基于支撑阻力位突破和回测的多级量化趋势交易策略

/*backtest
start: 2024-03-13 09:40:00
end: 2025-02-23 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
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//@version=5
strategy("SR突破与回测策略（4小时）", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ===== 用户输入 =====
leftBars    = input.int(3, "左侧支点K线数量", minval=1)  // 计算支撑/阻力时，左侧的K线数量
rightBars   = input.int(3, "右侧支点K线数量", minval=1)  // 计算支撑/阻力时，右侧的K线数量
tolerance   = input.float(0.005, "回测容忍度（比例）", step=0.001)  // 支撑/阻力回测时的容忍度，设置为价格范围的一个小比例

// ===== 计算支点 =====
pLow  = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)  // 计算最低点（支撑点）
pHigh = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)  // 计算最高点（阻力点）

// ===== 用于候选支撑和阻力的状态变量 =====
var float candidateSupport  = na  // 支撑候选点
var bool  supportBroken     = false  // 支撑是否被突破
var bool  supportRetested   = false  // 支撑是否被回测

var float candidateResistance = na  // 阻力候选点
var bool  resistanceBroken    = false  // 阻力是否被突破
var bool  resistanceRetested  = false  // 阻力是否被回测

// ===== 更新候选支撑和阻力 =====
if not na(pLow)  // 如果找到了有效的支撑点
    candidateSupport := pLow  // 设置候选支撑点
    supportBroken    := false  // 重置支撑突破标志
    supportRetested  := false  // 重置支撑回测标志

if not na(pHigh)  // 如果找到了有效的阻力点
    candidateResistance := pHigh  // 设置候选阻力点
    resistanceBroken    := false  // 重置阻力突破标志
    resistanceRetested  := false  // 重置阻力回测标志

// ===== 检查突破和回测 =====
// -- 支撑：价格突破支撑并回测 --
if not na(candidateSupport)  // 如果有有效的支撑候选点
    if not supportBroken and low < candidateSupport  // 如果价格突破支撑
        supportBroken := true  // 设置支撑已被突破

    // 如果支撑被突破并且价格回测支撑
    if supportBroken and not supportRetested and close >= candidateSupport and math.abs(low - candidateSupport) <= candidateSupport * tolerance
        supportRetested := true  // 标记支撑被回测
        label.new(bar_index, candidateSupport, "支撑回测", 
                  style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)  // 在图表上标记支撑回测
        // 示例交易逻辑：在支撑回测时开多单
        strategy.entry("Long_Support", strategy.long)  // 执行多头开仓

// -- 阻力：价格突破阻力并回测 --
if not na(candidateResistance)  // 如果有有效的阻力候选点
    if not resistanceBroken and high > candidateResistance  // 如果价格突破阻力
        resistanceBroken := true  // 设置阻力已被突破

    // 如果阻力被突破并且价格回测阻力
    if resistanceBroken and not resistanceRetested and close <= candidateResistance and math.abs(high - candidateResistance) <= candidateResistance * tolerance
        resistanceRetested := true  // 标记阻力被回测
        label.new(bar_index, candidateResistance, "阻力回测", 
                  style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)  // 在图表上标记阻力回测
        // 示例交易逻辑：在阻力回测时开空单
        strategy.entry("Short_Resistance", strategy.short)  // 执行空头开仓

// ===== 绘制支撑和阻力 =====
plot(pLow, title="支撑点", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)  // 绘制支撑点，绿色
plot(pHigh, title="阻力点", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)  // 绘制阻力点，红色

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