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商品期货API文档（旧文档）

Author: 雨幕（youquant）, Created: 2021-10-20 19:26:38, Updated: 2024-06-20 16:13:22

�重要提示：** 在调用任何访问交易所接口的API函数时（如exchange.GetTicker()、exchange.Buy(Price, Amount)、exchange.CancelOrder(Id)等）都有可能由于各种原因导致访问失败。所以要对这些函数的调用做容错处理，举例：exchange.GetTicker()获取行情数据函数可能由于交易所服务器问题、网络通信问题等原因导致exchange.GetTicker()函数返回的值为null。这时就要对exchange.GetTicker()返回的值做容错处理。

如下代码exchange.GetTicker()函数返回的数据赋值给ticker变量，我们在使用ticker这个变量之前就需要对其容错处理。

function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888")) 

    var ticker = exchange.GetTicker()
    if(!ticker){
        // 重新调用一次，或者其它处理逻辑
        ticker = exchange.GetTicker()
    }
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    ticker = exchange.GetTicker()
    if not ticker:
        ticker = exchange.GetTicker()

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    auto ticker = exchange.GetTicker();
    if(!ticker.Valid) {
        ticker = exchange.GetTicker();
        Log("测试");
    }
}

另外对于策略的容错性能测试，优宽专门在回测中增加了独有的容错模式回测。回测系统可以根据设置的参数随机给一些实盘时会发生网络访问的API接口返回一些失败调用时的返回值，可以快速的检测程序在实盘中的健壮性。在策略编辑页面切换到回测系统页面，点击「开始回测」按钮右侧的倒三角下拉控件，会弹出「容错模式回测」按钮。

exchange.GetTicker()

回测系统中```exchange.GetTicker()```函数返回的```Ticker```数据，其中```High```、```Low```为模拟值，取自当时盘口的卖一、买一。

- [```Ticker```结构体](#Ticker)

```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    var ticker = exchange.GetTicker()
    Log("High:", ticker.High, "Low:", ticker.Low, "Sell:", ticker.Sell, "Buy:", ticker.Buy, "Last:", ticker.Last, "Volume:", ticker.Volume)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    ticker = exchange.GetTicker()
    Log("High:", ticker["High"], "Low:", ticker["Low"], "Sell:", ticker["Sell"], "Buy:", ticker["Buy"], "Last:", ticker["Last"], "Volume:", ticker["Volume"])

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    auto ticker = exchange.GetTicker();
    Log("High:", ticker.High, "Low:", ticker.Low, "Sell:", ticker.Sell, "Buy:", ticker.Buy, "Last:", ticker.Last, "Volume:", ticker.Volume);
}

商品期货策略实盘中如果没有行情推送过来时，exchange.GetTicker()函数会阻塞，等待行情推送。


- ```exchange.IO("mode", 0)```
  立即返回模式，如果当前还没有接收到交易所最新的行情数据推送，就立即返回旧的行情数据，如果有新的数据就返回新的数据。

- ```exchange.IO("mode", 1)```
  缓存模式（默认模式），如果当前还没有收到交易所最新的行情数据（同上一次接口获取的数据比较），就等待接收然后再返回，如果调用该函数之前收到了最新的行情数据，就立即返回最新的数据。

- ```exchange.IO("mode", 2)```
  强制更新模式，进入等待一直到接收到交易所下一次的最新推送数据后返回。

实盘时（非回测）```exchange.GetTicker()```函数的返回值中```Info```属性储存接口调用时返回的原始数据。
  
- 商品期货
  返回商品期货CTP协议/易盛协议接口应答数据。

  以```CTP```协议为例：
  ```js
  {
      "BidPrice4": 1.7976931348623157e+308,
      "AskVolume4": 0,
      "AskVolume5": 0,
      "Turnover": 26229625880,
      "OpenInterest": 1364847,                  // 持仓量
      "ClosePrice": 1.7976931348623157e+308,
      "LowerLimitPrice": 3473,
      "BidPrice3": 1.7976931348623157e+308,
      "ExchangeID": "",
      "BidPrice2": 1.7976931348623157e+308,
      "BidPrice5": 1.7976931348623157e+308,
      "AveragePrice": 37323.89130239898,
      "BidVolume4": 0,
      "BidVolume5": 0,
      "ExchangeInstID": "",
      "LowestPrice": 3715,
      "Volume": 702757,
      "BidVolume3": 0,
      "AskPrice3": 1.7976931348623157e+308,
      "AskVolume3": 0,
      "ActionDay": "20200714",
      "PreClosePrice": 3739,
      "SettlementPrice": 1.7976931348623157e+308,
      "UpdateTime": "13:40:01",
      "BidPrice1": 3727,
      "AskPrice2": 1.7976931348623157e+308,
      "UpperLimitPrice": 3996,
      "CurrDelta": 1.7976931348623157e+308,
      "UpdateMillisec": 500,
      "AskVolume1": 154,
      "BidVolume2": 0,
      "PreOpenInterest": 1372843,
      "PreDelta": 0,
      "AskPrice1": 3728,
      "AskVolume2": 0,
      "TradingDay": "20200714",
      "InstrumentID": "rb2010",
      "LastPrice": 3727,
      "HighestPrice": 3749,
      "BidVolume1": 444,
      "PreSettlementPrice": 3735,
      "OpenPrice": 3740,
      "AskPrice4": 1.7976931348623157e+308,
      "AskPrice5": 1.7976931348623157e+308
  }

exchange.GetDepth()


```Depth```结构体包含两个结构体数组，分别是```Asks[]```和```Bids[]```，```Asks```和```Bids```包含以下结构体变量：

|数据类型|变量名|说明|
|-|-|-|
|number|Price|价格|
|number|Amount|数量|

- [```Depth```结构体](#Depth)

例如我想获取当前卖一价，可以这么写代码：

```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    var depth = exchange.GetDepth()
    var price = depth.Asks[0].Price
    Log("卖一价为:", price)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    depth = exchange.GetDepth()
    price = depth["Asks"][0]["Price"]
    Log("卖一价为:", price)

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    auto depth = exchange.GetDepth();
    auto price = depth.Asks[0].Price;
    Log("卖一价为:", price);
}

商品期货实盘时需要注意： 涨停时卖单卖一的价格是涨停价格，订单量是0。跌停时买单买一的价格是跌停价格，订单量是0。通过判断买一、卖一订单数据中的订单量，可以判断出是否涨跌停。

exchange.GetTrades()

商品期货、股票证券不支持该函数。商品期货可以通过算法根据行情数据推算出市场成交记录。

策略例子： - 商品期货根据ticker反推逐笔交易历史 - 商品期货根据ticker反推逐笔交易历史 (Python版)

exchange.GetRecords()


参数```Period```：

- **PERIOD_M1**：指1分钟
- **PERIOD_M5**：指5分钟
- **PERIOD_M15**：指15分钟
- **PERIOD_M30**：指30分钟
- **PERIOD_H1**：指1小时
- **PERIOD_D1**：指一天

参数```Period```的值除了可以传以上定义的标准周期，还可以传入数值，单位为秒。K线周期设置```1分钟```、```15分钟```、```1天```时为直接获取K线数据，其它周期则使用次一级别周期的K线数据合成。

```exchange.GetRecords(Period)```函数的返回值：
返回值为```Record```结构体数组，返回的K线数据会随时间累积，累积K线柱数量的上限受到[exchange.SetMaxBarLen](https://www.youquant.com/api#exchange.setmaxbarlenlen)函数设置的影响，没有设置过时默认上限为5000个K线柱。当K线数据到达K线柱累积上限，之后会更新加入一根K线柱的同时删除一根最早时间的K线柱（如队列进出）。

初始调用```GetRecords```函数时获取的K线柱数量：
- 回测系统中会预先取回测周期起始时刻前1000根K线柱，作为初始K线数据。

对于```exchange.GetRecords(Period)```函数来说商品期货的实盘、回测均支持自定义周期，参数```Period```为秒数，例如：

```js
function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    // 打印K线周期为120秒（2分钟）的K线数据
    Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
    // 打印K线周期为5分钟的K线数据
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))      
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    Log(exchange.GetRecords(60 * 2)[0]);
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5)[0]);
}

如果```Period```参数不能被60整除（即代表的周期是不可用分钟为单位的周期），系统底层则使用tick数据合成所需的K线数据。
如果```Period```参数能被60整除，则最小使用1分钟K线数据（尽可能使用较大的周期合成所需K线数据），合成所需的K线数据。

- [```Record```结构体](#Record)

```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    Log("第一根k线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
    Log("第二根k线数据为，Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close)
    Log("当前K线（最新）", records[records.length-1], "上一根K线", records[records.length-2])
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    Log("第一根k线数据为，Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
    Log("第二根k线数据为，Time:", records[1]["Time"], "Close:", records[1]["Close"])
    Log("当前K线（最新）", records[-1], "上一根K线", records[-2])

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    auto records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
    Log("第一根k线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
    Log("第二根k线数据为，Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
    Log("当前K线（最新）", records[records.size() - 1], "上一根K线", records[records.size() - 2]);
}

股票证券： - 富途证券在K线周期为日线周期以下时，调用GetRecords()函数返回的数据中数组的每个元素为一个K线柱数据（即Record结构体），每个K线柱数据结构的Time属性是该周期的结束时间（毫秒级时间戳）并非起始时间（毫秒级时间戳）。在K线周期为日线周期时，Record结构体的Time属性是该周期的起始时间（毫秒级时间戳）。

注意：回测系统中模拟级别回测由于需要设置底层K线周期（回测系统模拟级别回测时，根据设置的底层K线周期使用对应的K线数据生成tick数据），需要注意在策略中获取的K线数据的周期不能小于底层K线周期。因为在模拟级别回测中，各个周期的K线数据在回测系统中都是通过底层K线周期对应的K线数据合成的。


```c++
#include <sstream>
void main() { 
    Records r;
    r.Valid = true;
    for (auto i = 0; i < 10; i++) {
        Record ele;
        ele.Time = i * 100000;
        ele.High = i * 10000;
        ele.Low = i * 1000;
        ele.Close = i * 100;
        ele.Open = i * 10;
        ele.Volume = i * 1;
        r.push_back(ele);
    }
    // 输出显示：Records[10]
    Log(r);                      
    auto ma = TA.MA(r,10);       
    // 输出显示：[nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
    Log(ma);                     
}

exchange.GetPeriod()


```js
function main() {
    // 例如回测、实盘时优宽量化交易平台网站页面上设置的K线周期为1小时
    var period = exchange.GetPeriod()
    Log("K线周期：", period / (60 * 60), "小时")
}

def main():
    period = exchange.GetPeriod()
    Log("K线周期：", period / (60 * 60), "小时")

void main() {
    auto period = exchange.GetPeriod();
    Log("K线周期：", period / (60 * 60.0), "小时");
}

exchange.SetMaxBarLen(Len)


```js
function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    exchange.SetMaxBarLen(50)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))
    
    var records = exchange.GetRecords()
    Log(records.length, records)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetMaxBarLen(50)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))
    
    r = exchange.GetRecords()
    Log(len(r), r)

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetMaxBarLen(50);
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));
    
    auto r = exchange.GetRecords();
    Log(r.size(), r[0]);
}

exchange.GetRawJSON()

```C++```语言策略不支持该函数。

```js
function main(){
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    exchange.GetAccount(); 
    var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
    Log(obj);
}

import json
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    exchange.GetAccount()
    obj = json.loads(exchange.GetRawJSON())
    Log(obj)

void main() {
    auto obj = exchange.GetAccount();
    // C++ 不支持GetRawJSON函数
    Log(obj);
}

回测系统中商品期货策略只有JavaScript语言策略支持。

function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            exchange.SetContractType("rb888")
            var ticker = exchange.GetTicker()
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(ticker.Sell + 2, 1)            
            Log("exchange.GetAccount()函数返回的数据中的Balance:", exchange.GetAccount().Balance)
            var ret = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
            Log("exchange.GetRawJSON()函数返回的数据中的Balance:", ret.Balance)
            break
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP ！")
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
        }
    }
}

exchange.GetRate()


注意：

* 如果没有调用```exchange.SetRate()```设置过转换汇率，```exchange.GetRate()```默认返回的汇率值是1，即当前显示的计价货币没有发生过汇率转换。
* 如果使用```exchange.SetRate()```设置过一个汇率值，例如```exchange.SetRate(7)```，那么当前```exchange```这个交易所对象代表的交易所流通货币的行情、深度、下单价格等等所有价格信息，都会被乘以之前设置的汇率7进行转换。
* 如果```exchange```对应的是以美元为计价货币的交易所，调用```exchange.SetRate(7)```后，实盘所有价格都会被乘7转换成接近CNY的价格。此时使用```exchange.GetRate()```获取的汇率值就是7。

#### exchange.GetUSDCNY()

```exchange.GetUSDCNY()```，返回美元最新汇率（```yahoo```提供的数据源）。返回值：数值类型。

#### exchange.SetData(Key, Value)

```exchange.SetData(Key, Value)```函数用于设置策略运行时加载的数据，可以是任何经济指标、行业数据、相关指数等。用于策略量化考核所有可量化的信息，支持回测系统中使用。

```exchange.SetData(Key, Value)```函数的调用方式：

- 在策略中直接写入数据
  要求数据格式如同以下例子中的```data```变量。

  ```js
  /*backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  */
  function main() {
      var data = [
          [1579536000000, "abc"],
          [1579622400000, 123],
          [1579708800000, {"price": 123}],
          [1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
      ]
      exchange.SetData("test", data)
      while(true) {
          Log(exchange.GetData("test"))
          Sleep(1000)
      }
  }

  '''backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  '''  
  
  def main():
      data = [
          [1579536000000, "abc"],
          [1579622400000, 123],
          [1579708800000, {"price": 123}],
          [1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
      ]
      exchange.SetData("test", data)
      while True:
          Log(exchange.GetData("test"))
          Sleep(1000)

  /*backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  */  
  
  void main() {
      json data = R"([
          [1579536000000, "abc"],
          [1579622400000, 123],
          [1579708800000, {"price": 123}],
          [1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
      ])"_json;
      
      exchange.SetData("test", data);
      while(true) {
          Log(exchange.GetData("test"));
          Sleep(1000);
      }
  }

以上测试代码运行时，会在对应的时间获取对应的数据，如图：

商品期货API文档（旧文档）

可以看到时间戳1579622400000对应的时间为2020-01-22 00:00:00，当策略程序运行在这个时间之后，在下一条数据时间戳1579708800000即时间2020-01-23 00:00:00之前，调用exchange.GetData(Source)函数获取数据。获取的都是[1579622400000, 123]该条数据的内容，随着程序继续运行，时间变化，以此类推获取逐条数据。

通过外部链接请求数据

请求到的数据格式

  {
      "schema":["time","data"],
      "data":[
          [1579536000000, "abc"],
          [1579622400000, 123],
          [1579708800000, {"price": 123}],
          [1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
      ]
  }

其中schema为加载数据的主体中的每一条记录的数据格式，该格式固定为["time","data"]对应data属性中的逐条数据的格式。data属性中储存的为数据主体，每条数据由毫秒级别时间戳和数据内容构成（数据内容可以是任何可JSON编码的数据）。

测试用的服务程序，使用Go语言编写：

  package main
  import (
      "fmt"
      "net/http"
      "encoding/json"
  )  
  
  func Handle (w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
      defer func() {
          fmt.Println("req:", *r)
          ret := map[string]interface{}{
              "schema": []string{"time","data"},
              "data": []interface{}{
                  []interface{}{1579536000000, "abc"},
                  []interface{}{1579622400000, 123},
                  []interface{}{1579708800000, map[string]interface{}{"price":123}},
                  []interface{}{1579795200000, []interface{}{"abc", 123, map[string]interface{}{"price":123}}},
              },
          }
          b, _ := json.Marshal(ret)
          w.Write(b)
      }()
  }  
  
  func main () {
      fmt.Println("listen http://localhost:9090")
      http.HandleFunc("/data", Handle)
      http.ListenAndServe(":9090", nil)
  }

程序在接收到请求后的应答数据：

  {
      "schema":["time","data"],
      "data":[
          [1579536000000, "abc"],
          [1579622400000, 123],
          [1579708800000, {"price": 123}],
          [1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
      ]
  }

测试策略代码：

  /*backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  */
  function main() {
      while(true) {
          Log(exchange.GetData("http://xxx.xx.x.xx:9090/data"))
          Sleep(1000)
      }
  }

  '''backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  '''  
  
  def main():
      while True:
          Log(exchange.GetData("http://xxx.xx.x.xx:9090/data"))
          Sleep(1000)

  /*backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  */  
  
  void main() {
      while(true) {
          Log(exchange.GetData("http://xxx.xx.x.xx:9090/data"));
          Sleep(1000);
      }
  }

exchange.GetData(Source)


- 获取直接写入的数据的调用方式
  ```js
  /*backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  */
  function main() {
      exchange.SetData("test", [[1579536000000, _D(1579536000000)], [1579622400000, _D(1579622400000)], [1579708800000, _D(1579708800000)]])
      while(true) {
          Log(exchange.GetData("test"))
          Sleep(1000 * 60 * 60 * 24)
      }
  }

  '''backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  '''  
  def main():
      exchange.SetData("test", [[1579536000000, _D(1579536000000/1000)], [1579622400000, _D(1579622400000/1000)], [1579708800000, _D(1579708800000/1000)]])
      while True:
          Log(exchange.GetData("test"))
          Sleep(1000 * 60 * 60 * 24)

  /*backtest
  start: 2020-01-21 00:00:00
  end: 2020-02-12 00:00:00
  period: 1d
  basePeriod: 1d
  exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
  */    
  void main() {
      json arr = R"([[1579536000000, ""], [1579622400000, ""], [1579708800000, ""]])"_json;
      arr[0][1] = _D(1579536000000);
      arr[1][1] = _D(1579622400000);
      arr[2][1] = _D(1579708800000);
      exchange.SetData("test", arr);
      while(true) {
          Log(exchange.GetData("test"));
          Sleep(1000 * 60 * 60 * 24);
      }
  }

获取外部链接的数据的调用方式

  function main() {
      Log(exchange.GetData("http://xxx.xx.x.xx:9090/data"))
      Log(exchange.GetData("https://www.youquant.com/upload/asset/32bf73a69fc12d36e76.json"))
  }

  def main():
      Log(exchange.GetData("http://xxx.xx.x.xx:9090/data"))
      Log(exchange.GetData("https://www.youquant.com/upload/asset/32bf73a69fc12d36e76.json"))

  void main() {
      Log(exchange.GetData("http://xxx.xx.x.xx:9090/data"));
      Log(exchange.GetData("https://www.youquant.com/upload/asset/32bf73a69fc12d36e76.json"));
  }

使用平台数据中心的基本面数据使用exchange.GetData(Source)函数获取基本面数据。

在调用exchange.GetData(Source)函数时，可以传入第二个参数，用于设置缓存超时，单位为毫秒。实盘时默认为一分钟缓存超时，回测系统中，当使用访问接口请求数据的方式时，回测系统会自动给请求增加from(时间戳秒)，to(时间戳秒)，period(底层K线周期，时间戳毫秒)等参数，用于确定要获取数据的时间范围。

交易API

以下函数均可通过exchange或exchanges[0]对象调用。例如：exchange.Sell(100, 1);，即在交易所下一个订单价格为100，数量为1的卖单。

exchange.Buy(Price, Amount)

返回的订单编号，可用于查询订单信息和取消订单。

期货下单时必须注意交易方向是否设置正确，如果交易方向和交易函数不匹配会报错。参看：[exchange.SetDirection](#exchange.SetDirection)
```js
function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("buy")

    // 注意，这里的下单价格100为举例，具体测试的时候可以自行设置、改动
    var id = exchange.Buy(100, 1)
    Log("id:", id)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("buy")

    id = exchange.Buy(100, 1)
    Log("id:", id)

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("buy");

    auto id = exchange.Buy(100, 1);
    Log("id:", id);
}

股票证券下单

下单量为股票股数，并非股票手数（在股票证券交易所对象中如无特殊说明，相关的量均为股票股数）。下单量需要符合股票信息中的每手股数要求。例如，02333.HK港股长城汽车，每手500股。下单量必须是500的整倍数。601633.SH为A股长城汽车，每手100股。下单量必须是100的整倍数。每手股数可以从SetContractType函数返回的数据结构中获取（VolumeMultiple字段）。也可以从GetTicker()函数返回的数据结构中的Info属性中获取（LotSize字段）。

市价单

价格参数传-1即可。回测系统不支持商品期货、股票证券市价单，实盘支持。

  function main() {
      // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
      while (!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      // 设置合约代码
      exchange.SetContractType("rb888")
      // 设置下单方向
      exchange.SetDirection("buy")  

      // 下单价格参数传-1即为市价单
      var id = exchange.Buy(-1, 1)
      Log("id:", id)
  }

  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      exchange.SetContractType("rb888")
      exchange.SetDirection("buy")  

      id = exchange.Buy(-1, 1)
      Log("id:", id)

  void main() {
      while (exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      exchange.SetContractType("rb888");
      exchange.SetDirection("buy");

      auto id = exchange.Buy(-1, 1);
      Log("id:", id);
  }

商品期货、股票证券除了使用市价单（价格参数传-1，实际是系统使用了一个较高的买入价或者较低的卖出价来确保成交），还可以用限价单方式下单。可以使用一个较大的滑价，确保和对手盘成交，参看exchange.Sell中的范例。

exchange.Sell(Price, Amount)

返回的订单编号，可用于查询订单信息和取消订单。

期货下单时必须注意交易方向是否设置正确，如果交易方向和交易函数不匹配会报错。参看：[exchange.SetDirection](#exchange.SetDirection)
```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("sell")

    // 注意，这里的下单价格100为举例，具体测试的时候可以自行设置、改动
    var id = exchange.Sell(100, 1)
    Log("id:", id)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("sell")

    id = exchange.Sell(100, 1)
    Log("id:", id)

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("sell");

    auto id = exchange.Sell(100, 1);
    Log("id:", id);
}

股票证券下单

下单量为股票股数，并非股票手数（在股票证券交易所对象中如无特殊说明，相关的量均为股票股数）。下单量需要符合股票信息中的每手股数要求。参看

市价单

价格参数传-1即可。回测系统不支持商品期货、股票证券市价单，实盘支持。

参看

商品期货除了使用市价单还可以用限价单方式下单，可以使用一个较大的滑价确保和对手盘成交。

function main() {
    while(true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            // 设置当前合约为 rb2001 ， 测试的时候按回测时间设置合适的合约
            exchange.SetContractType("rb2001")               
            exchange.SetDirection("buy")
            // 获取当前行情
            var ticker = exchange.GetTicker()                
            // 拿到当前卖一价格
            var currSell1Price = ticker.Sell                 
            // 加50元滑价，即为比出价卖出的挂单高50，要求买入1手
            var id = exchange.Buy(currSell1Price + 50, 1)    
            Log(exchange.GetOrder(id))
            break
        } else {
            Log("未连接")
        }
    }
}

def main():
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            exchange.SetContractType("rb2001")
            exchange.SetDirection("buy")
            ticker = exchange.GetTicker()
            currSell1Price = ticker["Sell"]
            id = exchange.Buy(currSell1Price + 50, 1)
            Log(exchange.GetOrder(id))
            break
        else :
            Log("未连接")

void main() {
    while(true) {
        if(exchange.IO("status") == 1) {
            exchange.SetContractType("rb2001");
            exchange.SetDirection("buy");
            auto ticker = exchange.GetTicker();
            auto currSell1Price = ticker.Sell;
            auto id = exchange.Buy(currSell1Price + 50, 1);
            Log(exchange.GetOrder(id));
            break;
        } else {
            Log("未连接");
        }
    }
}

exchange.CancelOrder(Id)


返回操作结果，```true```表示取消订单请求发送成功，```false```表示取消订单请求发送失败（返回值只是代表发送请求成功或失败，交易所是否取消订单可以调用```exchange.GetOrders()```判断）。

```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("sell")

    // 下单价格只是举例，较大的价格不会成交，订单会处于订单薄中待成交状态，具体测试可以自行调整价格
    var id = exchange.Sell(99999, 1)
    exchange.CancelOrder(id)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("sell")

    id = exchange.Sell(99999, 1)
    exchange.CancelOrder(id)

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("sell");

    auto id = exchange.Sell(99999, 1);
    exchange.CancelOrder(id);
}

优宽的API函数中可以产生日志输出的函数例如：Log(...)、exchange.Buy(Price, Amount)、exchange.CancelOrder(Id)等都可以在必要参数后跟一些附带输出参数。例如：exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j])，这样就是在取消Id为orders[j].Id的这个订单时附带输出这个订单的信息，即orders[j]这个Order结构。

function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("sell")    

    Log("数据1", "数据2", "数据3", "...")
    var data2 = 200
    // 下单价格只是举例，较大的价格不会成交，订单会处于订单薄中待成交状态，具体测试可以自行调整价格
    var id = exchange.Sell(100000, 0.1, "附带数据1", data2, "...")
    exchange.CancelOrder(id, "附带数据1", data2, "...")
    LogProfit(100, "附带数据1", data2, "...")
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("sell")

    Log("数据1", "数据2", "数据3", "...")
    data2 = 200
    id = exchange.Sell(100000, 0.1, "附带数据1", data2, "...")
    exchange.CancelOrder(id, "附带数据1", data2, "...")
    LogProfit(100, "附带数据1", data2, "...")

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("sell");

    Log("数据1", "数据2", "数据3", "...");
    int data2 = 200;
    auto id = exchange.Sell(100000, 0.1, "附带数据1", data2, "...");
    exchange.CancelOrder(id, "附带数据1", data2, "...");
    LogProfit(100, "附带数据1", data2, "...");
}

exchange.GetOrder(Id)


- [```Order```结构体](#Order)

```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("sell")

    // 下单价格只是举例，较大的价格不会成交，订单会处于订单薄中待成交状态，具体测试可以自行调整价格
    var id = exchange.Sell(99999, 1)
    // 参数id为订单号码，需填入你想要查询的订单的号码
    var order = exchange.GetOrder(id)      
    Log("Id:", order.Id, "Price:", order.Price, "Amount:", order.Amount, "DealAmount:",
        order.DealAmount, "Status:", order.Status, "Type:", order.Type)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("sell")

    id = exchange.Sell(99999, 1)
    order = exchange.GetOrder(id)
    Log("Id:", order["Id"], "Price:", order["Price"], "Amount:", order["Amount"], "DealAmount:", 
        order["DealAmount"], "Status:", order["Status"], "Type:", order["Type"])

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("sell");

    auto id = exchange.Sell(99999, 1);
    auto order = exchange.GetOrder(id);
    Log("Id:", order.Id, "Price:", order.Price, "Amount:", order.Amount, "DealAmount:", 
        order.DealAmount, "Status:", order.Status, "Type:", order.Type);
}

exchange.GetOrders()

```Order```结构体可参考```exchange.GetOrder()```函数说明。当交易所对象```exchange```代表的账户当前交易对没有挂单时，调用```exchange.GetOrders()```返回空数组，即：```[]```。

```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单方向
    exchange.SetDirection("sell")

    // 下单价格只是举例，较大的价格不会成交，订单会处于订单薄中待成交状态，具体测试可以自行调整价格
    exchange.Sell(99999, 1)
    exchange.Sell(88888, 1)
    var orders = exchange.GetOrders()
    Log("未完成订单一的信息,ID:", orders[0].Id, "Price:", orders[0].Price, "Amount:", orders[0].Amount,
        "DealAmount:", orders[0].DealAmount, "type:", orders[0].Type)
    Log("未完成订单二的信息,ID:", orders[1].Id, "Price:", orders[1].Price, "Amount:", orders[1].Amount,
        "DealAmount:", orders[1].DealAmount, "type:", orders[1].Type)
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("sell")

    exchange.Sell(99999, 1)
    exchange.Sell(88888, 1)
    orders = exchange.GetOrders()
    Log("未完成订单一的信息,ID:", orders[0]["Id"], "Price:", orders[0]["Price"], "Amount:", orders[0]["Amount"], 
        "DealAmount:", orders[0]["DealAmount"], "type:", orders[0]["Type"])
    Log("未完成订单二的信息,ID:", orders[1]["Id"], "Price:", orders[1]["Price"], "Amount:", orders[1]["Amount"],
        "DealAmount:", orders[1]["DealAmount"], "type:", orders[1]["Type"])

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("sell");

    exchange.Sell(99999, 1);
    exchange.Sell(88888, 1);
    auto orders = exchange.GetOrders();
    Log("未完成订单一的信息,ID:", orders[0].Id, "Price:", orders[0].Price, "Amount:", orders[0].Amount, 
        "DealAmount:", orders[0].DealAmount, "type:", orders[0].Type);
    Log("未完成订单二的信息,ID:", orders[1].Id, "Price:", orders[1].Price, "Amount:", orders[1].Amount,
        "DealAmount:", orders[1].DealAmount, "type:", orders[1].Type);
}


```js
/*backtest
start: 2020-06-17 10:00:00
end: 2020-06-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() {
    var contractTypeList = ["MA009", "rb2010", "i2009"]
    while (true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            for (var i = 0; i < contractTypeList.length; i++) {
                var ret = exchange.SetContractType(contractTypeList[i])
                var ticker = exchange.GetTicker()
                exchange.SetDirection("sell")
                var id = exchange.Sell(ticker.Sell + 5, 1)
                Log(contractTypeList[i], "开空仓订单ID：", id)
            }
            var orders = exchange.GetOrders()
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                Log(orders[j])
            }
            break
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接")
        }
    }
}

'''backtest
start: 2020-06-17 10:00:00
end: 2020-06-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''

def main():
    contractTypeList = ["MA009", "rb2010", "i2009"]
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            for i in range(len(contractTypeList)):
                ret = exchange.SetContractType(contractTypeList[i])
                ticker = exchange.GetTicker()
                exchange.SetDirection("sell")
                id = exchange.Sell(ticker["Sell"] + 5, 1)
                Log(contractTypeList[i], "开空仓订单ID：", id)
            
            orders = exchange.GetOrders()
            for i in range(len(orders)):
                Log(orders[i])                            
            break
        else:
            LogStatus(_D(), "未连接")

/*backtest
start: 2020-06-17 10:00:00
end: 2020-06-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

void main() {
    vector<string> contractTypeList = {"MA009", "rb2010", "i2009"};
    while (true) {
        if (exchange.IO("status") == 1) {
            for (int i = 0 ; i < contractTypeList.size(); i++) {
                auto ret = exchange.SetContractType(contractTypeList[i]);
                auto ticker = exchange.GetTicker();
                exchange.SetDirection("sell");
                auto id = exchange.Sell(ticker.Sell + 5.0, 1);
                Log(contractTypeList[i], "开空仓订单ID：", id);
            }
            auto orders = exchange.GetOrders();
            for (int j = 0; j < orders.size(); j++) {
                Log(orders[j]);
            }
            break;
        } else {
            LogStatus(_D(), "未完成");
        }
    } 
}

exchange.SetPrecision(…)


```js
function main(){
    // 设置价格小数位精度为2位,品种下单量小数位精度为3位
    exchange.SetPrecision(2, 3)
}

def main():
    exchange.SetPrecision(2, 3)

void main() {
    exchange.SetPrecision(2, 3);
}

注意：回测不支持该函数，回测的数值精度会自动处理。

exchange.SetRate(Rate)


```js
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    // 设置合约代码
    exchange.SetContractType("rb888")

    // 设置汇率之前打印行情数据
    Log(exchange.GetTicker())
    // 设置汇率转换
    exchange.SetRate(7)
    Log(exchange.GetTicker())
    // 设置为1，不转换
    exchange.SetRate(1)
    Log(exchange.GetTicker())
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("rb888")

    Log(exchange.GetTicker())
    exchange.SetRate(7)
    Log(exchange.GetTicker())
    exchange.SetRate(1)
    Log(exchange.GetTicker())

void main() {
    while (exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("rb888");

    Log(exchange.GetTicker());
    exchange.SetRate(7);
    Log(exchange.GetTicker());
    exchange.SetRate(1);
    Log(exchange.GetTicker());
}

注意： * 如果使用exchange.SetRate(Rate)设置过一个汇率值，例如设置为7。那么当前exchange这个交易所对象代表的交易所的流通货币的行情、深度、下单价格等等所有价格信息，都会被乘以设置的汇率7进行转换。 * 例如exchange是以美元为计价货币的交易所。exchange.SetRate(7)调用后，实盘所有价格都会被乘7转换成接近CNY的价格。

exchange.IO(…)


**使用```mode```参数，切换行情模式：**

- ```exchange.IO("mode", 0)```
  立即返回模式，如果当前还没有接收到交易所最新的行情数据推送，就立即返回旧的行情数据，如果有新的数据就返回新的数据。
  商品期货中的应用，可以参考：```exchange.IO```函数的```wait```参数的使用例子。
  
- ```exchange.IO("mode", 1)```
  缓存模式（默认模式），如果当前还没有收到交易所最新的行情数据（同上一次接口获取的数据比较），就等待接收然后再返回，如果调用该函数之前收到了最新的行情数据，就立即返回最新的数据。
  
- ```exchange.IO("mode", 2)```
  强制更新模式，进入等待一直到接收到交易所下一次的最新推送数据后返回。


**使用```status```参数，判断与期货公司前置机连接状态：**

```exchange.IO("status")```，返回```true```证明与CTP服务器行情与数据的两台服务器都连接正常。
  
```js
function main() {
    while (!exchange.IO("status")) {
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
    }
}

def main():
    while not exchange.IO("status"):
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())

void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
    }
}

使用wait参数，设置阻塞：

exchange.IO("wait", Timeout)，当前交易所有任何品种更新行情信息或订单成交时才返回，可带第二个参数（毫秒数）指定超时，超时返回空值，正常返回EventTick/OrderEvent结构，结合”`ex

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