策略评价指标计算类库使用说明

本类库提供了一些方法，用于帮助用户评估交易策略的表现。下面通过实例说明如何使用这些方法，并解释返回的指标及其含义。

1. 使用方法

初始化数据

在使用本类库之前，需要调用 $.InitData() 方法来初始化数据，确保所有必要的参数都被正确设置。

            javascript
            
            
$.InitData();  // 初始化参数

创建交易订单

示例中展示了如何使用 exchange.CreateOrder() 创建一个交易订单。CreateOrder 方法可以用来模拟买入和卖出操作。下面是一个基本的交易流程：

• 先通过 CreateOrder 方法进行买入操作。
• 等待一定时间后，执行平仓操作。

            javascript
            
            
// 创建买入订单
exchange.CreateOrder('rb888', 'buy', -1, 30);  // 买入 rb888 合约
exchange.CreateOrder('hc888', 'sell', -1, 1);  // 买入 hc888 合约

// 等待 1 天后
Sleep(1000 * 60 * 60 * 24);

// 创建平仓订单
exchange.CreateOrder('rb888', 'closebuy', -1, 30);  // 平仓 rb888 合约
exchange.CreateOrder('hc888', 'closesell', -1, 1);  // 平仓 hc888 合约

计算盈亏比

$.WinLossCount() 方法用于计算并返回策略的整体盈亏比。你可以调用此方法来获取所有合约的统计数据，也可以传入特定的合约名称，计算某一合约的盈亏比。

            javascript
            
            
// 获取所有合约的盈亏比
const overallWinLoss = $.WinLossCount();
Log('整体盈亏比：');
Log(`盈亏比：${overallWinLoss[0]} (盈利总额与亏损总额的比值)`);
Log(`胜率：${overallWinLoss[1]} (盈利交易占总交易的百分比)`);
Log(`总盈利：${overallWinLoss[2]} (所有盈利交易的总和)`);
Log(`总亏损：${overallWinLoss[3]} (所有亏损交易的总和)`);

// 获取指定合约（如rb888）的盈亏比
const specificWinLoss = $.WinLossCount(['rb']);
Log('需求盈亏比（rb 合约）：');
Log(`盈亏比：${specificWinLoss[0]} (盈利总额与亏损总额的比值)`);
Log(`胜率：${specificWinLoss[1]} (盈利交易占总交易的百分比)`);
Log(`总盈利：${specificWinLoss[2]} (所有盈利交易的总和)`);
Log(`总亏损：${specificWinLoss[3]} (所有亏损交易的总和)`);

计算策略评价指标

$.IndexCount() 方法返回多个策略评价指标，可以帮助用户了解策略的整体表现。这些指标包括起始时间、总资产、累计收益等。

            javascript
            
            
const indexMetrics = $.IndexCount();
Log('策略评价指标：');
Log(`起始时间：${indexMetrics[0]} (策略开始运行的时间)`);
Log(`总资产：${indexMetrics[1]} (当前账户总资产)`);
Log(`运行天数：${indexMetrics[2]} (策略运行的天数)`);
Log(`累计收益率：${indexMetrics[3]} (从策略开始到现在的总收益率)`);
Log(`年化收益率：${indexMetrics[4]} (按照年化标准计算的收益率)`);
Log(`波动率：${indexMetrics[5]} (资产收益的标准差，反映风险程度)`);
Log(`夏普比率：${indexMetrics[6]} (收益与风险的比值)`);
Log(`索提诺比率：${indexMetrics[7]} (基于下行风险的收益与风险比值)`);
Log(`卡玛比率：${indexMetrics[8]} (年化收益率与最大回撤的比值)`);
Log(`最大回撤：${indexMetrics[9]} (历史资产的最大回撤比例)`);
Log(`最大回撤时间：${indexMetrics[10]} (发生最大回撤的时间点)`);
Log(`最大资产时间：${indexMetrics[11]} (账户达到最大资产的时间点)`);
Log(`最大回撤起始时间：${indexMetrics[12]} (最大回撤开始的时间点)`);

2. 返回的指标及其含义

盈亏比指标（WinLossCount）

1. 盈亏比（winLossRatio）：盈利总额与亏损总额的比值，衡量了整体交易的盈利效率。盈亏比大于 1 表示盈利交易的总额大于亏损。
2. 胜率（winRate）：盈利交易占所有交易的百分比，反映了交易系统的成功率。胜率较高表示系统稳定。
3. 总盈利（totalProfit）：所有盈利交易的总和，反映了在所有盈利交易中获得的收益。
4. 总亏损（totalLoss）：所有亏损交易的总和，反映了在所有亏损交易中遭受的损失。

策略评价指标（IndexCount）

1. 起始时间（startTime）：策略开始运行的时间，帮助评估策略的历史背景。
2. 总资产（totalAssets）：当前账户的总资产，用于衡量账户的当前规模。
3. 运行天数（runningDays）：策略已运行的天数，反映了策略的运行时间。
4. 累计收益率（totalReturns）：从策略开始到现在的总收益率，用来评估策略的长期表现。
5. 年化收益率（annualizedReturns）：按照年化标准计算的收益率，有助于对比不同策略的长期回报。
6. 波动率（volatility）：资产收益的标准差，反映了策略的风险程度，波动率越大表示风险越高。
7. 夏普比率（sharpeRatio）：收益与风险的比值，夏普比率越高表示单位风险获得的收益越多。
8. 索提诺比率（sortinoRatio）：基于下行风险的收益与风险比值，类似于夏普比率，但专注于负向波动的影响。
9. 卡玛比率（calmarRatio）：年化收益率与最大回撤的比值，反映了策略的回报与风险的关系，卡玛比率越高表示策略越有效。
10. 最大回撤（maxDrawdown）：历史资产的最大回撤比例，衡量账户最大亏损程度。
11. 最大回撤时间（maxDrawdownTime）：发生最大回撤的时间点，帮助评估策略的耐用性。
12. 最大资产时间（maxAssetsTime）：账户达到最大资产的时间点，表明策略的顶峰表现。
13. 最大回撤起始时间（maxDrawdownStartTime）：最大回撤开始的时间点，有助于了解策略的回撤特征。

3. 总结

使用本类库，您可以：

• 通过 WinLossCount() 方法获取策略的盈亏比、胜率以及盈利和亏损的具体数值。
• 通过 IndexCount() 方法获取策略的综合评价指标，如总资产、年化收益率、夏普比率、最大回撤等。

这些指标将帮助您深入了解策略的表现，并做出进一步优化。