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函数和操作符

下面的“{}”代表占位符,所有表达式大小写不敏感,x代表数据时间序列

  • abs(x), log(x), sign(x)字面意思,分别是绝对值、对数、符号函数。

以下操作符+, -, *, /, >, <也符合其标准的含义,==:是否相等,||:逻辑或,x ? y : z:三目运算符。

  • rank(x) :横截面的排序,返回所在百分比。需要指定侯选多个标的池,用于单个行情无法计算,将直接返回原结果。
  • delay(x, d) : 序列d周期前的值。
  • sma(x, d) : 序列d周期的简单均线。
  • correlation(x, y, d):时间序列x和y过去d周期的相关系数。
  • covariance(x, y, d) :时间序列x和y过去d周期的协方差。
  • scale(x, a) :归一化数据,使sum(abs(x))=a(a默认为1)。
  • delta(x, d) :时间序列x的现在值减去d周期前的值。
  • signedpower(x, a)x^a
  • decay_linear(x, d) :时间序列x带权重的d周期移动平均值,权重为d,d-1,d-2…1(经过归一化处理)。
  • indneutralize(x, g) : 针对行业分类g进行中性处理,目前不支持。
  • ts_{O}(x, d) : 对时间序列x过去d个周期进行O操作(O可具体代表min、max等,接下来有介绍),d会转为整数。
  • ts_min(x, d) : 过去d周期最小值。
  • ts_max(x, d) : 过去d周期最大值。
  • ts_argmax(x, d)ts_max(x, d)位置。
  • ts_argmin(x, d)ts_min(x, d)位置。
  • ts_rank(x, d) : 过去d个周期时间序列x值的排序(百分比排序)。
  • min(x, d)ts_min(x, d)
  • max(x, d)ts_max(x, d)
  • sum(x, d) :过去d周期的和。
  • product(x, d) :过去d周期的积。
  • stddev(x, d) :过去d周期的标准差。
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