为何回测时经常会出现开仓时间不同步的问题？
创建于: 2022-06-30 03:39:50,
更新于:
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代码如下： Log(“平仓买A卖B”,“#FF0000”) q.pushTask(exchange, arrI[i][1], “closebuy”, arrI[i][5], function(task, ret) {Log(task.desc, ret)}) q.pushTask(exchange, arrI[i][2], “closesell”, arrI[i][5], function(task, ret) {Log(task.desc, ret)})
两个开仓指令是连着执行，但回测时老是会出现如截图所示的时间不同步。
这是什么问题？怎么解决？谢谢！！
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雨幕（youquant）
模拟级别回测时，可以把底层K线周期设置成1分钟（最小），这样可以让回测的模拟tick粒度最小，行情变动时间间隔就最小了。如果你用实盘级别回测，测试这个代码，会发现间隔就很小了，因为实盘级别每次行情变动间隔1秒。
2022-06-30 10:41:34
雨幕（youquant）
是使用商品期货交易类库下单的吧，可以看下商品期货交易类库下单代码，下单前有一系列的获取持仓，检查仓位等操作，这些都是耗时的。在回测中也有耗时。特别是获取当时行情之类的操作，是会推移时间轴的。
2022-06-30 10:40:06