商品期货等差网格策略
Author: 扫地僧, Date: 2021-12-02 13:59:51Tags:
一、摘要
在商品期货交易中，趋势跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是大家比较常见的几种交易方法，但是除了这些方法之外，网格交易也是一种不错的选择，商品期货量化交易也是可以使用网格策略的，那具体怎么操作呢？本篇我们就用优宽量化(youquant.com)交易平台来实现一个简单的商品期货网格策略，希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获，话不多说，一起来看看吧。
二、什么是网格交易
网格交易又称渔网交易，它也是量化交易的一种策略，简单的说，网格交易是利用行情震荡波动来赚钱的交易方法，在价格不断上下波动中，通过价格波动的上下区间布置网格低吸高抛获取利润。网格交易不依赖人的主观思考，完全是一种机械行为，比较适合用量化的方式进行交易，利用价格波动在网格区间内低买高卖，通过反复循环差价赚取利润，这种赚取差价的获利方式，可以参照下面这个图片：
三、如何设计网格
网格交易本质上是一种空间变时间的玩法，其秉持的原则是“仓位策略比择时策略更重要”。简单的网格是以某个价位为基准点，当价格上涨戓下跌一定的点数或者一定的比例，挂N手数量空单戓多单，每一个格子即是盈利点位，但通常并不设置止损，当价格朝向与持仓有利的方向运动并达到网格点位时获利平仓，并且在该点位挂同样的买单戓卖单。这样这些交易订单就像渔网一样阵列，在行情的波动中来回盈利。
'''backtest
start: 2016-01-01 00:00:00
end: 2021-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["space",50],["init_amount",1]]
'''
def cancel_order():
orders = exchange.GetOrders()
if orders and len(orders) > 0:
for i in orders:
exchange.CancelOrder(i.Id)
def trade(type, price, unit):
exchange.SetDirection(type)
if type == 'buy' or type == 'closesell':
exchange.Buy(price, unit)
elif type == 'sell' or type == 'closebuy':
exchange.Sell(price, unit)
def on_bar():
global buy_line, sell_line
position = exchange.GetPosition()
depth = exchange.GetDepth()
if not depth:
return
ask = depth['Asks'][0].Price
bid = depth['Bids'][0].Price
if len(position) == 0:
if bid > top:
trade('sell', bid, unit * init_amount)
# Log(contract_code, '到达开空区域, 买入空头底仓')
else:
trade('buy', ask, unit * init_amount)
# Log(contract_code, '到达开多区域, 买入多头底仓')
if len(position) != 1:
return
if position[0]["Type"] == 1:
if ask < bottom:
# Log(contract_code, '空单全部止盈反手')
trade('closesell', ask, position[0].Amount)
else:
orders = exchange.GetOrders()
if len(orders) == 0:
trade('sell', sell_line, unit)
trade('closesell', buy_line, unit)
if len(orders) == 1:
if orders[0]["Type"] == 1: #止盈成交
# Log(contract_code, '网格减仓, 当前份数:', position[0].Amount)
cancel_order()
buy_line = buy_line - space
sell_line = sell_line - space
if orders[0]["Type"] == 0:
# Log(contract_code, '网格加仓, 当前份数:', position[0].Amount)
cancel_order()
buy_line = buy_line + space
sell_line = sell_line + space
if position[0]["Type"] == 0:
if bid > top:
# Log(contract_code, '多单全部止盈反手')
trade('closebuy', bid, position[0].Amount)
else:
orders = exchange.GetOrders()
if len(orders) == 0:
trade('buy', buy_line, unit)
trade('closebuy', sell_line, unit)
if len(orders) == 1:
if orders[0]["Type"] == 0:
# Log(contract_code, '网格减仓, 当前份数:', position[0].Amount)
cancel_order()
buy_line = buy_line + space
sell_line = sell_line + space
if orders[0]["Type"] == 1:
# Log(contract_code, '网格加仓, 当前份数:', position[0].Amount)
cancel_order()
buy_line = buy_line - space
sell_line = sell_line - space
def initialize():
global buy_line, sell_line
while not exchange.IO("status"):
Sleep(1000)
while not exchange.SetContractType(contract_code):
Sleep(1000)
if _G('buy_line') and _G('sell_line'):
buy_line = _G('buy_line')
sell_line = _G('sell_line')
# Log('恢复网格')
else:
while True:
ticker = exchange.GetTicker()
if ticker:
break
Sleep(1000)
buy_line = ticker["Last"] - space
sell_line = ticker["Last"] + space
_G('buy_line', buy_line)
_G('sell_line', sell_line)
# Log('重置网格')
def main():
initialize()
while True:
on_bar()
Sleep(1000)
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