Alpha因子分析工具

分析公式参考了worldquant公开的alpha101：http://q.youquant.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf中行情计算的方法， 基本兼容了其语法（未实现的有说明），并进行了增强。用于快速对时间序列进行运算、验证想法。Alpha因子分析工具页面。

函数和操作符

下面的“{}”代表占位符，所有表达式大小写不敏感，x代表数据时间序列

• abs(x), log(x), sign(x)字面意思，分别是绝对值、对数、符号函数。

以下操作符+, -, *, /, >, <也符合其标准的含义，==：是否相等，||：逻辑或，x ? y : z：三目运算符。

• rank(x) ：横截面的排序，返回所在百分比。需要指定侯选多个标的池，用于单个行情无法计算，将直接返回原结果。
• delay(x, d) ： 序列d周期前的值。
• sma(x, d) ： 序列d周期的简单均线。
• correlation(x, y, d)：时间序列x和y过去d周期的相关系数。
• covariance(x, y, d) ：时间序列x和y过去d周期的协方差。
• scale(x, a) ：归一化数据，使sum(abs(x))=a(a默认为1)。
• delta(x, d) ：时间序列x的现在值减去d周期前的值。
• signedpower(x, a) ： x^a。
• decay_linear(x, d) ：时间序列x带权重的d周期移动平均值，权重为d,d-1,d-2…1(经过归一化处理)。
• indneutralize(x, g) ： 针对行业分类g进行中性处理，目前不支持。
• ts_{O}(x, d) ： 对时间序列x过去d个周期进行O操作(O可具体代表min、max等，接下来有介绍），d会转为整数。
• ts_min(x, d) ： 过去d周期最小值。
• ts_max(x, d) ： 过去d周期最大值。
• ts_argmax(x, d) ： ts_max(x, d)位置。
• ts_argmin(x, d) ： ts_min(x, d)位置。
• ts_rank(x, d) ： 过去d个周期时间序列x值的排序（百分比排序）。
• min(x, d) ： ts_min(x, d)。
• max(x, d)： ts_max(x, d)。
• sum(x, d) ：过去d周期的和。
• product(x, d) ：过去d周期的积。
• stddev(x, d) ：过去d周期的标准差。

输入数据

输入数据的大小写不敏感，默认的数据是网页上的选择品种，也可以直接指定例如MA888.close

• returns ：收盘价收益率。
• open, close, high, low, volume ：周期内开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量。
• vwap ：成交量加权成交价，未实现，当前为收盘价。
• cap ：总市值，未实现。
• IndClass ：行业分类，未实现。

其它

支持一次输出多个结果，用列表表示。例如[sma(close, 10), sma(high, 30)]将会在图中画两条线。 除了输入时间序列数据外，也可以当成一个简单的计算器。

数据探索 调试工具