exchange.IO()函数用于交易所对象相关的协议、其它接口的调用。
exchange.IO()函数调用交易所对象相关的其它接口，调用成功时返回请求的应答数据，调用失败时返回空值。
string、number、bool、object、array、空值等系统支持的任意类型
exchange.IO(k, …args)
k参数用于设置调用类型，可选值为"api"、wait。
k
true
string
扩展参数，根据具体调用场景传参，arg参数可以传多个。 由于exchange.IO()函数的多态机制，不同的参数设置对应不同的功能。 exchange.IO()函数的参数个数、类型都是不确定的。
arg
true
string、number、bool、object、array、空值等系统支持的任意类型
function main() {
while (!exchange.IO("status")) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
}
}
def main():
while not exchange.IO("status"):
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())
void main() {
while(exchange.IO("status") == 0) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
}
}
使用status参数，判断与期货公司前置机连接状态： exchange.IO("status")，返回true证明与CTP服务器行情与数据的两台服务器都连接正常。
function on_tick(symbol, ticker) {
Log("symbol:", symbol, "update")
Log("ticker:", ticker)
}
function on_order(order) {
Log("order update", order)
}
function main() {
while(!exchange.IO("status")) {
Sleep(10)
}
// 如果在程序中不使用诸如exchange.GetTicker()之类的获取行情的函数，可以不设置exchange.IO("mode", 0)
exchange.IO("mode", 0)
_C(exchange.SetContractType, "MA005")
while(true) {
var e = exchange.IO("wait")
if(e) {
if(e.Event == "tick") {
on_tick(e.Symbol, e.Ticker)
} else if(e.Event == "order") {
on_order(e.Order)
}
}
}
}
def on_tick(symbol, ticker):
Log("symbol:", symbol, "update")
# 数据结构：https://www.youquant.com/api#ticker
Log("ticker:", ticker)
def on_order(order):
Log("order update", order)
def main():
# wait connect trade server
while not exchange.IO("status"):
Sleep(10)
# switch push mode
exchange.IO("mode", 0)
# subscribe instrument
_C(exchange.SetContractType, "MA001")
while True:
e = exchange.IO("wait")
if e:
if e.Event == "tick":
on_tick(e['Symbol'], e['Ticker'])
elif e.Event == "order":
on_order(e['Order'])
void on_tick(const string &symbol, json &ticker) {
Log("symbol:", symbol, "update");
Log("ticker:", ticker);
}
void on_order(json &order) {
Log("order update", order);
}
void main() {
while(exchange.IO("status") == 0) {
Sleep(10);
}
exchange.IO("mode", 0);
_C(exchange.SetContractType, "rb2005");
while(true) {
auto e = exchange.IO("wait");
if(e != false) {
if(e["Event"] == "tick") {
on_tick(e["Symbol"], e["Ticker"]);
}
else if(e["Event"] == "order") {
on_order(e["Order"]);
}
}
}
}
使用wait参数设置阻塞：
exchange.IO("wait", Timeout)，当前交易所有任何品种更新行情信息或订单成交时才返回，可带第二个参数（毫秒数）指定超时，超时返回空值，正常返回EventTick/OrderEvent结构，结合exchange.IO("mode", 0)函数使用，这样配合使用就可以使程序在有最新行情时进行响应，执行程序逻辑（使用exchange.IO("mode", 0)并不影响exchange.IO("wait")，目的是为了在程序中使用exchange.GetTicker()等函数调用时不阻塞）。如果Timeout参数设置-1该函数设置为立即返回，在没有新事件时返回空值，Timeout参数设置0为阻塞等待最新事件，如同不设置Timeout参数。需要注意的是在使用exchange.IO("wait")时，必须至少已经订阅了一个当前处于交易状态的合约（已经交割的过期合约，不会再有行情数据），否则会阻塞在该函数（由于没有任何行情、订单更新）。只支持商品期货实盘。
EventTick：{Event:"tick", Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Symbol:合约名称, Ticker:行情数据}。
OrderTick：{Event:"order", Index:交易所索引, Nano:事件纳秒级时间, Order:订单信息}。
简单实现回调机制：
function on_tick(symbol, ticker) {
Log("symbol:", symbol, "update", "ticker:", ticker)
}
function main() {
while(!exchange.IO("status")) {
Sleep(10)
}
_C(exchange.SetContractType, "MA101")
_C(exchange.SetContractType, "rb2101")
_C(exchange.SetContractType, "i2101")
while(true) {
var e = exchange.IO("wait", -1)
if(e) {
if(e.Event == "tick") {
on_tick(e.Symbol, e.Ticker)
}
}
Sleep(10)
}
}
def on_tick(symbol, ticker):
Log("symbol:", symbol, "update", "ticker:", ticker)
def main():
while not exchange.IO("status"):
Sleep(10)
_C(exchange.SetContractType, "MA101")
_C(exchange.SetContractType, "rb2101")
_C(exchange.SetContractType, "i2101")
while True:
e = exchange.IO("wait", -1)
if e:
if e.Event == "tick":
on_tick(e['Symbol'], e['Ticker'])
Sleep(10)
void on_tick(const string &symbol, json &ticker) {
Log("symbol:", symbol, "update", "ticker:", ticker);
}
void main() {
while(exchange.IO("status") == 0) {
Sleep(10);
}
_C(exchange.SetContractType, "MA101");
_C(exchange.SetContractType, "rb2101");
_C(exchange.SetContractType, "i2101");
while(true) {
auto e = exchange.IO("wait", -1);
if(e != false) {
if(e["Event"] == "tick") {
on_tick(e["Symbol"], e["Ticker"]);
}
}
}
}
多品种回调例子：
function main() {
while (!exchange.IO("status")) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
}
Log("开始获取所有合约")
var instruments = _C(exchange.IO, "instruments")
Log("合约列表获取成功")
var len = 0
for (var instrumentId in instruments) {
len++
}
Log("合约列表长度为:",len)
}
def main():
while not exchange.IO("status"):
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())
Log("开始获取所有合约")
instruments = _C(exchange.IO, "instruments")
Log("合约列表获取成功")
length = 0
for i in range(len(instruments)):
length += 1
Log("合约列表长度为:", length)
void main() {
while(exchange.IO("status") == 0) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
}
Log("开始获取所有合约");
auto instruments = _C(exchange.IO, "instruments");
Log("合约列表获取成功");
int length = 0;
for(int i = 0; i < instruments.size(); i++) {
length++;
}
Log("合约列表长度为:", length);
}
使用instruments参数，获取所有合约的列表数据：
exchange.IO("instruments")，返回交易所所有合约的列表，只支持实盘。
使用products参数，获取所有产品的列表数据：
exchange.IO("products")，返回交易所所有产品的列表，只支持实盘。
使用subscribed参数，获取已经订阅的合约数据：
exchange.IO("subscribed")，返回已订阅行情的合约，只支持实盘。
使用settlement参数，获取结算单数据：
exchange.IO("settlement")，结算单查询，不加第二个参数默认返回之前一个交易日的数据，加参数如20170317指返回日期为2017-03-17的结算单，只支持实盘。
使用api参数，调用底层接口：
优宽量化的CTP（商品期货）终端提供了完整的全API实现，当发明者平台的API满足不了你需要的功能时可以用exchange.IO函数进行更深层的系统调用，完全兼容官方的Api名称。CTP的IO直接扩展函数调用请求，将会在收到第一个isLast标记为true的响应包后返回。
CTP协议接口：CTP协议接口相关资料
以几个简单的例子做为说明：
function main() {
while (!exchange.IO("status")) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
}
Log(exchange.IO("api", "ReqQryInvestor"))
}
def main():
while not exchange.IO("status"):
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())
Log(exchange.IO("api", "ReqQryInvestor"))
void main() {
while(exchange.IO("status") == 0) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
}
Log(exchange.IO("api", "ReqQryInvestor"));
}
查询投资者信息：
function main() {
// CTP协议建立连接时需要时间
Sleep(6000)
exchange.IO("api", "ReqUserPasswordUpdate", {BrokerID: "9999", UserID: "11111", OldPassword: "oldpass", NewPassword: "newpass"})
}
def main():
Sleep(6000)
exchange.IO("api", "ReqUserPasswordUpdate", {"BrokerID": "9999", "UserID": "11111", "OldPassword": "oldpass", "NewPassword": "newpass"})
void main() {
Sleep(6000);
exchange.IO("api", "ReqUserPasswordUpdate", R"({"BrokerID": "9999", "UserID": "11111", "OldPassword": "oldpass", "NewPassword": "newpass"})"_json);
}
修改密码：
function main() {
// CTP协议建立连接时需要时间
Sleep(6000)
// 如果再加一个参数值为false表示不等待返回值，只发送请求，第三个参数只需要填充需要的字段，也可省略此参数，如果类型为char，传长度为1的字符串即可
var r = exchange.IO("api", "ReqQryProduct", {ProductID: "MA"})
// CTP未登陆的时候会失败
if (!r) {
return
}
_.each(r, function(item) {
// IO请求可能返回多个数据包,所以以数组的形式返回。便历数据包的所有数据类型，一个数据包可能包含多个具体数据，具体数据类型的名称，请参看CTP官方文档http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm
_.each(item, function(f) {
// 取出来需要的数据，Name为此数据的类型，Value为此数据的值
if (f.Name == 'CThostFtdcProductField') {
// 打印查询的的甲醇的信息
Log(f.Value)
}
})
});
}
def main():
Sleep(6000)
r = exchange.IO("api", "ReqQryProduct", {"ProductID": "MA"})
if not r:
return
for r_index in range(len(r)):
for f_index in range(len(r[r_index])):
if r[r_index][f_index]["Name"] == 'CThostFtdcProductField':
Log(r[r_index][f_index]["Value"])
void main() {
Sleep(6000);
auto r = exchange.IO("api", "ReqQryProduct", R"({"ProductID": "MA"})"_json);
if(r == false) {
return;
}
for(auto& ele1 : r.items()) {
for(auto& ele2 : ele1.value().items()) {
if(ele2.value()["Name"] == "CThostFtdcProductField") {
Log(ele2.value()["Value"]);
}
}
}
}
复杂的例子：
function main() {
while (!exchange.IO("status")) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
}
// 也可不指定日期
var r = exchange.IO("api", "ReqQrySettlementInfo", {TradingDay: "20190506"})
var s = ''
_.each(r, function(item) {
_.each(item, function(f) {
if (f.Name == 'CThostFtdcSettlementInfoField') {
s += f.Value.Content
}
})
})
Log(s)
}
def main():
while not exchange.IO("status"):
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())
r = exchange.IO("api", "ReqQrySettlementInfo", {"TradingDay": "20190506"})
s = ''
for i in range(len(r)):
for ii in range(len(r[i])):
if r[i][ii]["Name"] == "CThostFtdcSettlementInfoField":
s += r[i][ii]["Value"]["Content"]
Log(s)
void main() {
while(exchange.IO("status") == 0) {
LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
}
auto r = exchange.IO("api", "ReqQrySettlementInfo", R"({"TradingDay": "20200311"})"_json);
string s = "";
for(auto& ele1 : r.items()) {
for(auto& ele2 : ele1.value().items()) {
if(ele2.value()["Name"] == "CThostFtdcSettlementInfoField") {
s += std::string(ele2.value()["Value"]["Content"]);
}
}
}
Log(s);
}
复杂的例子：
使用mode参数，切换行情模式：
exchange.IO("mode", 0) 立即返回模式，如果当前还没有接收到交易所最新的行情数据推送，就立即返回旧的行情数据，如果有新的数据就返回新的数据。 商品期货中的应用，可以参考：exchange.IO函数的wait参数的使用例子。
exchange.IO("mode", 1) 缓存模式（默认模式），如果当前还没有收到交易所最新的行情数据（同上一次接口获取的数据比较），就等待接收然后再返回，如果调用该函数之前收到了最新的行情数据，就立即返回最新的数据。
exchange.IO("mode", 2) 强制更新模式，进入等待一直到接收到交易所下一次的最新推送数据后返回。
{@var EXCHANGE_OP_IO_CONTROL}
exchange.SetRate exchange.Log