视频简介：本节课程我们进行程序化、量化交易领域中使用的JavaScript编程语言基础讲解。

视频简介：本节课主要介绍了JS语言的基本语法结构，包括函数、条件语句、循环语句、作用域和语句等。通过学习这些基本语法结构，可以帮助大家熟悉实现量化策略的编写的基础语法知识。

视频简介：在本节课中，我们介绍了金融量化中经常用到的K线分析工具，并演示了如何使用JavaScript在优宽平台获取期货K线数据。我们学习了如何获取K线数据，如何使用while循环持续获取实时K线流数据，并讲解了如何判断K线周期是否完成，即如何获取固定周期的K线数据。

视频简介：本节课我们主要讲解了实盘级tick和模拟级tick的区别，如何获取不同周期的K线，以及利用GetTicker()函数获取当前合约的市场当前行情，使用GetDepth()获取市场订单薄数据，和通过ticker数据反推逐笔交易信息，从而获得更多的交易数据。

本节课主要学习了量化交易中技术指标的计算方法。通过优宽量化提供的TA指标库和talib指标库等库函数，举例示范了几个均线和技术指标的计算方法，并结合实际代码进行了详细讲解。最后还介绍了外部参数在策略开发中的设置和调整。

本课程主要介绍如何使用编写交易函数来自动化执行交易策略。课程主要包括以下几个部分：连接交易平台：介绍了如何通过API连接到交易平台；执行交易操作：介绍了如何使用交易函数进行开平仓、撤销订单等操作；监控交易状态：介绍了如何使用函数获取交易状态，包括获取账户信息、获取持仓信息等。

本课程介绍布林带指标的计算方法和策略逻辑，然后通过编写Js代码实现一个基于布林带指标的日内量化交易策略。最后介绍了如何使用参数调优来优化策略的表现。通过本课程的学习，我们将掌握如何使用Js语言编写量化交易策略的基本技能。

本节课程介绍了在量化交易中画图的重要作用，以及使用JavaScript的Chart函数来实现绘制各种类型的交互式图表。使用双均线的代码为示例，具体讲解了选项配置对象和数据配置对象的使用方法，以及通过调用Chart函数来初始化图表对象并添加数据的步骤。

本节课我们学习了使用 JavaScript 和 Chart 库画多图表的示例程序。我们以黑色系板块三个品种（铁矿石，螺纹钢和热卷）为例进行了多图表画图的示例，讲解了如何使用Chart函数包装多图表配置对象，并对数据添加和更新进行了详细讲解。

本次课程介绍了混合图表在量化交易中的应用，以及MACD指标在期货交易中的重要性和使用方法。我们通过JavaScript语言实现了主图与幅图的设计，展示铁矿石MACD指标变化情况的可视化结果。

视频简介：本节课程学习了如何使用KLineChart在Js语言的策略中进行自定义图表的画图。与Chart函数相比，KLineChart更加简单、直观，也更加强大，支持绘制多种图形和指标线。希望通过本课程的学习，可以让大家更加灵活地进行策略图表的设计。

视频简介：本课程在首先介绍模版类库的基础上，讲解了优宽平台上的画线类库和多图表画线类库。在策略研发中，使用画线类库可以方便地进行图表画图，省去了复杂的图形配置；而多图表画线类库则更加适用于需要多个图表的情景。同时，我们也可以根据需求自行在源码基础上进行扩展和升级，满足更加细致和复杂的图表需求。

本课程主要介绍了fmz交易平台上交易类库，并讲解了两种使用方式：CTA函数和单品种操作。CTA函数是一个整体框架，可以根据设置的合约类型、回调函数和轮询间隔等参数，获取交易所的行情数据并执行相应的交易策略。单品种操作则是通过创建一个控制对象，来管理仓位和执行交易操作，实现对特定交易品种的操作和管理。「商品期货交易类库」源码公开，也可以分析学习其中的设计、思路。

本节课介绍了交易类库中的多品种操作和风控板块的基本知识。在交易类库中，多品种操作利用任务队列来实现非阻塞的交易任务处理。通过创建任务队列，并将交易任务添加到队列中，可以实现交易任务的异步执行。风控板块通过设置工作日最多交易次数和单笔最多下单量等限制，可以控制交易的频率和数量，有助于降低交易成本和风险，保证交易的稳定性。

本节课介绍了在期货市场中使用tick数据进行交易历史的反推，并详细解释了反推的逻辑机制。通过比较前后两次tick的数据，可以计算成交量和持仓量的变动，并根据持仓量和成交量的组合变化，可以得到不同的仓位变化，同时，利用价格的涨跌情况，进一步区分开平类型。最后，通过编写代码实现了交易记录的反推。

本节课首先介绍了K线的基本概念和用途，然后讲解了底层K线处理机制对于技术指标计算、优化算法、策略定制和容错处理的重要性。通过一个移动平均值的计算示例，具体解释了技术指标计算中底层k线的处理机制。

视频简介：本节课首先介绍了K线图的处理技术，其中包括形态分析、技术指标、平均K线和合成K线内容。接着详细讲解了平均K线的概念和应用，探讨了其在期货市场分析中的重要性。最后，通过学习平均K线算法，并运用JavaScript语言编写了一个自定义的平均K线算法的模版类库。

视频简介：本课程介绍了K线处理之合成K线。合成K线可以实现数据压缩、信号过滤、趋势分析和时间分析等功能，有助于提高交易决策的准确性和盈利能力。课程还详细讲解了合成K线的原理和算法，并给出了代码示例进行实现。同时强调了在实际应用中需要考虑各种特殊情况和风险度不同品种的处理策略。

视频简介：本课程介绍了优宽平台中的交互控件设计和功能。首先讲解交互控件的设置和使用方法。通过示例代码，展示了如何创建不同类型的交互控件，以及通过GetCommand()获取用户输入的交互命令。随后讨论了交互控件在半自动化交易中的应用场景，并辅以代码，演示了如何使用交互控件选择期货品种并进行开平仓的操作。

视频简介：本节课继续策略交互设计的讲解，配合代码和实盘展示，分别就实时调整参数，实时调试和状态栏交互三项功能进行了介绍。

视频简介：本节课我们将介绍如何利用代码创建一个“闹钟”对象，通过设置指定的小时和分钟来触发闹钟。我们将使用该功能来设计一个定时启停的交易策略。通过本节课的学习，我们将了解到如何利用定时功能来提升交易策略的效果，以及如何在策略设计中合理利用时间控制模块。

课程简介：止盈和止损是交易中非常重要的策略之一，能够帮助交易者控制风险、保护利润。本课程将详细介绍两种常见的止盈止损策略：固定比例止盈止损和移动止盈止损。我们将深入探讨这两种策略的思路和实现方法，并通过代码示例进行演示。

课程简介：本课程将继续介绍三种常见的止盈止损策略：动态止盈止损，波动性止盈止损和时间止盈止损策略。通过详细介绍这些策略的思路和实现方法，我们可以帮助大家更好地理解和运用止盈止损策略，从而在交易中更好地控制风险和盈利。

视频简介：本节课介绍了如何使用优宽量化平台的扩展API来创建一个管理实盘的机器人。通过调用平台的接口，我们可以实现定时启动和停止实盘的功能。通过示例代码，我们学习了如何使用扩展API实现定时启停实盘的功能，并且可以根据实际需求进行扩展和改进。这样可以提高交易策略的执行效率和功能性，更好地满足用户的需求。

视频简介：本节课首先讲解了蜡烛图（K线图）的基本概念和形态分析方法。蜡烛图的形态包括阳线（收盘价高于开盘价）和阴线（收盘价低于开盘价），以及实体部分和影线部分。通过介绍锤子线形态和裸K上下影线在策略中的概念和代码编写，讲解了单K线形态在策略中的应用。

视频简介：在本节课，我们将进一步探讨多K线形态在策略中的应用。具体而言，我们介绍了吞没形态策略以及技术指标与K线形态结合的背离策略。最后，我们解释了在使用K线形态进行策略应用时需要注意的细节和建议。

视频简介：本节课我们学习了回测评价系统中策略回测中的夏普率、最大回撤、收益率等指标算法。通过剖析源码，从指标计算函数输入变量的获取，各个的指标计算和呈现三个步骤，搭建了一个回测评价指标评价系统，帮助大家更好地理解和应用夏普率、最大回撤、收益率等回测评价指标，进而完善改进自己的量化策略。

策略进度恢复的设计（上）：持仓进度的恢复 视频简介：本课程将重点讲解量化交易中策略进度恢复的设计和实现。首先在讲解策略进度恢复概念的基础上，讲解了_G函数的使用，接着举例进行了策略进度恢复之“持仓状态的恢复”，并辅以代码，在实盘中讲解了具体的实现细节。

课程简介：本节课我们学习了策略进度恢复设计中的数据恢复应用：K线的存储和拼接。通过保存和拼接K线数据，我们可以解决实盘停止后重新开始策略时的数据缺失问题，确保策略的顺利进行。

策略进度恢复的设计（下）：状态变量的恢复 视频简介：本课程继续讲解量化交易中策略进度恢复的设计之“状态变量的恢复”。通过使用移动止盈止损策略作为范例，讲解了状态变量的存储和获取机制，使用代码在实盘中对于设计的运行和实现进行了具体的展示，帮助大家学习掌握状态变量恢复的设计。

课程简介：本课程介绍了多品种量化策略的设计和实施。通过在多个期货合约上应用量化交易策略，可以分散风险、增加机会、提高收益稳定性和利用套利机会。课程介绍了优宽的行情推送模式，讲解了如何实现多品种合约回调策略设计。通过学习本课程，我们将了解到如何设计和实施多品种的事件驱动架构的量化策略，提高交易效果和收益稳定性。

视频简介：本节课程介绍了商品期货交易中的半自动化计划委托工具的概念和使用场景。然后，我们具体介绍了个半自动化商品期货计划委托工具的设计框架，包括计划委托、止盈、止损和策略进度的保存和恢复。最后，我们通过移动止盈止损策略的示例演示了半自动化策略的运行过程。

视频简介：商品期货的套利策略是指通过买入或卖出两个相关商品期货合约，利用价格差异来获取稳定的利润。本节课程我们在介绍商品期货套利概念基础上，介绍了跨品种套利和跨期套利策略的交易逻辑，以及参数的确定方法。

视频简介：在了解跨品种套利和跨期套利策略逻辑基础上，本节课我们使用代码进行了跨品种和跨期套利模型的策略实现，帮助我们理解这两种策略类型的设计框架。