商品期货交易类库之CTA策略框架

商品期货交易类库之CTA策略框架

2017年的** 优宽量化 **高速运转，本次更新的是“商品期货交易类库”中的CTA策略框架。该策略框架后台自动提供数据和基础服务，借助该策略框架可以大幅提高策略编写效率，正常几百行的策略，用CTA策略框架几十行就能实现一个并发稳定可实盘的多品种策略。另外，配合专门的程序化交易数据结构和丰富的金融统计函数库，同样支持复杂的逻辑应用，简单又不失灵活。

一、如何使用CTA策略框架

1、如下图，在策略广场找到“商品期货交易类库”，复制到自己账户的控制中心。

2、如下图，写策略时勾选“商品期货交易类库”。

二、如何用CTA策略框架编写一个均线策略模型

• 原始需求

• 策略设计

• 策略编写

• 策略回测

• 原始需求 价格包含了一切，并且最能贴近趋势，灵敏度高，但是会有很多噪音，产生虚假信号；长期均线在判断趋势上一般比较准确，但是长期均线有着严重的滞后问题。在这里我们用短期均线代替价格，过滤日常杂波，具体为使用短期均线与长期均线的相对位置关系，形成买卖依据。

• 策略A设计（持续持仓策略） 持多单。短期均线与长期均线至少有2个周期的金叉。 持空单。短期均线与长期均线至少有2个周期的死叉。

• 策略B设计（非持续持仓策略） 开多单。多头无持仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的金叉。 开空单。空头无持仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的死叉。 平多单。多头有持仓，并且短期均线与长期均线至少有1个周期的死叉。 平空单。空头有持仓，并且短期均线与长期均线至少有1个周期的金叉。

• 策略A编写

function main() {

    /*
    直接使用商品期货类库的CTA策略框架，该框架一共有3个参数: 
    1、参数1是字符串类型，单个或多个合约代码。
    ···例如：rb1801或rb1801,MA801,ru1801
    
    2、参数2是一个函数，用来写交易逻辑。
    ···该函数参数1为K线，参数2为当前品种持仓数量, 正数指多仓, 负数指空仓, 0则无持仓，参数3为合约名称
    ···用户可以指定该函数的返回值为n
    ···n = 0 : 指全部平仓(不管当前是多仓还是空仓)
    ···n > 0 : 如果当前无持仓则开n个多单，如果当前持多仓则加n个多单, 如果当前为空仓则平n个空单
    ···n < 0 : 如果当前无持仓则开n个空单，如果当前持空仓则加n个空单, 如果当前为多仓则平n个多单
    ···无返回值表示什么也不做
        
    3、第3个参数是数字类型，等待时间间隔，单位是毫秒，可以不写，默认是500毫秒
    */
    $.CTA("RB000,RU000,CF000,TA000,I000,PP000,P000,L000,J000,JM000", function(r, mp, symbol) {

        //K线长度过滤
        if (r.length < 20) {
            return
        }

        //调用cross交叉函数
        var cross = _Cross(TA.EMA(r, 5), TA.EMA(r, 20));

        //如果当前没有持仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的金叉，就开Lots个多单
        //如果当前持有空仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的金叉，就反手开多单
        if (mp <= 0 && cross > 2) {
            Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp);
            return 1 * (mp < 0 ? 2 : 1)
        }

        //如果当前没有持仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的死叉，就开Lots个空单
        //如果当前持有多仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的死叉，就反手开空单
        if (mp >= 0 && cross < -2) {
            Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp);
            return -1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    });
}

• 策略B编写

function main() {

    //同上
    $.CTA(Symbols, function(r, mp, symbol) {
    
        //K线长度过滤
        if (r.length < SlowPeriod) {
            return
        }
        
        //调用cross交叉函数
        var cross = _Cross(TA.EMA(r, FastPeriod), TA.EMA(r, SlowPeriod));
        
        //如果当前没有持仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的金叉，就开Lots个多单
        if (mp === 0 && cross > 3) {
            Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp);
            return Lots
        }

        //如果当前持有多仓，并且短期均线与长期均线至少有1个周期的死叉，就平Lots个多单
        if (mp > 0 && cross < -1) {
            Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp);
            return -Lots
        }

        //如果当前没有持仓，并且短期均线与长期均线至少有3个周期的死叉，就开Lots个空单
        if (mp === 0 && cross < -3) {
            Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp);
            return -Lots
        }

        //如果当期持有空仓，并且短期均线与长期均线至少有1个周期的金叉，就平Lots个空单
        if (mp < 0 && cross > 1) {
            Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp);
            return Lots
        }
    });
}

• 策略回测

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