合约），FEE 自定义，或者计算。
    • ## ACCOUNTMONEY

    返回交易账户中的可用资金，等价于MONEY。

    用法：

    
- ## ACCOUNTMONEYTOT


返回交易账户中的权益，等价于```MONEYTOT```。


用法：
```ACCOUNTMONEYTOT```返回交易账户中的权益。

- ## MARGIN


杠杆率


> 商品期货

    a := MARGIN; // 声明变量 a ，给a 赋值当前合约杠杆率。 “`

  • TICK 数据函数

    • ## ASK1

    取得 TICK 的卖一价

    • ## ASK2

    取得 TICK 的卖二价

    • ## ASK3

    取得 TICK 的卖三价

    • ## ASK4

    取得 TICK 的卖四价

    • ## ASK5

    取得 TICK 的卖五价

    • ## ASK1VOL

    取得 TICK 的卖一量

    • ## ASK2VOL

    取得 TICK 的卖二量

    • ## ASK3VOL

    取得 TICK 的卖三量

    • ## ASK4VOL

    取得 TICK 的卖四量

    • ## ASK5VOL

    取得 TICK 的卖五量

    • ## BID1

    取得 TICK 的买一价

    • ## BID2

    取得 TICK 的买二价

    • ## BID3

    取得 TICK 的买三价

    • ## BID4

    取得 TICK 的买四价

    • ## BID5

    取得 TICK 的买五价

    • ## BID1VOL

    取得 TICK 的买一量

    • ## BID2VOL

    取得 TICK 的买二量

    • ## BID3VOL

    取得 TICK 的买三量

    • ## BID4VOL

    取得 TICK 的买四量

    • ## BID5VOL

    取得 TICK 的买五量

    • ## NEW

    取得 TICK 的最新价

  • 系统

    • ## EXIT

    抛出一个错误文本，程序退出。

    EXIT('msg');   // 需要传入参数，字符串参数需要使用''包裹，抛出一个错误，错误文本为字符串msg
    • ## INFO

    日志输出

    INFO(cond, param, ...);


1、cond 为条件变量，为真输出日志。
2、条件变量后可跟多个可变参数。
例子：
INFO(1, C, '<-收盘价');
    • ## CONTRACT

    使用CONTRACT获取当前设置的虚拟合约对应的真正的合约。

    (*backtest
start: 2020-01-21 00:00:00
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)


INFO(1, CONTRACT);
C>HV(H, 10),SPK;
C<LV(L, 15),BPK;
AUTOFILTER;

    优宽量化My语言（Mylang）文档

    • ## DATA

    使用DATA指令加载数据。

    (*backtest
start: 2020-01-21 00:00:00  
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)
A:DATA('https://www.youquant.com/upload/asset/32bf73a69fc12d36e76.json');
INFO(1, CONTRACT, A);
C>HV(H, 10),SPK;
C<LV(L, 15),BPK;
AUTOFILTER;

    使用['属性名称']取数据中的某个属性值，https://www.youquant.com/upload/asset/1ef31d778467ed9dd00.json为外部数据链接，可以是其它服务程序提供数据的链接，也可以是优宽量化交易平台数据中心提供的数据，例如例子中注释的部分(*消费指数:DATA('CPI')['城市'];*)，使用代码CPI获取数据（数据暂时未全部开放）。

    (*backtest
start: 2018-01-21 09:00:00
end: 2020-02-12 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)    


消费指数:DATA('https://www.youquant.com/upload/asset/1ef31d778467ed9dd00.json')['城市'];
(*消费指数:DATA('CPI')['城市'];*)
消费指数>HV(消费指数, 90),BPK;
消费指数<LV(消费指数, 90),SPK;
AUTOFILTER;

    优宽量化My语言（Mylang）文档

  • 其它

    • 麦语言类库参数

      • 价格最小点数

    优宽量化My语言（Mylang）文档

    有些合约价格比较低的时候，需要注意 定价货币精度 ， 交易品种精度 这些参数的设置，是否合适。

    • 变量最长周期数

    影响图表K线BAR数量，与javascript策略中调用SetMaxBarLen函数作用相同。

    • 麦语言 策略，状态栏表格上显示的持仓数量。

    均为 实际持仓数量。

    优宽量化My语言（Mylang）文档

    • 条件判断(不推荐这样写)。
      IF H > C THEN
  BEGIN
      X:=10;
  END

    • 范例：

      • 实时价模型时，新增K线Bar时检测
      VARIABLE:N:0;
  IF N <> BARPOS AND ISLASTBAR = 1 THEN
  BEGIN
      N:=BARPOS;
      INFO(1, '123');
  END
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avatar of pcx3610
pcx3610
搜索：OPI
2022-08-29 20:30:20
avatar of jkyei-cn
jkyei-cn
没有CCL持仓量函数（只有VOL)，赶快加一下啊大佬。
2022-08-22 12:37:12
avatar of 雨幕（youquant）
雨幕（youquant）
好的，这边已经报过了。临时可以用以上方法暂时替代，这边很快兼容上这个指令。
2022-08-30 09:05:38
avatar of jkyei-cn
jkyei-cn
也谢谢你能给我回复。你推荐的我是知道的。问题是我的文华策略有许多处引用，且都有参数值，这样就彻底破坏了MY语言的简洁严密和一致了。 试想一下文华要是没有持仓量（OPI/CCL）这个函数，能有多少客户。
2022-08-29 22:17:26
avatar of 雨幕（youquant）
雨幕（youquant）
好的，感谢提出问题。这个这边报下。暂时可以这样使用代替： ``` // JavaScript语言中GetTicker接口返回数据中的持仓量，OpenInterest属性 %% scope.OPI = function() { var OpenInterest = 0; if(exchange.IO("status") && scope.canTrade){ var ticker = exchange.GetTicker(); if(ticker){ OpenInterest = ticker.Info.OpenInterest; // 回测不支持，会报错。回测可以使用ticker.OpenInterest } } return OpenInterest; } %% 持仓量..OPI; ```
2022-08-29 21:25:00
avatar of jkyei-cn
jkyei-cn
那不是MY 语言，具体引用时候非常麻烦。并且实盘与回测用法不同，结果一致性存疑。 所有量化软件都有封装好的CCL,FMZ应该能把这个MY语言做的更好。 期待早日有MY 语言的CCL持仓量函数。
2022-08-22 20:34:28
avatar of 雨幕（youquant）
雨幕（youquant）
这个文档页面上，用ctrl + f 搜索“持仓量”有解决方案。
2022-08-22 13:42:21
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